Содержание

Арбитраж криптовалют: как заработать на межбиржевой торговле в 2021 году

Арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют является одним из видов трейдинга, который в сферу криптовалют перешел из фондового рынка. Имеет второе название – межбиржевой арбитраж.

Подобно другим стратегиям, арбитраж криптовалют основан на статистических данных, то есть на динамике актива, анализе его нынешнего положения и так далее.

В этой статье будет подробно рассказано, что такое межбиржевой трейдинг, как он работает и подробно расскажем о схемах, их видах, а также том, какие биржи предлагают такой вид торговли.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют (межбиржевой арбитраж) – это покупка и продажа криптовалют, которые приводят к прибыли за счет спреда между курсами криптовалют на разных биржах. В таких сделках зачастую все решается за доли секунд, а то и миллисекунд, поэтому заработок зависит от быстроты реакции и простого везения.

На криптовалютный рынок понятие арбитраж пришло всего пару лет назад, тогда как на фондовом этой стратегией пользуются уже давно. В общем арбитражную торговлю можно описать как стратегию, в которой практически отсутствует рыночный риск. Можно сказать, что трейдер спекулирует на рентабельности.

☝️

И если рыночный риск при арбитраже действительно стремится к нулю, то технический риск находится на высоком уровне.

Сбои в работе бирж криптовалют, проблемы с интернетом, различные ошибки, ограничения на ввод и вывод и многое другое, приводят как минимум к незавершенной сделке, а то и к потере средств.

И поскольку к настоящему моменту человеческий фактор, фактически, полностью исключили из арбитража, всю работу делают роботы. Называется это высокочастотным трейдингом (High-frequency trading, HFT).

Это программы, работающие по специальному алгоритму. Они выискивают разницу курсов одинаковых торговых пар сразу на нескольких площадках и проводят сделки в автоматическом режиме. Но конечная прибыль все равно зависит от внутрибиржевых комиссий.

Межбиржевая торговля криптовалютами

☝️

Говоря совсем простыми словами, то суть стратегии арбитража криптовалют заключается в том, чтобы приобрести актив на одной бирже дешевле, а после продать на другой дороже.

Именно разница между сделками и является заработком трейдера при внутрибиржевом арбитраже криптовалют.

Но от чего зависит разница? Давайте разберем несколько причин:

  • Ликвидность бирж. Стоимость криптовалюты на биржах определяется спросом и предложением. Если брать в пример биткоин, то разница курсов обычно составляет несколько десятков долларов, но иногда и сотни;
  • Задержки транзакций. Не все криптовалютные биржи способны полностью обеспечить спрос на ту или иную монету, из-за чего приходится прибегать к таким методам. В результате цена на монету может повыситься, что создает благоприятную почву для арбитражников. Однако это, скорее, касается не самых популярных площадок;
  • Вход крупных игроков в позицию или выход из неё. Бывает и так, что держатели серьезных объемов криптовалюты могут скинуть большое количество той или иной монеты по заниженной цене. Это сразу нарушает торговый баланс и создает хаос на рынке.

Виды арбитража криптовалют

В общей сложности есть два типа арбитража – пространственный и временной. Первый подразумевает собой моментальные сделки, а второй – сделки в разное время. В остальном стратегии обоих видов примерно одинаковы.

Перейдем к схемам арбитража криптовалют, из самых популярных можно выделить три основные:

Предположим, на бирже Binance биткоин торгуется по $10 000, а на Exmo – по $10 500. По этой стратегии трейдер приобретает 1 BTC на первой площадке, переводит на вторую и продает. В результате из разницы между покупкой и продажей получает прибыль $500.  

Но не все так просто. Хоть на первый взгляд схема выглядит чуть ли не идеалом, нельзя забывать про комиссии, которые берутся практически за каждое действие. Издержки будут за создание ордеров на первой и второй бирже, за перевод криптовалюты и последующий вывод.

В результате вместо вероятных $500 прибыли трейдер получит значительно меньше. Эти расходы нельзя не учитывать при межбиржевом спреде, а, значит, если разница между стоимостью монет меньше 3%, то и смысла в таком арбитраже нет.

Главным недостатком же в этой схеме является проблема ликвидности. Поскольку разница курсов топовых монет мала, использовать их для арбитража криптовалют бессмысленно. В большинстве случаев разница котировок наблюдается у альткоинов:

Разница курсов на примере Bitcoin Cash // Источник: CoinMarketCap

Именно отсюда и возникает проблема ликвидности, которая у монет «второго эшелона» довольно низкая. Крупными объемами купить или продать такие токены быстро не получится.

При этом же нужно понимать, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная и широко известная стратегия. И, как мы помним, здесь используются боты, а, значит, при возникновении достаточной для арбитража разницы курсов объемы скупаются мгновенно. Соответственно, вся прибыль зависит от быстродействия.

Игра на криптобирже

В данная схема процесс арбитража проходит быстрее, поскольку здесь нет нужды переводить средства с одной площадки на другую, поскольку в её основе лежит хранение криптовалют сразу на двух площадках, между которыми и будут проводиться сделки.

Предположим, на биржах А и Б у вас имеется по 1 BTC и 100 EOS. При появлении разницы курсов в паре EOS/BTC, покупаем EOS на первой бирже за BTC и продаем все EOS на второй.  Далее выравниваем балансы обеих площадок, переведя купленные монеты с площадки А на Б. В тот же момент со второй биржи перекидываем на первую недостающую часть в BTC. В итоге спред между этими переводами и составит прибыль.

В данной схеме трейдер не тратит время на перекидывание средств с одной площадки на другую, но вот проблема комиссий не решена.

При этом есть здесь и ряд недостатков. Во-первых, в этой схеме отсутствует возможность выбора бирж, поскольку средства хранятся максимум на трех площадках. Далеко не каждый трейдер может позволить себе работать по этой схеме, используя большее количество бирж.

Во-вторых, расходы на перевод между биржами повышаются в два раза, ведь для выравнивания депозитов приходится вновь переводить средства.

Отметим, что в этой схеме второй минус можно нивелировать. Например, если работать исключительно с одной парой криптовалют. Предположим – BTC/USD или BTC/стейблкоин, поскольку не все биржи дают возможность торговать фиатом.

В этом случае, если на одной бирже мы видим сильное отличие курса от другой, предположим, в меньшую сторону, то покупаем биткоин, а на другой продаем. Чтобы уравновесить балансы, необходимо дождаться момента для обратного арбитража криптовалют. Таким образом, на обеих площадках будет сохранен равный баланс средств, а комиссии придется платить лишь за создание ордеров, но не за перевод криптовалюты между площадками.

Виды арбитража криптовалют

Иногда случаются такие ситуации, когда внутри одной биржи возникает возможность сыграть на разнице курсов.

Однако это касается не одной пары криптовалют, а котировок сразу нескольких токенов. Именно отсюда и пошло название треугольник. В идеале сделка проводится по такому принципу – покупка BTC за доллары – покупка EOS за Bitcoin – продажа EOS за доллары.

Конечно, обычно рынок отчасти сбалансирован и разница между курсами не больше накладных расходов, то есть комиссии и спреда. Но на биржах все же происходят подобные ситуации, дающие возможность для арбитража криптовалют.

☝️

И тут нужно понимать, что самостоятельно рассчитать все возможные варианты для такого рода сделки практически нереально. Поэтому и в этом случае трейдеры прибегают к помощи ботов.

Идеальный бот для арбитража должен одновременно просчитывать варианты для обмена между несколькими парами, сравнивать их и подбирать наиболее выгодные цепочки сделок.

Вот несколько примеров хороших ботов:

  • Crypto Arbitrage;
  • CryptoMedics;
  • Gimmer;
  • HaasOnline. 

Главный же недостаток треугольника заключается в имеющихся рисках – если реагировать на изменения медленно, то котировки могут поменяться и тогда прибыли не получится.

Биржи обмена криптовалют

Ранее мы уже отметили, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная схема заработка, и сами площадки ничего не имеют против данной стратегии. При этом биржам арбитражники скорее помогают, чем наоборот, поскольку обеспечивают большое количество сделок, а, значит – повышают ликвидность.

☝️

Сами же боты не имеют прямого доступа к балансу пользователя, совершая операции с помощью API.

Соответственно, для работы через бота необходимо выбирать площадку, которая поддерживает этот инструмент.

Из всего этого получается, что то, какие биржи выбрать, решаем сам трейдер. При этом необязательно отслеживать котировки на сотне площадок, достаточно выбрать 4-5 наиболее удобных и надежных, поскольку разница курсов появляется на всех без исключения.

Подбирая биржу, пользователям из России следует изучить её политику, поскольку на данный момент некоторые площадки дискриминируют юзеров из этой страны. Стоит смотреть и на размер комиссий и возможность минимизировать их. Например, на Binance имеется возможность оплаты комиссии в внутрибиржевом токене Binance Coin (BNB). Таким образом размер комиссии сократится на 25%.

Достоинства и недостатки межбиржевой торговли

Плюсы:

Хорошая доходность. При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж.

Низкие риски. Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны. 

Минусы:

Высокий порог входа. Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль.

Необходимость постоянного мониторинга. Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах.

Комиссии. Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше. 

Правила межбиржевой торговли

Если говорить вкратце, то главное правило межбиржевого арбитража сводится к простой формуле – опоздавшие платят деньги тем, кто пришел первым. Эта стратегия требует немало сил, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя целиком и полностью рассчитывать на робота, ведь алгоритм для него писал человек.

☝️

Однако ввиду роста рынка и количества арбитражников, действовать вручную практически невозможно.

Трейдер просто не в состоянии одновременно отслеживать ситуацию на рынке и в тоже время быстро реагировать на изменения.

Из всего вышесказанного можно отметить пять правил межбиржевой торговли, исходя из которых трейдер может минимизировать риски и получать прибыль:

  1. Автоматизация процесса арбитража с помощью робота/бота.
  2. Работа на надежных площадках. Конечно, большая разница курсов чаще появляется на не очень популярных биржах. Но это не значит, что стоит слепо бежать туда и покупать. Технические работы, ограничения на ввод и вывод, низкая скорость проведения транзакций и в конце концов маленькая ликвидность. Все это может существенно повлиять на заработок.
  3. Торговля большими объемами. Как было сказано ранее, чем больше депозит, тем выше заработок.
  4. Использование криптовалют с высокой пропускной способностью сети. Именно поэтому альткоины наиболее предпочтительны при межбиржевом арбитраже. Ведь биткоин не славится быстротой, а транзакция может идти с биржи на биржу от 10 минут до часа.
  5. Вход и выход в правильное время. Использовать стратегию арбитража криптовалют лучше на спокойном рынке, нежели когда он находится в состоянии хаоса.

Отзывы об арбитраже криптовалют

Вот что говорят отзывы пользователей, который испытали на себе арбитраж криптовалют:

Арбитраж – дело тонкое // Источник: bitcointalkПроблемы межбиржевого арбитража // Источник: bitcointalkЧто нужно знать // Источник: bitcointalkРиски арбитража // Источник: bitcointalk

Видео ниже от опытного трейдера расскажет еще больше об арбитраже криптовалют, а также подробно объяснит важные моменты этой стратегии:


Межбиржевой арбитраж криптовалют

Отзывы о межбиржевом арбитраже криптовалют сходятся в одном – это сложный инструмент, требующий много сил и времени. При этом прогореть на этой стратегии тоже можно. Всему виной задержки при переводе между биржами и всевозможные комиссии.

Читайте также:

Биржи без верификации: ТОП-5 торговых площадок

Лучшая биржа криптовалют: список топовых площадок для трейдинга

Биржи Bitcoin: ТОП-10 лучших площадок для торговли

Арбитраж криптовалют – Обзор 5 лучших роботов

Существует много способов зарабатывать на заработок на разнице курсов bitcoin. Некоторые из них, в том числе и арбитраж, пришли на рынок цифровых активов из классического трейдинга. Редакция BeInCrypto решила разобраться, как работает этот способ заработка и как увеличить доход при помощи роботов.

Что такое арбитраж криптовалют

В двух словах, арбитраж криптовалют – это заработок на разнице цен цифровых активов. Например, на бирже №1 биткоин (BTC) стоит $10 тыс. На другой торговой платформе монета торгуется по $10 300. Покупая криптовалюту на первой бирже и продавая на второй, можно получить прибыль. Такой заработок на разнице курсов bitcoin легко спроецировать и на другие монеты.

Каждая биржа учитывает спрос собственных покупателей на цифровой актив, а разбег цен на одну и ту же монету на рынке объясняется разницей спроса предложения на торговых платформах. Кроме того, на цену криптовалюты влияют и другие факторы. Например – разница принятого биржей курса доллара и статус площадки.

Контролировать динамику стоимости криптовалют можно на бесплатных ресурсах, таких как CoinMarketCap. На платформе можно найти актуальную информацию о ценах монет на разных биржах.

Данные по стоимости биткоина на разных торговых платформах. Источник: CoinMarketCap

Примечательно, что арбитраж – явление отнюдь не новое. Еще в древней Вавилонии, согласно исследованию канадского ученого Джоффри Пойтраса, купцы зарабатывали на разнице цен. Они торговали контрактами на поставку зерна – аналогами современных фьючерсов.

Купцы вавилонского царства остались на страницах летописей, а их дело живо и по сей день. В отличие от древних людей, выбор активов для современного арбитража стал значительно шире. В том числе, в список вошли криптовалюты.

Несмотря на то, что с арбитражем справлялись даже жители древней Вавилонии, неверно думать, что это путь к легким деньгам. Криптоарбитраж дает ряд преимуществ, но при этом начинающие трейдеры часто сталкиваются с трудностями. Рассмотрим плюсы и минусы арбитража криптовалют.

Подводные камни

Ориентированный на криптовалюты арбитражник должен четко понимать, чем цифровые монеты отличаются от фиата и на какие особенности рынка цифровых активов нужно обращать внимание. Например, курс монеты может быстро измениться на фоне выхода негативной или позитивной новости о проекте. Понимая, как тот или иной инфоповод влияет на цифровой актив, можно повысить доход. Занимаясь арбитражем криптовалют, нужно учитывать следующие нюансы:

  • Большой стартовый капитал. Зачастую разница в курсах криптовалют невелика, поэтому чтобы получить ощутимый доход, потребуется вложить крупную сумму денег.
  • Высокие риски. Криптовалюта – волатильный финансовый инструмент, это значит, что цена на него может упасть быстрее, чем трейдер успеет ее выгодно продать.
  • Сложные расчеты. Важно держать под рукой информацию о комиссиях и лимитах конкретных платформ. Сведения необходимы для того, чтобы трейдер мог в кратчайшие сроки посчитать профит от сделки и спланировать риски.

Информацию о комиссиях и других особенностях сделок на популярных в России, Украине и Беларуси биржах можно найти в нашем материале.

  • Непредвиденные обстоятельства. Время проведения сделки на бирже может меняться. Если на подтверждение операции уходит слишком много времени, трейдер рискует потерять часть дохода.

Кроме того, никто не отменял неожиданные выходы бирж в оффлайн. Вне зависимости от того, что послужило причиной – технические проблемы, или другие сложности – потеря доступа к торговой платформе может повлечь за собой срыв операции. Несмотря на наличие ряда подводных камней, арбитраж криптовалют продолжает привлекать трейдеров рядом преимуществ.

Положительные моменты

У криптовалютного арбитража есть ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

  • Возможность много заработать за короткий срок.
  • Неограниченный доход. Лимиты на число операций отсутствуют.
  • Работа есть всегда. По состоянию на 11 сентября 2020 года в официальном листинге ресурса CoinMarketCap представлено 200 монет. Фактическое количество криптовалют на рынке значительно выше. Перед арбитражником всегда будет большой выбор вариантов для работы.
  • Арбитраж может быть анонимным. Для этого необходимо использовать ориентированные на конфиденциальность площадки. Например, Stormgain.

Кроме того, арбитраж криптовалют предполагает свободный график. Он может быть как основным видом деятельности, так и источником дополнительного дохода.

Стратегии для криптоарбитражников

Арбитраж криптовалют – пластичный вид работы. Каждый пользователь может подстраивать его под себя при помощи разных стратегий. Среди популярных можно выделить следующие:

  1. Простой арбитраж. Задача – купить на одной бирже дешевле определенный актив, и продать его подороже на другой торговой платформе.
  2. Схема с конвертацией. В некоторых случаях при покупке монеты доход можно увеличить через ее предварительный перевод в другой актив. Стратегию можно применять, когда перед арбитражником открывается возможность заработать на конвертации активов внутри биржи. Пример: за $10 тыс. можно купить 1 BTC. 1 BTC равен 42786 XRP. 42786 XRP, в свою очередь, из-за разницы курсов, могут стоить больше изначально вложенных $10 тыс. В схеме может участвовать больше криптовалют.
  3. Работа с биржевыми депозитами. Для арбитража потребуется создать учетные записи на интересующих торговых платформах и заранее пополнить кошельки. В момент, когда на одной бирже криптовалюта дорожает, а на другой дешевеет, нужно провести операцию: купить там, где цена ниже, и продать там, где курс выше. После нужно выровнять депозиты.

Схемы можно использовать параллельно. Понимание стратегий позволяет использовать лучший вариант, в зависимости от конкретных условий.

5 лучших роботов для арбитража криптовалют

Заработок на разнице курсов криптовалют можно автоматизировать. Для этого многие трейдеры используют специальные программы – роботы, или боты. Популярные программы:

Blackbird

Бот ориентирован на межбиржевой арбитраж биткоина. Сервис для арбитража криптовалют сравнивает показатели бирж цифровых активов и подбирает варианты для проведения сделки.

При помощи платформы, в том числе, можно зарабатывать на коротких позициях. Многие считают, что Blackbird – лучший бот для заработка биткоинов.

Triangular Arbitrage

Арбитражный бот позволяет зарабатывать на схемах с конвертацией криптовалют для повышения профита от сделки.

Bitsgap

Особенность бота – совместимость с большим количеством торговых платформ и высокая скорость проведения операций.

Gimmer

Арбитражный бот с собственной криптовалютой. Отличается широким спектром настроек торговых стратегий.

MultiTrader.io

Особенность бота – простой интерфейс, с которым сможет справиться даже новичок. В программе доступно три стратегии арбитража криптовалют для 90 торговых пар.

Также в сети можно встретить предложения о приобретении авторского программного обеспечения для арбитража криптовалют:

Предложение о продаже софта для арбитража криптовалют из сети

Предложение о продаже софта в сети

Выводы

Межбиржевой арбитраж криптовалют доступен всем. Этот вид заработка полностью легален, однако при работе могут возникнуть некоторые трудности, которые нужно учитывать.  К другим выводам:

  • Для хорошего дохода потребуются крупные вложения.
  • Эффективность работы арбитражника во многом зависит от понимания особенностей рынка цифровых активов.
  • На рынке в открытом доступе есть все необходимые для начала заработка на разнице курсов инструменты.

Альтернатива заработка на арбитраже – трейдинг. Узнайте все о нем из нашего материала.

Дисклеймер


Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность.
В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей.
Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.

Как Выбрать Софт для Арбитража Криптовалют?

Такой подход более сложный, поскольку здесь нужно связывать курсы сразу нескольких активов и при этом учитывать вероятность уменьшения доходности с каждым следующим полигональным циклом. А это означает, что трейдерам следует быть осторожными и не торопиться, чтобы правильно измерить риск / прибыль.

Однако если трейдер остается в рамках одной криптобиржи и применяет один и тот же полигональный подход снова и снова к разным криптовалютам, устраняется необходимость платить комиссию за ввод/вывод криптовалюты.

Как выбрать софт для арбитража криптовалют

Теперь, когда мы рассказали, что такое арбитраж криптовалют и каким он бывает, можно перейти к критериям, на которые нужно обращать внимание пользователям при выборе программного обеспечения для арбитража. Кроме того, не будет лишним описать несколько таких программ, пользующихся популярностью у трейдеров.

Критерии, которые нужно учитывать

Сохранность средств. Для того чтобы торговать от вашего имени на криптовалютных биржах, программному обеспечению (боту) потребуются ваши ключи к криптовалютным кошелькам и/или ключи к аккаунтам на биржах. Если эти данные попадут в руки злоумышленников, ваши средства просто исчезнут и вы вряд ли сможете их вернуть. Вот как этого можно избежать этого при выборе программного обеспечения для арбитража криптовалют:

  • Не используйте приложения от неизвестных разработчиков или таких, у которых есть проблемы с репутацией. При этом нужно обращать внимание не только на добропорядочность компании, но и на качество их софта, так как ошибки в коде тоже могут стать причиной утечки деловых данных.
  • Перед передачей ключей, логинов и паролей арбитражному боту отключите функцию снятия средств без вашего согласия.
  • Лучше использовать open-source software.

Интеграция с биржами. Хорошее программное обеспечение для арбитража криптовалютой должно иметь интеграцию с основными криптовалютными биржами. И чем их больше, тем лучше, поскольку это увеличивает вероятность обнаружения условий для арбитражных сделок. Так, бот Bitsgap связан с такими площадками, как Binance, Coinbase Pro, Kraken и Bitfinex; бот Blackbird — OKCoin, Bitstamp, Exchange, Gemini и Kraken; бот HaasBot — с 20 биржами, как Coinbase, Huobi и KuCoin; Cryptohopper — 12 биржами, включая HitBTC, Bittrex и Bitfinex.

Цена, сборы и комиссии. Стоимость софта и транзакций — еще один важный критерий, который нужно учитывать при выборе софта для арбитража криптовалют. Поэтому постарайтесь найти такое приложение, которое не будет слишком много брать с вас за загрузку и использование функционала для арбитража.

Вот сколько нужно заплатить за использование такого софта:

  • Функционал арбитража доступен пользователям, оформившим подписки Advanced (44 доллара в месяц) и Pro (110 долларов в месяц).
  • Пользователи этого арбитражного бота должны платить от 0,006 до 0,015 биткоинов за три месяца (для полугодовых и годовых планов есть скидки). Чем больше платишь, тем больше функций будет доступно.
  • В этом сервисе арбитраж доступен для подписок Adventurer (49 долларов в месяц) и Hero (99 долларов в месяц).

Простота использования. Софт для арбитража криптовалют может быть ориентированным на новичков и профессиональных трейдеров. Разница в сложности обучения, доступных функциях и количестве автоматизированных процессов. Кроме того, для работы с некоторыми сервисами, например Blackbird Bitcoin Arbitrage, трейдеру также потребуются некоторые навыки программирования, чтобы настроить софт и / или торговые стратегии под свои потребности.

Сообщество приложения. Еще при выборе программного обеспечения для арбитража криптовалюты нужно не забывать о людях, которые его используют или использовали в прошлом. Во-первых, их количество обычно указывает на качество и надежность приложения. Правда, нужно понимать, что размер подобных сообществ измеряется не миллионами, а несколькими тысячами. Например, у канала Bitsgap в Telegram 2100 подписчиков, а у Cryptohopper в Facebook — 5 тысяч подписчиков. Во-вторых, сообщество может помочь, если у возникнут проблемы с софтом.

Скорость софта/соединения. Обычно разница в цене одного и того же актива на разных биржах сохраняется в течение нескольких секунд или даже долей секунды. А потому программное обеспечение для арбитража должно быть достаточно быстрым, чтобы найти такую разницу и успеть провести нужные транзакции. Кроме того, также нужно помнить о других трейдерах (ботах), которые могут найти курсовую разницу и провести арбитражные операции быстрее, что ликвидирует эту курсовую разницу и лишит вас возможности заработать.

Почему скорость настолько важна, отлично описано в:

  • книге «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит»;
  • фильме «The Hummingbird Project».

Периодичность обновления. Криптовалютный рынок — это очень динамичная отрасль, где код блокчейнов, бирж, кошельков, смарт-контрактов, API очень быстро обновляется, а потому арбитражные боты также должны часто обновляться, чтобы успевать за всеми этими изменениями. В противном случае бот может просто стать несовместимым с API бирж, показывать неверные данные о курсе и комиссиях или стать небезопасным (уязвимым для взлома хакерами).

Программы-сканеры для арбитража

Интерфейс сканера для арбитража криптовалют Cryptolume. Источник

Интерфейс бота для арбитража криптовалют Bitsgap.
Это автоматизированное программное обеспечение для арбитража, которое сканирует курсы на различных биржах, чтобы найти самую низкую и самую высокую цену актива и предложить ее трейдеру. Такие приложения сами не проводят сделки, они лишь ищут возможности для арбитража и оповещают об этом сообщением на экране приложения, электронным письмом, SMS или push-уведомлением.

Обычно сканеры более простые и более дешевые, чем боты для автоматизированной арбитражной торговли. Вот несколько примеров таких программ: CryptoShock, Daytradingschool, Arbitrageex, Algotrading, Cryptolume.

Программы-боты для арбитража

Интерфейс бота для арбитража криптовалют Bitsgap. Источник
Заработок на разнице курсов криптовалют на разных биржах можно автоматизировать. Для этого трейдеры используют специальные программы — роботы, или боты. Вот несколько популярных примеров таких программ для автоматизированного арбитража криптовалют.

Bitsgap. Кроссбиржевая площадка, которая позволяет соединить несколько популярных криптовалютных бирж в один интерфейс, включая такие биржи, как Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp и другие. Платформа работает с 2018 года и стала лидером в области арбитражной торговли, поскольку ее бот интегрирован с 25 ведущими площадками и позволяет торговать более чем 1000 валютных пар.

Графики бота создаются с помощью TradingView, что дает трейдерам точную информацию о текущем состоянии криптовалютного рынка в режиме реального времени в любой момент. Чтобы заниматься арбитражной торговлей с помощью Bitsgap, нужно внести средства на выбранную биржу, прежде чем добавлять ее на свою панель инструментов для отслеживания возможности арбитража и проведения соответствующих автоматизированных транзакций.

Cryptohopper. Проект зарегистрирован в Нидерландах и зарекомендовал себя как один из самых надежных и эффективных торговых ботов для арбитража. У него один из самых удобных интерфейсов и интеграция с большинством бирж, что создает отличные возможности для арбитража (и остальных трейдинговых операций).

При этом Cryptohopper работает не только с межбиржевой торговлей, но и предлагает сложный треугольный арбитраж, который поможет вам заработать на разнице в цене между несколькими парами на одной бирже. Кроме того, у проекта отзывчивое сообщество, где профессиональные трейдеры делятся успешными торговыми шаблонами, которые помогают новичкам делать первые шаги.

HaasBot. Бот создан HaasOnline в 2014 году и функционирует как сервис автоматической торговли, позволяющий торговать несколькими цифровыми активами. Платформа предоставляет трейдерам набор инструментов, который включает несколько настраиваемых ботов, индикаторы и другие расширенные функции, предназначенные как для новичков, так и для опытных трейдеров.

HaasBot получает доступ к вашему кошельку и учетной записи и дает вам возможность установить все необходимые параметры для арбитражной торговли (лимиты на покупку / продажу и прочее). Сервис поддерживает как межбиржевой, так и треугольный арбитраж криптовалют. Нужно внести средства на депозиты бирж.

Blackbird. Сервис заточен на Биткойн и его возможности для арбитражной торговли. Торговая платформа работает на языке программирования C ++ и предоставляет широкие возможности для автоматического длинного и короткого арбитража между биржами. Главное преимущество проекта Blackbird — возможность реализовать рыночно нейтральную стратегию, которая делает ваши предполагаемые доходы невосприимчивыми к курсовым колебаниям на рынке биткоинов.

При этом данное программное обеспечение для арбитража криптовалютами не требует перевода средств между биржами биткоинов, так как торговые операции осуществляются параллельно на двух отдельных биржах одновременно. Благодаря этому вам не придется иметь дело с медленными транзакциями и другими видами задержек, которые преследовали сеть Биткойн уже много лет.

ArbiSmart. Регулируемая ЕС платформа для криптовалютного арбитража, которая использует сложный торговый алгоритм, находящий самую низкую цену для покупки актива и соответствующую платформу, где вы можете продать с максимальной прибылью. Разработчик утверждает, что в ее алгоритме сочетаются скорость и надежность с прозрачностью и безопасностью на уровне блокчейна.

Арбитраж Криптовалют: Биржи, Боты, Торговля, Программы

Тот факт, что каждая биткойн-биржа показывает разную цену на биткойн, породил крипто арбитраж.

Арбитраж Криптовалют — это одновременная и синхронизированная покупка и продажа актива, с целью получить прибыль от неравенства в цене на двух разных рынках.

В этом посте мы подробно объясним, что такое арбитраж и как он проводится.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Крипто арбитраж — это процесс покупки биткойнов на одной бирже и продажи их на другой, где цена выше. Разные биржи будут иметь разные цены на биткойн, и некоторые люди умудряются воспользоваться этим и получать прибыль из воздуха.

Это про арбитраж в двух словах. Если вы хотите получить более подробное объяснение крипто-арбитража и того, как он проводится, продолжайте читать.

Как определяется цена биткойна

Прежде чем мы сможем говорить об арбитраже (т. е. покупке по низкой цене и продаже по высокой цене), нам нужно понять, что на самом деле означает «цена биткойна».

На любой бирже цена биткойна определяется последней сделкой, совершенной на этой бирже. Поскольку разные биржи имеют разное количество покупателей и продавцов с разными предпочтениями, вполне естественно, что цены не будут коррелировать на 100%.

Вы можете рассматривать биржи как закрытые рынки, которые не связаны напрямую. Кроме того, некоторые биржи имеют очень низкую торговую активность на них, что делает цену биткойна на них гораздо более волатильной.

В результате некоторые люди пытаются купить Биткоины «по дешевке» на одной бирже, а затем продать их по более высокой цене на другой.

Упрощенный пример арбитражной торговли криптовалютами

Давайте возьмем простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как это делается. На момент написания статьи, цена биткойна на Binance — $ 6,856 в то время как цена биткоина на CREX24 $ 6,954.

Разница между ценами составляет $ 99, и это вполне приличная возможность для арбитража. Допустим, вы покупаете 100 биткойнов на Binance по курсу $6,856 каждый, а затем продаете их на CREX24 по курсу $6,954 долларов каждый.

Давайте перейдем к расчётам:

  • Количество биткойнов, купленных на Binance – 100
  • Цена каждого биткоина – $6,856
  • Общие расходы – $6,856 * 100 – $685,600
  • Количество проданных биткойнов CREX24 -100
  • Цена каждого биткоина – $6,954
  • Общий доход – $6,954 * 100 = $695,400
  • Общая прибыль – $ 695,400 – $685,600 = $9,800

Интересно отметить из приведенного выше примера, что нам нужен относительно большой объем капитала, чтобы получить существенную прибыль с помощью арбитража. Однако в реальной жизни все гораздо сложнее, чем в приведенном выше упрощенном примере.

Арбитраж криптовалюты между биржами на практике

При попытке арбитража вы, вероятно, столкнетесь с четырьмя препятствиями:

  1. Межбиржевой арбитраж может занять некоторое время для проверки транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж), и за это время цена биткойна может измениться.
  2. Многие биржи требуют верификацию для того, чтобы торговать большим количеством криптовалют.
  3. Биржевые комиссии, которые мы упустили из виду в данном примере, могут съесть вашу прибыль (ниже мы приведем ссылку на комиссии бирж).
  4. Объем сделок должен быть достаточно высок на обеих биржах, чтобы удовлетворить крупные заказы на покупку и продажу.

Имейте в виду, что разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи.

Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была чрезвычайно низкой, так как трейдеры не доверяли бирже. (т. е. на бирже было не так много покупателей).

Подробный Калькулятор Арбитража Биткойнов

Теперь, когда вы знаете, с чем вы столкнетесь в реальной арбитражной крипто-торговле, давайте возьмем пример, который включает в себя все различные варианты и комиссия, связанные с этим.

Соответствующие комиссии включают в себя:

  • Комиссия за депозит фиатных средств (традиционных денег)
  • Комиссия за вывод фиатных средств
  • Комиссия за депозит в BTC
  • Комиссия за вывод BTC
  • Торговые комиссии

Мы взяли на себя смелость создать своего рода калькулятор арбитража, используя Google-таблицы, чтобы показать вам, как не просто на самом деле генерировать прибыль.

Взгляните: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9Wbn5aVNywI7xDOOeiaCdSM99V9sHOTP54Pez0Q3Ew/edit?usp=sharing

Если вы хотите клонировать этот калькулятор для себя, не стесняйтесь сделать копию, используя эту ссылку.

Как вы можете видеть, наша «реальная прибыль» составляет около 2 тысяч долларов убытка, в то время как нам понадобится более 1,1 миллиона долларов капитала. Все это говорит о том, что получение прибыли через арбитраж – это довольно непростая задача.

В приведенном выше случае главное, что съедает нашу прибыль, — это комиссия за вывод средств с биржи. Как только вы получите возможность работать с такими большими суммами, вы сможете снизить ваши комиссии, воспользовавшись OTC (Over The Counter) сервисами.

Имейте в виду, что чем больше спред (разница между значениями покупки и продажи), тем выгоднее арбитраж. Однако это все равно не имеет большого значения, если только вы не обладаете большими суммами денег.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что фиатные депозиты могут появиться на бирже до 2 дней из-за того, насколько медленно работает традиционная банковская система.

За это время спред может резко измениться и исключить любую возможность арбитража.

Таким образом, лучшей тактикой было бы сохранить некоторую фиатную валюту на бирже и выбрать правильное время для выполнения арбитража.

Наконец, каждый раз, когда вы держите деньги на бирже, вы подвергаете свои деньги риску, так как биржи взламывают или они выходят из строя. Это к сожалению, все еще распространено в эти дни.

ЧИТАЙТЕ:
Кража Биткойнов: ТОП-50 крупнейших краж на биржах [2011-2020]

Как мы уже продемонстрировали, вам нужно будет держать большую сумму денег на бирже, чтобы арбитраж был прибыльным, поэтому мы не уверен, что это стоит риска.

Программа для межбиржевого арбитража криптовалют

Существует множество программ и ботов. Необходимо тщательно изучать условия и комиссии каждого из них.

Вот некоторые из известных ботов:

Bitcoin Dealer

Биткойн-дилер — это внутрибиржевой бот, который можно использовать только для одной конкретной биржи. В данном случае это биржа Bitstamp. Биткойн-дилер также можно найти на GitHub, хотя, похоже, бот не получал каких-либо значительных обновлений для разработчиков в течение достаточно долгого времени.

Bitcoin Arbitrage

Нетрудно увидеть сходство между Bitcoin Arbitrage и Bitcoin Dealer. Тем не менее, когда дело доходит до бирж, Bitcoin Arbitrage является более гибким, с поддержкой бирж Bitstamp, Paymium и Coinbase. Использование нескольких бирж увеличивает шансы на нахождение успешных возможностей биткойн-арбитража.

Gekko

Мы кратко затронули тему Gekko в нашей статье о ботах, но, похоже, бот также обладает некоторыми функциями арбитража. Он поддерживает широкий спектр бирж, включая Kraken, CEX и Bitstamp. Весь проект с открытым исходным кодом и может быть найден на GitHub.

Blackbird

Blackbird — это арбитражный бот с открытым исходным кодом, написанный на языке C ++. Что делает этот проект таким привлекательным, так это то, что BlackBird поддерживает несколько платформ, включая Bitfinex, OKCoin, Kraken и Gemini. Blackbird — очень простой в использовании арбитражный бот, как только все будет настроено. На самом деле, есть четкие инструкции о том, как все настроить, что делает бота вполне доступным.

Часто задаваемые вопросы

Является ли Арбитраж незаконным?

Арбитраж является абсолютно законным, поскольку единственное, что делается, — это использование ценовых расхождений между биржами. Человек, проводящий арбитраж, просто покупает и продает, как и любой другой трейдер.

Вывод. Стоит ли пытаться заниматься арбитражем?

Процесс арбитража не так прост, как может показаться на первый взгляд. В целом, арбитраж может стать возможностью получить некоторый пассивный доход, но в то же время он сопряжен с огромными рисками.

Арбитраж на самом деле является позитивным процессом, в отличие от спекуляции, маржинальной торговли и других видов деятельности, которые можно рассматривать как манипулирование рынком, а в некоторых случаях даже могут быть действительно вредными для рынка в целом.

Биткойн должен иметь одинаковую цену на всех биржах. По мере роста рынка криптовалют, расхождения в цене между биржами будет сокращаться, поскольку все больше и больше людей будут проводить арбитраж.

Что касается «как», то в настоящее время почти все биржи имеют API, с помощью которого можно создать полезную программу для арбитража или торгового робота.

Использование этих API позволит вам создать арбитражного бота, так что вам не придется сидеть перед компьютером весь день.

Тем не менее, даже попытка арбитража вручную может быть очень полезной, если вы внимательно следите за курсом и убедитесь, что вы размещаете сделки одновременно.

Если у вас есть какой-либо опыт работы с арбитражем, мы хотели бы прочитать об этом в разделе комментариев ниже.

Арбитраж криптовалют – рабочая стратегия

  • Часто задаваемые вопросы
  • Вывод. Стоит ли пытаться заниматься арбитражем?
  • Тот факт, что каждая биткойн-биржа показывает разную цену на биткойн, породил крипто арбитраж.

    Арбитраж Криптовалют — это одновременная и синхронизированная покупка и продажа актива, с целью получить прибыль от неравенства в цене на двух разных рынках.

    Сканер арбитража криптовалют тут

    В этом посте мы подробно объясним, что такое арбитраж и как он проводится.

    Межбиржевой арбитраж криптовалют

    Крипто арбитраж — это процесс покупки биткойнов на одной бирже и продажи их на другой, где цена выше. Разные биржи будут иметь разные цены на биткойн, и некоторые люди умудряются воспользоваться этим и получать прибыль из воздуха.

    Это про арбитраж в двух словах. Если вы хотите получить более подробное объяснение крипто-арбитража и того, как он проводится, продолжайте читать.

    Арбитраж между биржами криптовалют (пространственный)

    Межбиржевой арбитраж криптовалют — очень похож на арбитраж по кросс курсам на рынке Forex. Нужно воспользоваться разницей в ценах на одну и ту же монету, но на разных биржах. Например, посмотрите различные цены на btc в долларах США для разных бирж на рисунке, где цена за 1 биткоин колеблется между 10045$ и 10600$. Теоретически такая разница позволяет получить $555 прибыли за одну транзакцию.

    Звучит заманчиво, правда? Но не спешите потирать руки.

    Вам может быть интересно: как купить криптовалюту?

    Процесс торговли

    1. Регистрация на обеих биржах по вашему выбору.
    2. Внесение фиата на одну биржу и покупка криптовалюты.
    3. Перевод криптовалюты на другую биржу.
    4. Продажа криптовалюты за фиат.
    5. Снятие прибыли.

    Арбитраж криптовалюты между биржами в 2020 уже не так прост: криптовалюта становится менее волатильной, и цены на разных платформах разнятся незначительно. Профессиональные криптотрейдеры остаются в выигрыше счет больших объемов торгов. Это позволяет минимизировать комиссионные.

    Почему важно работать с крупным объемом денег? Практически на каждом шагу вы должны платить комиссию за операции. В процессе всех переводов вы можете заплатить от 3% до 15% от своих криптоактивов в зависимости от бирж.

    Есть еще один подвох: перевод между биржами может занять до 5 дней. Поскольку волатильность криптовалюты высока, прибыль за это время может уменьшиться. Как мы уже говорили, смысл пространственного арбитража заключается в том, что покупка и продажа валюты осуществляется практически одновременно. Чем быстрее трейдер провернет сделку, тем меньше риск снижения цены актива. Если тянуть с операциями, в худшем случае купленная криптовалюта может быть продана в убыток.

    Как уменьшить сумму сборов и время ожидания? Вот что делают опытные трейдеры:

    • зарегистрируйтесь на биржах 1 и 2;
    • пополните счет на бирже 1;
    • внесите депозит на биржу 2;
    • за часть депозита купите криптовалюту на бирже 1 и 2. Теперь у вас на счету есть готовые фиат и криптовалюта.

    Когда появляется выгодная схема, купите криптовалюту на бирже 1 и продайте ту же сумму криптовалюты на платформе 2 одновременно. Здесь нет непосредственного обмена криптовалют между биржами, что означает минимальное время ожидания и отсутствие комиссий за межбиржевой перевод. Тем не менее, останется комиссия за снятие средств.

    Как выбрать биржи

    Арбитраж между биржами связан с рисками, поэтому крайне важно работать с надежными платформами. Как выбрать достойную компанию? Обратите внимание на следующие пункты:

    1. Ликвидность. Разница в объемах торгов на разных биржах, то есть разница в спросе и предложении, влияет на цены. На крупных и популярных биржах цены колеблются меньше, чем на менее популярных или новых.
    2. Расположение (география). Пока американские трейдеры и биржи «спят», на азиатских платформах вовсю кипят торги – отсюда и разница в цене.
    3. Листинги (разница в цене, когда криптомонета попадает в список на одной из основных бирж).

    Как определяется цена биткойна

    Прежде чем мы сможем говорить об арбитраже (т. е. покупке по низкой цене и продаже по высокой цене), нам нужно понять, что на самом деле означает «цена биткойна».

    ЧИТАЙТЕ:

    Что определяет цену 1 Биткойна?

    На любой бирже цена биткойна определяется последней сделкой, совершенной на этой бирже. Поскольку разные биржи имеют разное количество покупателей и продавцов с разными предпочтениями, вполне естественно, что цены не будут коррелировать на 100%.

    Вы можете рассматривать биржи как закрытые рынки, которые не связаны напрямую. Кроме того, некоторые биржи имеют очень низкую торговую активность на них, что делает цену биткойна на них гораздо более волатильной.

    В результате некоторые люди пытаются купить Биткоины «по дешевке» на одной бирже, а затем продать их по более высокой цене на другой.

    Причины разницы курсов криптовалют, pump&dump и ловушка в Зимбабве

    Вот основные причины, по которым курс на одну и ту же криптовалюту различается на биржах.

    Причина Комментарий
    Обстановка в стране, на территории которой находятся сервера биржи Изменения регулирования криптовалют или политическая атмосфера могут значительно повлиять на курс.
    Чтобы узнавать о таких событиях, арбитражникам нужно читать экономические календари и понимать последствия фундаментальных факторов.
    Способы вывода денежных средств У бирж есть установленный порядок вывода прибыли, и если конвертация криптовалюты в фиат происходит быстро и без проблем, это приводит к снижению курса.
    Множество людей начинают продавать криптовалюту на этой площадке и сразу же выводить деньги.
    Спекуляции Самая простая и популярная – это стратегия pump&dump, то есть «накачивай и беги».

    С пампом и дампом стоит разобраться подробнее, потому что это влияет на прибыль всех арбитражников. Схему нужно знать, чтобы использовать ее в своих интересах и не потерять на этом деньги.

    Накрутка курса проводится так:

    1. Выбирается монета, обычно это не самый известный альткоин, такой как b3 coin криптовалюта.
    2. Она скупается памперами по низкой цене.
    3. Создается множество инфоповодов, статей и сообщений о перспективности этой криптовалюты, о том, что на ней можно сделать много иксов (увеличить прибыль в несколько раз).
    4. Аутсайдеры, то есть, люди, не имеющие доступа к реальной информации, верят этим сообщениям и начинают скупать монету.
    5. Курс растет, рекламная кампания продолжается.
    6. На пике курса памперы по высокой цене распродают свои активы.
    7. Через некоторое время прекращают информационную раскрутку монеты.
    8. Курс начинает падать, люди спешат продавать криптовалюту.
    9. В результате инвесторы, которые вошли на подъеме курса, уже не могут отыграть свои вложения и продают в убыток.
    10. В финале курс криптовалюты падает обычно еще ниже того значения, которое было до начала пампа.

    Памперы обычно объединяются в группы, но очень состоятельные инвесторы могут работать и в одиночку.

    Арбитражник может заработать на пампе, если будет покупать и продавать криптовалюту быстро и активно и избавится от нее до того, как курс пойдет вниз.

    В редких случаях внезапный рост курса криптовалюты в несколько раз не связан с пампом. Классический пример, который полезно рассмотреть всем начинающим арбитражникам – это ситуация на африканской бирже Golix.

    Golix.io.

    В ноябре 2020 года курс биткоина на ней был более чем в 3 раза выше среднего по рынку, в пиковые моменты доходил до 34 000 USD за 1 BTC.

    Курс биткоина на Голикс.

    Это породило большой ажиотаж среди арбитражников и просто трейдеров, которые захотели немедленно войти на эту платформу и перепродать там свои биткоины.

    Гиперинфляция в Зимбабве.

    Такой высокий курс был спровоцирован гиперинфляцией и напряженной политической обстановкой в Зимбабве. В то время, как покупательная способность местного доллара ZWD стремительно падала, спрос на биткоины рос.

    Однако, желающих заработать ждало несколько неприятных сюрпризов:

    1. Вывод средств с верифицированного аккаунта на Golix разрешен только на счет в банке Зимбабве, причем открытый в национальной валюте.
    2. Для регистрации счета нужно лично прилететь в страну.
    3. Банки не обналичивают крупные суммы в связи с катастрофической ситуацией с местной валютой, то есть, вывести в фиат напрямую биткоины невозможно.
    4. В стране отключена система Swift, нельзя отправить перевод со счета в банке Зимбабве на счет любого другого банка.
    5. Доллар Зимбабве продолжает обесцениваться.

    Те, кто по неосмотрительности завел свои биткоины на биржу Golix столкнулись с многочисленными техническими сбоями в работе торговой площадки.

    По неподтвержденным слухам, биржу атаковали китайские хакеры, которые взломали верифицированные аккаунты и некоторое время вели сверхвыгодную для себя торговлю. Весной 2020 года курс биткоина на Golix все еще составляет 9500 – 10 000 USD, но с работой сайта биржи по-прежнему есть проблемы.

    В интернете ходят легенды, что каким-то трейдерам удалось заработать состояние на Golix. Вероятнее всего, единственные, кто получает доход – это сами владельцы биржи и хакеры.

    Упрощенный пример арбитражной торговли криптовалютами

    Давайте возьмем простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как это делается. На момент написания статьи, цена биткойна на Binance — $ 6,856 в то время как цена биткоина на CREX24 $ 6,954.

    Разница между ценами составляет $ 99, и это вполне приличная возможность для арбитража. Допустим, вы покупаете 100 биткойнов на Binance по курсу $6,856 каждый, а затем продаете их на CREX24 по курсу $6,954 долларов каждый.

    Давайте перейдем к расчётам:

    • Количество биткойнов, купленных на Binance – 100
    • Цена каждого биткоина – $6,856
    • Общие расходы – $6,856 * 100 – $685,600
    • Количество проданных биткойнов CREX24 -100
    • Цена каждого биткоина – $6,954
    • Общий доход – $6,954 * 100 = $695,400
    • Общая прибыль – $ 695,400 – $685,600 = $9,800

    Интересно отметить из приведенного выше примера, что нам нужен относительно большой объем капитала, чтобы получить существенную прибыль с помощью арбитража. Однако в реальной жизни все гораздо сложнее, чем в приведенном выше упрощенном примере.

    Пространственный арбитраж

    Говоря о рыночном арбитраже в узком смысле, прежде всего следует иметь в виду пространственный арбитраж.

    Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных криптовалютных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.

    По своей сути, биржевой арбитраж – это эксплуатация неэффективности котирования отдельного брокера/биржи или финансовой системы в целом. При этом, чем менее централизована финансовая система, чем хуже налажена межбиржевая связь — тем больше возможностей для арбитражера. Именно поэтому арбитражные операции с криптоктивами в настоящий момент достаточно актуальны.

    Что ж, давайте перейдем к конкретике и разберем несколько арбитражных схем, а также проанализируем их особенности.

    Арбитраж криптовалюты между биржами на практике

    При попытке арбитража вы, вероятно, столкнетесь с четырьмя препятствиями:

    1. Межбиржевой арбитраж может занять некоторое время для проверки транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж), и за это время цена биткойна может измениться.
    2. Многие биржи требуют верификацию для того, чтобы торговать большим количеством криптовалют.
    3. Биржевые комиссии, которые мы упустили из виду в данном примере, могут съесть вашу прибыль (ниже мы приведем ссылку на комиссии бирж).
    4. Объем сделок должен быть достаточно высок на обеих биржах, чтобы удовлетворить крупные заказы на покупку и продажу.

    Имейте в виду, что разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи.

    Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была чрезвычайно низкой, так как трейдеры не доверяли бирже. (т. е. на бирже было не так много покупателей).

    ЧИТАЙТЕ:

    крах Mt.Gox и других бирж, чтобы выбрать биржу с хорошей репутацией.

    Как заработать на биржевом арбитраже?

    Как бы невыгодно казалось заниматься биржевым арбитражем, многие все равно умудряются на нем заработать. Что же нужно сделать, чтобы получить максимальный заработок на разнице курсов за короткий срок?

    Шаг 1. Оцените арбитражные ставки криптовалют на разных площадках и выберите несколько бирж с самой большой разницей курсов. Создайте там свои аккаунты и пройдите верификацию (если нужно). Шаг 2. Почитайте внимательнее об условиях ввода и вывода денег, узнайте о комиссиях. Шаг 3. Изучите, как менялись цены, и продумайте план действий. Идеальное время для арбитража — время спокойствия на рынке. Шаг 4. Обозначьте сумму, которую планируете использовать. В отличие от обычной торговли здесь может понадобиться больший стартовый капитал. Идеальной прибыльно считается получение суммы, которая превышает все комиссии в 2-3 раза. Шаг 5. Наберитесь терпения. Оно пригодится, чтобы можно было спокойно следить за изменением курса криптовалют. Также изучайте объемы покупки и продажи на биржах. Кстати, отслеживать динамику курсов на разных торговых площадках одновременно помогают различные сервисы, а также мобильные приложения для телефонов. Хорошо зарекомендовали себя ресурсы Coinmarketcap, Bitinfocharts. Владельцы смартфонов пользуются zTrader, TabTrader и другими мини-терминалами. Шаг 6. Купите монеты по доступной цене на одной бирже. Шаг 7. Переведите купленные деньги на счет той биржи, где зафиксировали самый выгодный курс. Шаг 8. Продайте монеты и переведите прибыль в подходящие фиатные деньги. Разница вложенных и полученных денег — и есть ваша прибыль.

    Покупать монеты по наименьшему курсу и продавать по более выгодному можно бесконечное количество раз. Вот только не все биржи позволяют выводить деньги со счета быстро.

    Зачастую, многие трейдеры совершают ошибки, покупая или продавая свои монеты трейдерам, которые искусственно изменяют курс. Чтобы предотвратить “слив” ваших активов рекомендуем статью к прочтению: Сигналы криптовалют

    Подробный Калькулятор Арбитража Биткойнов

    Теперь, когда вы знаете, с чем вы столкнетесь в реальной арбитражной крипто-торговле, давайте возьмем пример, который включает в себя все различные варианты и комиссия, связанные с этим.

    Соответствующие комиссии включают в себя:

    • Комиссия за депозит фиатных средств (традиционных денег)
    • Комиссия за вывод фиатных средств
    • Комиссия за депозит в BTC
    • Комиссия за вывод BTC
    • Торговые комиссии

    Мы взяли на себя смелость создать своего рода калькулятор арбитража, используя Google-таблицы, чтобы показать вам, как не просто на самом деле генерировать прибыль.

    Взгляните: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9Wbn5aVNywI7xDOOeiaCdSM99V9sHOTP54Pez0Q3Ew/edit?usp=sharing

    Если вы хотите клонировать этот калькулятор для себя, не стесняйтесь сделать копию, используя эту ссылку.

    Как вы можете видеть, наша «реальная прибыль» составляет около 2 тысяч долларов убытка, в то время как нам понадобится более 1,1 миллиона долларов капитала. Все это говорит о том, что получение прибыли через арбитраж – это довольно непростая задача.

    В приведенном выше случае главное, что съедает нашу прибыль, — это комиссия за вывод средств с биржи. Как только вы получите возможность работать с такими большими суммами, вы сможете снизить ваши комиссии, воспользовавшись OTC (Over The Counter) сервисами.

    ЧИТАЙТЕ:

    Сравнение комиссий самых популярных криптовалютных бирж

    Комиссия за транзакцию Биткоина? Как ее сделать дешевле?

    Имейте в виду, что чем больше спред (разница между значениями покупки и продажи), тем выгоднее арбитраж. Однако это все равно не имеет большого значения, если только вы не обладаете большими суммами денег.

    Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что фиатные депозиты могут появиться на бирже до 2 дней из-за того, насколько медленно работает традиционная банковская система.

    За это время спред может резко измениться и исключить любую возможность арбитража.

    Таким образом, лучшей тактикой было бы сохранить некоторую фиатную валюту на бирже и выбрать правильное время для выполнения арбитража.

    Наконец, каждый раз, когда вы держите деньги на бирже, вы подвергаете свои деньги риску, так как биржи взламывают или они выходят из строя. Это к сожалению, все еще распространено в эти дни.

    ЧИТАЙТЕ:

    Кража Биткойнов: ТОП-50 крупнейших краж на биржах [2011-2020]

    Как мы уже продемонстрировали, вам нужно будет держать большую сумму денег на бирже, чтобы арбитраж был прибыльным, поэтому мы не уверен, что это стоит риска.

    Плюсы и минусы межбиржевого арбитража

    Достоинства и недостатки межбиржевой торговли
    Плюсы:

    Хорошая доходность.

    При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж.

    Низкие риски.

    Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны.

    Минусы:

    Высокий порог входа.

    Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль.

    Необходимость постоянного мониторинга.

    Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах.

    Комиссии.

    Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше.

    ☝️

    Рекомендуем почитать: Как торговать на бирже

    Программа для межбиржевого арбитража криптовалют

    Существует множество программ и ботов. Необходимо тщательно изучать условия и комиссии каждого из них.

    Примеры:

    https://bitsgap.com/arbitrage-tool/

    https://www.cryptohopper.com/documentation/types-of-bots/the-arbitrage-bot

    Вот некоторые из известных ботов:

    Bitcoin Dealer

    Биткойн-дилер — это внутрибиржевой бот, который можно использовать только для одной конкретной биржи. В данном случае это биржа Bitstamp. Биткойн-дилер также можно найти на GitHub, хотя, похоже, бот не получал каких-либо значительных обновлений для разработчиков в течение достаточно долгого времени.

    Bitcoin Arbitrage

    Нетрудно увидеть сходство между Bitcoin Arbitrage и Bitcoin Dealer. Тем не менее, когда дело доходит до бирж, Bitcoin Arbitrage является более гибким, с поддержкой бирж Bitstamp, Paymium и Coinbase. Использование нескольких бирж увеличивает шансы на нахождение успешных возможностей биткойн-арбитража.

    Gekko

    Мы кратко затронули тему Gekko в нашей статье о ботах, но, похоже, бот также обладает некоторыми функциями арбитража. Он поддерживает широкий спектр бирж, включая Kraken, CEX и Bitstamp. Весь проект с открытым исходным кодом и может быть найден на GitHub.

    Blackbird

    Blackbird — это арбитражный бот с открытым исходным кодом, написанный на языке C ++. Что делает этот проект таким привлекательным, так это то, что BlackBird поддерживает несколько платформ, включая Bitfinex, OKCoin, Kraken и Gemini. Blackbird — очень простой в использовании арбитражный бот, как только все будет настроено. На самом деле, есть четкие инструкции о том, как все настроить, что делает бота вполне доступным.

    Арбитраж криптовалют – описание, виды и стратегии

    Главная задача трейдера — конвертировать свои риски в прибыль. Для этого разработано множество стратегий торговли и одной из наиболее популярных считается арбитражная. Это малорисковая стратегия, прибыль от которой, в первую очередь, зависит от финансовой грамотности, продуманности и оперативности действий. Подробности рассказывает гайд от ProstoCoin.

    Что такое арбитраж криптовалют

    Арбитраж криптовалют — вид стратегической торговли цифровыми активами, требующий последовательного заключения цепи логически связанных между собой сделок с целью моментального получения прибыли на разнице курса.

    При арбитражной торговле отпадает необходимость отслеживать тенденции рынка и графика курса каждой криптовалюты. Задача трейдера – превратить текущую разницу стоимости и продажи актива в свою прибыль, при этом ему заранее известно, какой профит он получит, совершив сделку.

    Данная стратегия не несет в себе чисто рыночного риска. Арбитражнику необходимо учитывать только технические риски. Например, сбой в работе криптовалютной биржи или долгое поступление транзакций могут привести к потере прибыли по намеченной сделке.

    Также арбитражная торговля требует скорости реакции. Выгодность сделки может напрямую зависеть от того, насколько быстро арбитражник успел сдать купленный актив.

    Немаловажную роль в рентабельности арбитражной торговли играет правильный подбор инструментов и продуманность действий. Нужно учитывать комиссии, способы ввода и вывода средств, скорость транзакций.

    Некоторые ограничения способов пополнения и снятия депозитов со счетов бирж могут создавать условия с максимальной выгодой, но не все из них позволяют совершить хорошую сделку. Так, некогда на бирже Golix за одну монету ВТС давали по 28 тысяч долларов, при этом ее средняя стоимость на других биржах варьировалась в пределах $8000 за 1 ВТС. Такой парадокс в стоимости объясняется тем, что вывести деньги с данной торговой площадки можно исключительно на банковский счет в Зимбабве, а переслать деньги за рубеж и вовсе невозможно.

    Для биржевой торговли арбитражники дополнительно выполняют несколько важных миссий. С помощью таких сделок выравнивается курс цифровых активов, создается дополнительная ликвидность, а криптовалютный рынок приводится к единому консенсусу по стоимости активов.

    Арбитраж на бирже криптовалют разделяют на три основных типа:

    1. внутрибиржевой арбитраж;
    2. арбитраж между биржами криптовалют;
    3. статический арбитраж.

    Внутрибиржевой арбитраж

    Внутрибиржевой арбитраж выполняется в рамках одной криптовалютной биржи и заключается в заработке на неправильных биржевых котировках. Данный феномен возможен благодаря тому, что администрация криптовалютной биржи не всегда успевает подтянуть стоимость криптовалют до среднего показателя на рынке. Чаще всего, неправильные котировки возникают в торговых парах криптовалют и фиата.

    Задача трейдера в этом случае – составить и выполнить цепочку сделок, которые принесут ему прибыль. Например, внести на биржу депозит в 1000 долларов, купить за него 1428 монет Ripple, обменять Ripple на 142 токена EOS, которые, в свою очередь, обменять на 1040 долларов. Данная схема была актуальна два года назад. Прибыль за цепочку из сделок составила $40, при этом трейдер ничем не рисковал и мог просчитать доход заранее.

    Данная схема достаточно простая и трейдеру нужно учитывать только два важных аспекта:

    • администрация биржи постарается максимально быстро выявить и устранить так называемое «арбитражное окно», поэтому длительность его существования может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов;
    • на некоторых биржах реализована система предотвращения внутрибиржевой арбитражной торговли: руководство биржи намеренно задерживает исполнение ордеров на 10-20 минут и этот факт нужно обязательно учитывать при выборе платформы для торговли.

    Межбиржевой арбитраж

    Классическая схема межбиржевой арбитражной торговли включает в себя цепь из меньшего количества сделок, но в процессе участвует уже несколько торговых площадок, что немного усложняет задачу трейдера. Чтобы получить прибыль, арбитражнику следует:

    1. выбрать платформу с низким курсом криптовалюты и совершить покупку;
    2. вывести купленную криптовалюту на биржу с большей котировкой по активу;
    3. продать криптовалюту по курсу биржи и “положить” разницу себе в карман.

    Например, на бирже EXMO токен XPR стоит $0,7. Текущий курс на рипл на бирже BitFit — $0.74. Так, купив 1000 токенов на EXMO и продав их на BitFit, арбитражник может получить $40 всего за две заключенные сделки.

    В данном случае обязательно следует учитывать все комиссии, которые придется уплатить, а именно – комиссии на ввод и вывод средств на биржах и за торговые сделки.

    Возможен также более сложный межбиржевой арбитраж, который подразумевает разделение активов, как минимум, по двум торговым площадкам и постоянный мониторинг рынка. Сложный межбиржевой арбитраж включает в себя не только разницу между курсами по криптовалюте на разных биржах, но и прибыль по внутрибиржемому арбитражу.

    Статический арбитраж

    Этот вид арбитражной торговли достаточно сложный и подойдет трейдерам с опытом. Прибыль от статического арбитража состоит в разнице стоимости между коррелирующими криптовалютами. Например, Bitcoin и Litecoin являются коррелирующими, то есть, статически взаимосвязаны: и когда стоимость одного актива растет, курс другого, как правило, снижается.

    Например, когда курс Биткоина по отношению к Лайткоину сильно падает, то опытные трейдеры закупают ВТС по самой низкой цене, а затем продают на бирже по более высокой стоимости.

    Зачастую разница между коррелирующими парами не слишком высока и просто покрывает расходы на торговые комиссии, но бывают и ситуации, когда возникает достаточно существенная разница. В данном методе самое главное — точно определить момент изменения тенденции.

    Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

    Среди всех преимуществ арбитражной торговли можно выделить несколько основных:

    • Скорость. Свою прибыль арбитражник получает сразу же после завершения логической цепочки действий. Обычным же трейдерам приходиться просчитывать рыночные ситуации, закупаться активами и выжидать, пока ситуация на рынке изменится.
    • Минимальные риски. При торговле по данной стратегии трейдер может определить свой доход еще до совершения сделки, в то время как другим приходится полагаться на прогнозы и коммерческое чутье. По словам специалистов, в худшем случае на неудачных арбитражных сделках можно потерять порядка 10% вложенных средств – и это существенно меньше, чем по другим торговым стратегиям.
    • Легкость. Арбитражная стратегия подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам. Можно даже не обладать углубленными знаниями рынка, не уметь просчитывать стаканы и выставлять ордера. Достаточно просто своевременно выявить арбитражное окно и воспользоваться моментом. Отсутствует и финансовый порог входа. Начать торговать можно с минимальных вложений и постепенно наращивать торговые мощности.

    Арбитражные сделки считаются одними из малорисковых. Задача трейдера заключается в том, чтобы правильно распорядиться своими финансами, просчитать реальный профит от сделок и не забыть включить в расчеты все сопутствующие расходы на комиссии, чтобы вычислить чистую прибыль от цепи сделок. К недостаткам же можно отнести:

    • Трудоемкость. Как бы просто не звучала стратегия, на деле это сопряжено с огромным количеством сопутствующих действий. Трейдеру нужно выбрать правильные инструменты, постоянно следить за котировками на различных биржах, быстро просчитывать рентабельность сделок и постоянно перекидывать деньги и активы между собой.
    • Стартовый капитал. Начать арбитражную торговлю можно с минимальных сумм, но прибыль по сделкам напрямую зависит от того, какой был объем сделки.
    • Ограничения. Часто за привлекательной стоимостью криптовалюты на той или иной торговой площадке стоят некие ограничения. Например, монета продается намного дешевле, но ее осталось всего несколько десятков и высокой прибыли это не принесет, или же на бирже установлены неудобные способы ввода и вывода средств, которые не позволят продать ее с выгодой на другой платформе.

    Как начать арбитражную торговлю

    Начать арбитражную торговлю следует с выбора торговых площадок. При выборе криптовалютных бирж важно обратить внимание на следующие параметры:

    • возможность торговли в странах СНГ;
    • сложность верификации;
    • лимиты и способы ввода и вывода средств;
    • лимит на торговые операции в сутки;
    • комиссии платформ;
    • системы обработки ордеров на биржах.

    Торговая платформа должна быть удобной и понятной в использовании, удовлетворять все требования трейдера. Первым делом следует пройти регистрацию на каждой из бирж, которая будет задействована и, по необходимости, процесс верификации тоже.

    В качестве основной биржи команда ProstoCoin рекомедует Binance. На этой бирже большой объем торгов, минимальные комиссии и высокая скорость вывода. Верификация не требуется, если не планируете превышать лимит на вывод средств – 2 BTC в сутки.

    Следующим шагом следует выбрать криптовалютные активы, по которым возможна арбитражная торговля. Арбитражные окна имеют свойство быстро закрываться, поэтому важно учитывать скорость транзакций и комиссии сети за мгновенные сделки. Например, перекидывать средства в Биткоин не рекомендуется, поскольку сеть сильно загружена, а за моментальную транзакцию придется отдать всю прибыль по сделке.

    Прежде чем приступить к фактической торговле, нужно тщательно продумать все технические вопросы, определиться с инструментами и торговым капиталом.

    Бот для арбитража криптовалют

    Арбитражная торговля – достаточно утомительный процесс, требующий постоянных просчетов и мониторинга котировок на различных торговых площадках. Начинающие арбитражники могут проводить за торговлей до 9 часов в день. Упростить торговлю может ее автоматизация при помощи специального программного обеспечения.

    Бот для арбитражной торговли обязательно должен отвечать таким основным требованиям:

    • работать со всеми криптовалютными биржами;
    • содержать сканер для аналитического и прогностического расчета сделки;
    • вести круглосуточный мониторинг рынка и самостоятельно открывать и закрывать сделки, когда соблюдены условия рентабельности.

    Продвинутые версии способны самостоятельно просчитывать выгодность, открывать и закрывать сделки. В них можно задать параметры, по которым операции будут осуществляться автоматически. Все это существенно упрощает торговлю, но стоит понимать, что боты платные. Качественная программа стоит от 15 долларов в месяц.

    Советы начинающему арбитражнику

    Арбитражная торговля, как и трейдинг, в целом, требует детального просчета и несовместима с действиями “наощупь”. Важно помнить, что каждую цепочку сделок нужно детально просчитать, какой бы выгодной она не показалась на первый взгляд.

    Также для успешной торговли следует придерживаться определенных правил:

    • Нужно выбирать криптовалютные активы с высокой скоростью транзакций по системе – для того, чтобы исключить риски срыва сделки.
    • Нужно детально изучить несколько отобранных торговых площадок. Важно учитывать все комиссии, способы переводов и особенности алгоритма работы каждой биржи. По мнению опытных трейдеров, с вычетом всех комиссий, чистая прибыль от сделки должна составлять не менее 3%.
    • Рассчитывать разницу курса и заключать сделки только с рентабельностью более 8%, ведь все комиссионные сборы составят порядка 5% и данный порог необходимым, чтобы выйти на рекомендованную рентабельность по сделке.
    • Наращивать торговый капитал. Для начальной торговли достаточно будет иметь 100 долларов, которые можно запустить в оборот, но некоторое время прибыль рекомендуется направлять на увеличение капитала для торговли, ведь чем больший объем сделки, тем больше прибыли получает арбитражник.
    • Следует научиться определять выгодные моменты. Как правило, выгодная закупка проводится тогда, когда рынок спокоен, а продажа – когда начинается ажиотаж. Для этого трейдеру нужно отслеживать последние новости криптовалютного рынка, которые укажут на моменты, когда те или иные резонансные события смогут изменить основные тенденции.

    Сравнение эффективности статистического арбитража на фондовом рынке и рынке криптовалют

    УДК:
    336.717

    С. Н. Володин канд. экон. наук, доцент базовой кафедры «Инфраструктура финансовых рынков», факультет экономических наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». E-mail: [email protected]

    М. В. Спиридонов внутренний аудитор, Управление внутреннего аудита в Северсталь Менеджмент. E-mail: [email protected]

    Ключевые слова:
    трейдинг, криптовалюта, статистический арбитраж, парный арбитраж

    На протяжении последних нескольких лет рынок криптовалют стремительно развивался. Крупные инвестиции в эту отрасль сопровождались большим количеством спекуляций со стороны частных инвесторов. Если говорить о традиционном фондовом рынке, то в современной биржевой торговле можно наблюдать достаточно много стратегий трейдинга. Они разделяются как по времени удержания позиции, так и по способу определения сигнала для открытия позиции. Особое место занимает статистический арбитраж. В данной статье будет рассматриваться возможность применения статистического арбитража на рынке криптовалют и сравнения его эффективности с применением на традиционных биржах, а точнее – на рынке американских акций.

    UDK:
    336.717

    S. N. Volodin

    M. V. Spiridonov

    Keywords:
    trading, crypto-currency, statistical arbitrage, pair trading

    Over the past few years, the crypto-currency market has been developing rapidly. Large investments in this industry were accompanied by a lot of speculation from private investors. If we talk about the traditional stock market, then in today’s trading you could observe quite a lot of trading strategies. They are divided into both the holding time of the position and the way the signal is determined to open the position. A special place is occupied by statistical arbitrage. In this article, we will consider the possibility of applying statistical arbitrage in the market of crypto-currencies, and comparing its eff ectiveness with the use in traditional exchanges, or rather – in the US stock market.

    Для Цитирования:

    С. Н. Володин, М. В. Спиридонов, Сравнение эффективности статистического арбитража на фондовом рынке и рынке криптовалют. Валютное регулирование. Валютный контроль №9 2018. 2018;9.

    Полная версия статьи доступна только подписчикам журнала

    Подписаться

    Войти под своей учетной записью

    Руководство по криптоарбитражу

    — что это такое и как его найти

    Почему происходит криптоарбитраж?

    Согласно большинству финансовых учебников, считается, что рынки эффективны и, следовательно, возможность арбитража просто невозможна. (Не) К счастью, реальность далека от теории, и трейдеры нашли способ ее использовать.

    Существует множество причин возникновения криптоарбитража, и я выделил самые известные из них:

    Разница ликвидности на нескольких биржах

    Большинство бирж имеют свои собственные книги заказов, которые, как правило, различаются в зависимости от ликвидности для конкретного актива.Для новичков в торговле книга заказов представляет собой автоматический список текущих позиций на продажу и покупку определенного актива.

    Например, если мы покупаем биткойн, может быть проще конвертировать его в наличные на конкретной бирже, не вызывая убытков. Это может иметь какое-то отношение к книге заказов биржи.

    Если одна биржа имеет широкий портфель заявок, а другая — более заполненный, для нас было бы разумно купить наш актив на последней, поскольку первая в конечном итоге приведет к тому, что мы будем платить более высокую цену.

    Но почему это происходит, если обе книги заказов показывают одинаковую цену на наш актив?

    Что ж, одна биржа (с широкой книгой заявок) может состоять из небольших ордеров BTC по самой верхней части его балансовой цены.

    После покупки этих заказов мы автоматически переходим на нижние уровни книги заказов, чтобы выполнить оставшуюся часть нашего заказа, и, таким образом, платим более высокую цену.

    Различные типы обменов

    Не все биржи одинаковы.Некоторые из них больше всего подходят для розничных инвесторов, в то время как другие построены с предпочтением институциональных инвесторов.

    Если мы посмотрим на различное поведение и предпочтения этих двух типов трейдеров, появится возможность крипто-арбитража.

    Например, институциональные трейдеры, как правило, имеют разрывы между своими крупными лимитными рыночными ордерами, а розничные трейдеры — нет.

    Этот разрыв позволяет нам купить определенный актив на бирже розничных трейдеров, а затем зафиксировать позицию на продажу по другому.Благодаря мощи алгоритмической торговли большинство арбитражей могут предложить мгновенную прибыль.

    Время вывода и депозита зависит от биржи

    Поскольку на биржах разное время ввода и вывода средств, возможности для крипто-арбитража растут. Если бы мы могли мгновенно перемещать наши фиатные и криптоактивы, рыночные различия между несколькими биржами сгладились бы.

    Это означает, что биржи с более быстрым временем перевода догоняют рынок раньше, в то время как другие медленно ползут до обновленных уровней настроений рынка.

    Кроме того, стоимость передачи наших фиатных / криптовалютных активов также варьируется, что создает еще больше возможностей для арбитража.

    Спрос и предложение в разных странах различаются

    Поскольку в странах могут быть разные уровни спроса и предложения, мы можем использовать возможности крипто-арбитража.

    Если Япония испытывает умеренное отношение к Ethereum, в то время как США демонстрируют оптимистичный настрой, мы можем купить ETH в Японии и продать его США.

    Курсы иностранных валют

    Например, если мы торгуем литием, различные курсы обмена валют могут создавать возможности для арбитража.

    Представьте сценарий, в котором доллар США растет по отношению к иене, в то время как цена актива на литий остается неизменной на биржах Японии и США.

    Это создает возможность арбитража, когда мы конвертируем доллары США в JPY, покупаем литий на японской бирже, а затем продаем литий на бирже США.

    Вот некоторые из других важных причин:

    • Жесткий контроль капитала за пределами США и ЕС
    • Отсутствие трейдеров (т. Е. Маркет-мейкеров)
    • Регулирование на биржах
    • Спреды
    • Затраты

    Пространственный арбитраж без передачи

    Этот метод используется для сокращения времени и стоимости перевода.Его также предпочитают большинство арбитражников крипто-дневной торговли.

    Метод 1

    В этом случае мы открываем длинную позицию по ETH и шортируем по ETH по другому, затем мы ждем, пока цена ETH сойдется с той же ценой.

    Затем мы закрываем обе сделки.

    Обратной стороной этого метода является то, что должна произойти сходимость неправильного ценообразования.

    Метод 2

    Эта тактика предполагает наличие баланса на двух разных биржах, скажем, Binance и BitMex.

    Изучив спреды актива ETH-USD, мы решаем купить актив на Binance и продать его на BitMex. Это можно сделать, переведя наши доллары на Binance, а ETH на BitMex.

    Тогда мы будем ждать, когда разница в цене увеличится на X% на BitMex. Когда это произойдет, мы совершим заказ на покупку ETH за доллары США от Binance и одновременно зафиксируем заказ на продажу ETH за доллары США на BitMex.

    Давайте теперь добавим несколько цифр к этому примеру, чтобы было понятнее.Допустим, мы купили 1 ETH за 6,06 доллара на Binance, мы бы потратили 606 долларов.

    Если бы мы затем продали наш 1 ETH одновременно на BitMex по цене 6,20 долларов, мы бы продали его за 620 долларов.

    Это означает, что мы одновременно купили 1 ETH и продали 1 ETH. Мы ни одного не потеряли и не приобрели. Прибыль, которую мы получили от этого, составляет 14 долларов, не включая комиссию за торговлю.

    Треугольный арбитраж

    Эта тактика использует одну или несколько бирж, используя различия между торговыми парами.Поскольку у многих бирж есть большое разнообразие рынков с различными вариантами валюты, мы можем использовать множество возможностей для треугольного арбитража.

    Например, мы можем обменять BTC на ETH, ETH на LTC и LTC обратно на BTC. Если бы разница была существенной, мы бы получили прибыль.

    Чтобы сделать этот пример более понятным, давайте рассмотрим метод шаг за шагом.

    Во-первых, мы начнем с одного актива, а именно с BTC. Этот актив будет начальной и конечной точкой нашего арбитражного цикла.

    Во-вторых, мы обменяем этот первый актив (BTC) на второй, в данном случае ETH. Убедитесь, что этот второй актив подключен к стартовому и следующему.

    В-третьих, мы обменяем наш второй актив (ETH) на третий, здесь это LTC. Убедитесь, что этот третий актив подключен ко второму и первому.

    И, наконец, все, что нам нужно, это преобразовать этот третий актив (LTC) обратно в стартовый (BTC).

    Пример треугольного арбитража

    Как показано на рисунке выше, мы начнем со значения 1000 BTC.Чтобы рассчитать возможность и ее стоимость, мы просто обойдем треугольник, вычислив цены спроса и предложения для каждой криптовалюты.

    Для расчета коэффициента мы делим ETH на LTC. Как видите, я установил символы умножения и деления, которые вы используете при обходе треугольника.

    Давайте посчитаем вместе:

    1000 x 0,032 / 6,97 x 223,66 = 1026,85 BTC

    Если мы сравним наше недавно вычисленное значение с начальным, мы можем вычислить размер нашей возможности.

    Как алгоритмически воспользоваться арбитражем?

    Поскольку возможности арбитража длятся от нескольких секунд до нескольких минут, трейдеру требуется слишком много времени, чтобы рассчитать все возможности. Вот тут-то и вмешиваются алгоритмические трейдеры со своими крутыми алгоритмами, которые быстро выполняют свою работу.

    Некоторые трейдеры предпочитают принимать окончательное решение, когда дело доходит до их арбитража, и поэтому они создают программу предупреждений, которая сканирует несколько бирж и уведомляет трейдера о возможностях арбитража.

    Есть даже стороннее программное обеспечение, которое специализируется на уведомлении подписанных трейдеров о возможностях арбитража. Но будьте осторожны! Когда дело доходит до этого программного обеспечения, существует множество мошенников, поэтому я бы посоветовал провести подробное исследование, прежде чем выбирать одно из них.

    Поскольку в этой статье больше внимания уделяется тому, как найти неправильное ценообразование, я не буду вдаваться в подробности того, как кодируются эти алгоритмы.

    Я бы посоветовал читателю ознакомиться с нашими руководствами по Binance и BitMex API, чтобы вы получили представление о том, как построить арбитраж.

    Метод 1

    Первый метод предполагает использование API обмена с двух разных бирж для сравнения цен актива. Этот метод точен, но его нельзя масштабировать.

    Позвольте мне показать вам, как это сделать. Я буду использовать для этого BitMex и Coinbase. Имейте в виду, что мы будем искать только неправильные цены, мы не будем открывать сделки.

    Если вы хотите совершить сделку, ознакомьтесь с нашими руководствами по Coinbase и BitMex API.

    Начнем с импорта необходимых нам библиотек:

      импорт Bitmex
    запросы на импорт
    импортировать json
    дата и время импорта
    из Coinbase.wallet.client импортный клиент
    от времени импорт сна  

    Следующий шаг — проверка наших ключей API и секретов API:

      bitmex_api_key = 'EeE092m3lwJism5mAFc4plfX'
    bitmex_api_secret = 'kgRLOsB7QOfauIyyNj5VOvPQ8ueLCuWWxwXTAI4ABcqqEMqk'
    
    coinbase_API_key = 'cTgYvXpaksr5fFgr'
    coinbase_API_secret = 'Css2cMN9kTjPNh3XvuHLM9HrdVcX3ty5'  

    Теперь настроим клиентов:

      клиент = bitmex.bitmex (api_key = bitmex_api_key, api_secret = bitmex_api_secret)
    
    clientb = Клиент (coinbase_API_key, coinbase_API_secret)  

    Следующим шагом является создание цикла, который будет проверять процентное изменение между ценами двух криптовалют (BTC).Если процент достигнет отметки 1,5%, мы захотим, чтобы программа уведомила нас.

    Имейте в виду, что для BitMex нам нужно обработать результат конечной точки позиции, чтобы получить то, что нам нужно. Когда дело доходит до Coinbase, нам нужно преобразовать полученную строку JSON в значение с плавающей запятой, чтобы вычислить процент.

    В зависимости от вашего пакета API и ограничений вы можете свободно настраивать время ожидания между вызовами API.

      пока True:
        Positions = client.Position.Position_get (filter = json.dumps ({"symbol": 'XBTUSD'})). Result () [0] [0]
        bitmex_btc = {}
        
        bitmex_btc ["markPrice"] = позиции ["markPrice"]
        print ('BitMex:', bitmex_btc ['markPrice'])
        
        coinbase_btc = clientb.get_spot_price (currency_pair = 'BTC-USD')
        print ('Coinbase:', coinbase_btc ['amount'])
        
        процент = float (((float (coinbase_btc ['amount']) - bitmex_btc ['markPrice']) * 100) / bitmex_btc ['markPrice'])
        
        спать (1)
        
        если процент <1,5:
            print ('Нет возможности арбитража')
            Продолжать
        
        еще:
            если процент == 1.5:
                print ('ВРЕМЯ АРБИТРАЖА')
                перерыв
        сон (1)  

    Метод 2

    Второй метод предполагает использование API извлечения данных и веб-сайтов, которые могут сканировать на нескольких биржах, например CoinGecko или CoinMarketCap. Этот метод менее точен, чем предыдущий, но значительно масштабируем.

    В этом примере мы будем использовать CoinGecko, который является поставщиком данных и веб-сайтом для отслеживания криптографии. Если вы хотите узнать больше о CoinGecko и ознакомиться с их API, перейдите по следующей ссылке:

    Начнем с импорта необходимых нам библиотек:

      импорт json
    от времени импортный сон
    из pycoingecko импортировать CoinGeckoAPI
    cg = CoinGeckoAPI ()  

    Теперь мы вызовем функцию API CoinGecko, которая извлекает данные Биткойн для всех бирж:

      coin_tickers = cg.get_coin_ticker_by_id (id = 'биткойн')
    coin_tickers  

    Следующее, что мы хотим увеличить, - это часть «тикеры», поскольку она содержит последнее значение ценовых данных. Я также сделаю новую переменную «btc», по которой мы будем производить сбор данных и вычисления.

      btc = coin_tickers ['тикеры']
    btc  

    Далее необходимо создать список всех обработанных последних ценовых значений. Так как я хочу видеть валюты, которые отклоняются на 1,5% от указанной валюты, мы сделаем среднюю начальную цену для сравнения с остальными.

    Обратите внимание, как последняя часть оператора if отсеивает выбросы. Без него один экземпляр BTC стоил более 500 тысяч долларов. Об этом следует помнить и реализовывать, поскольку данные могут содержать ошибки или ошибки.

      all_prices = []
    для i в btc:
        если i ['target'] == 'USDT' или i ['target'] == 'USD' и i ['last'] <500000:
            all_prices.append (i ['последний'])
            
    начальная_цена = сумма (all_prices) / len (all_prices)
    обработано = []  

    Следующее, что нужно сделать, это создать цикл, который будет извлекать данные, вычислять процентное соотношение и добавлять их в обработанный список.После этого мы хотим, чтобы программа показывала нам только те значения, которые соответствуют нашим критериям.

    Если данные не соответствуют нашим критериям, мы запустим цикл по истечении указанного периода времени.

      пока True:
        для обмена в биткойнах:
            если обменять ['target'] == 'USDT' или обменять ['target'] == 'USD' и обменять ['last'] <500000:
                процент = float (((начальная_цена - обмен ['последний']) * 100) / обмен ['последний'])
                если процент> = 1,5 и обмен ['last']> = 100:
                    обработанный.append (str (exchange ['market'] ['name']) + ':' + str (exchange ['last']))
            если len (обработано) == 0:
                сон (30)
                Продолжать
            еще:
                перерыв
        
    обработано  

    Чем опасен криптоарбитраж?

    Методы крипто-арбитража несут в себе некоторую опасность, и я поделюсь с вами самыми известными из них:

    Высокие комиссии

    Многие трейдеры знают о комиссии за снятие средств, взимаемой биржами, но некоторые биржи даже взимают комиссию за депозит.И эти комиссии могут легко накапливаться и доходить до 20 долларов за обмен.

    Время

    Большинство возможностей крипто-арбитража недолговечны, потому что рынки колеблются и приспосабливаются. Если рынок меняется, пока вы находитесь в процессе криптоарбитража, чаще всего вас ждут убытки.

    Объем

    Если вы не будете достаточно осторожны, вы можете в конечном итоге попытаться продать исключенные из списка монеты без объема. Вы застрянете и потеряете большую часть своих стартовых денег.

    Более того, монета может иметь объем, но объем может быть таким, который вы не предпочитаете для ваших цен покупки и продажи. Также помните о глубине обмена, так как они могут быть раздуты.

    Проблемы с транзакциями

    На биржах

    могут возникать ошибки, и именно здесь в игру вступают забавы, связанные с перегрузкой биржи, проблемами вывода средств, сбоями, проблемами с кошельком и т. Д. Это может испортить ваш арбитражный процесс, который зависит от скорости и эффективности.

    Как извлечь выгоду из крипто-арбитража

    Арбитражные возможности становятся все более распространенными в криптосекторе и предлагают трейдерам привлекательный способ максимизировать свою прибыль.Однако, как и у любой другой торговой стратегии, у криптоарбитража есть свои плюсы и минусы. В этом руководстве мы обсудим самые разумные способы участия в криптоарбитражной торговле. Но сначала давайте кратко рассмотрим концепцию арбитража в целом.

    Что такое арбитраж?

    Трейдеры занимались арбитражем задолго до появления крипторынка. По сути, арбитраж означает, что трейдер извлекает выгоду из неоднородности цены актива на нескольких рынках.По сути, если цена актива x различается на двух разных биржах, трейдер может купить актив на одной бирже по более низкому курсу и продать его на другой платформе по немного более высокой цене.

    Низкая корреляция в цене актива на нескольких биржах указывает на неэффективность рынка, от которой трейдеры - в данном случае, в частности, арбитражёры - могут потенциально получить прибыль.

    В то время как неэффективность рынка на традиционных финансовых рынках встречается гораздо реже, на крипторынке, похоже, наблюдается обратное.Это связано с тем, как функционирует сектор обмена криптовалютой. На этих платформах обычно работают разрозненные системы, что приводит к некоррелированным ценам. Таким образом, с годами арбитраж стал одной из основных стратегий для криптотрейдеров.

    Что такое крипто-арбитраж?

    Как и традиционный арбитраж, криптоарбитраж - это процесс извлечения выгоды из низкой корреляции цен на криптоактивы на двух или более биржах. Например, если Binance продает Биткойн за 53000 долларов, а Coinbase продает Биткойн за 53 400 долларов, арбитражер может купить Биткойн на Binance, передать купленный BTC в Coinbase и продать его по более высокой цене.

    Поскольку существует более 300 бирж спотового рынка, продающих криптоактивы, такие как биткойн, по немного разным ценам, возможности крипто-арбитража безграничны. Это объясняет, почему трейдеры все чаще ищут способы эффективно выявлять эти возможности и извлекать выгоду из разницы в цене за доли секунды на нескольких биржах.

    Обратите внимание, что прибыль, полученная от такой торговой деятельности, во многом зависит от скорости, с которой арбитражер может извлечь выгоду из некоррелированного ценообразования на активы.В большинстве случаев разница в цене на нескольких биржах существует лишь на мгновение. Чем больше арбитражёров извлекают выгоду из спреда между двумя биржами, тем выше вероятность схождения цен. Другими словами, вы должны воспользоваться возможностями криптовалютного арбитража раньше других трейдеров, иначе вы рискуете понести потенциально значительные убытки.

    Почему цены на криптовалютных биржах не фиксируются?

    Как отмечалось ранее, неэффективность рынка возникает в результате разрозненных операций обмена криптовалютой.За исключением небольших бирж с небольшим объемом, которые, как правило, отслеживают цены более устоявшихся платформ для криптовалютной торговли, большинство бирж имеют внутреннюю систему определения цен.

    Криптообменники постоянно обновляют официальную цену данного криптоактива в соответствии с самой последней ценой, по которой актив был куплен или продан на их платформах. Следовательно, в зависимости от спроса и предложения на данный цифровой актив в определенный момент цены на криптовалюты на нескольких рынках могут отличаться.

    Законен ли крипто-арбитраж?

    Процесс извлечения выгоды из рыночной неэффективности полностью законен. Фактически, криптовалютный арбитраж играет ключевую роль в обеспечении единообразия криптовалютного рынка. Всякий раз, когда существует разница в ценах на нескольких биржах, торговая деятельность крипто-арбитражёров в конечном итоге приводит к сближению цен цифровых активов на биржах.

    Какие существуют типы крипто-арбитража?

    Существует несколько видов арбитражной деятельности.Здесь мы выделим наиболее популярные среди криптотрейдеров:

    1. Детерминированный арбитраж. Это простейшая форма арбитража. В нем трейдеры одновременно покупают и продают цифровой актив на двух биржах таким образом, чтобы потенциально получить прибыль от неэффективности рынка. Здесь трейдер определяет возможности арбитража на двух конкретных биржах, покупает актив на платформе по более низкой цене и продает актив по более высокой цене на второй бирже.
    1. Треугольный арбитраж. Существует также возможность получить прибыль от некоррелированного ценообразования трех пар криптовалют на бирже, особенно когда одна из криптовалют на данный момент недооценена на платформе. Например, трейдер может обменять BTC на ETH, конвертировать ETH в XRP, а затем обменять XRP обратно на BTC. В общем, этот процесс включает в себя перемещение средств через пары BTC / ETH, ETH / XRP и XRP / BTC с целью получения большего количества BTC.
    1. Децентрализованный арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры стремятся совершать арбитражные сделки на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, Balancer или Curve. Арбитражеры могут покупать или продавать объединенные цифровые активы, которые могут быть недооценены или переоценены на этих различных платформах. Как и в случае с централизованными криптовалютными биржами, эти действия в конечном итоге приводят к единообразию цен на DEX.
    1. Статистический арбитраж. Это включает использование количественных моделей данных и ботов для получения прибыли от масштабных возможностей арбитража.Поскольку процесс автоматизирован, арбитражер может совершать сотни сделок за считанные минуты, чтобы повысить свой потенциал прибыльности.

    Как оптимизировать свою стратегию крипто-арбитража

    При участии в крипто-арбитражах первое, что вы должны помнить, это то, что вы торгуете на очень волатильном рынке. Следовательно, вы должны сделать все возможное, чтобы оптимизировать скорость ваших сделок, прежде чем ваше окно возможностей для получения прибыли закроется.Вы можете оптимизировать скорость, придерживаясь высоколиквидных бирж, которые могут мгновенно согласовывать и выполнять ваши заказы. Напротив, сделки на биржах с небольшим объемом могут занять несколько минут, прежде чем они будут согласованы. К тому времени возможность арбитража, возможно, истекла.

    Также есть возможность использовать ботов, предназначенных для автоматизации и оптимизации криптоарбитражной торговли. Эти инструменты в сочетании с трекерами рыночной неэффективности рекомендуются крипто-арбитражёрам. Более того, если вы хотите переводить средства между двумя биржами, убедитесь, что вы придерживаетесь криптовалют с высокой скоростью транзакций.Следовательно, арбитражеру не рекомендуется переводить биткойны с одной биржи на другую, особенно в периоды высокой загруженности сети.

    Еще один фактор, о котором следует помнить, - это возможные комиссии за транзакции. Вы не хотите, чтобы накладные расходы на выполнение сделок и переводов слишком сильно отнимали вашу прибыль. Чтобы смягчить влияние высоких комиссий за транзакции, вы можете разместить достаточное количество криптоактивов одновременно на нескольких биржах. Затем, когда вы захотите воспользоваться возможностью арбитража, вы можете перетасовать свой портфель таким образом, чтобы вы могли извлечь выгоду из этой возможности.

    Например, арбитражер может держать 1 BTC на Coinbase и $ 53 000 USDT на Binance. Когда цена биткойнов составляет 53000 долларов на Binance и 53 200 долларов на Coinbase, логичный трейдер может продать свой биткойн на Coinbase за USDT и купить 1 BTC на Binance за свои активы в USDT. Это позволило бы трейдеру использовать разницу в 200 долларов в качестве прибыли.

    Таким образом, трейдер избежал комиссии за ввод и вывод средств, а также сэкономил время, необходимое для обработки межбиржевых транзакций.Единственное, о чем нужно беспокоиться такому трейдеру, - это комиссии мейкера и тейкера, которые, однако, довольно низки для трейдеров с большим объемом. Обратите внимание, что крипто-арбитражёрам почти всегда приходится совершать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от единственной возможности арбитража.

    Последнее замечание по поводу крипто-арбитража: помните о рисках, связанных с горячими кошельками. Крипто-арбитражёры очень подвержены этим рискам, потому что они обязаны хранить криптоактивы в кошельках, предоставляемых биржами криптовалют.По этой причине рекомендуется, насколько это возможно, ограничить свою деятельность надежными и надежными биржами.

    Соблюдение приведенных выше основных передовых методов и мер крипто-арбитража должно помочь вам максимально использовать многочисленные возможности арбитража, существующие на сегодняшнем криптовалютном рынке.

    Не забывайте всегда проводить собственное исследование, прежде чем инвестировать в криптовалюту.

    Как арбитраж захватывает криптоиндустрию штурмом

    В быстро развивающейся экосистеме блокчейнов использование новых финансовых возможностей имеет важное значение для достижения долгосрочного успеха.Давно прошли те времена, когда криптоинвесторы просто держали свои монеты и токены в кошельке и ждали, пока цена вырастет.

    В настоящее время энтузиасты блокчейнов в таких странах, как SA, могут максимизировать свой крипто-доход за счет арбитражной торговли. Но что такое арбитражная торговля на самом деле и почему она становится такой популярной?

    Узнайте больше об автоматическом арбитражном сервисе Ovex >>>

    Что такое арбитражная торговля?

    Арбитражная торговля означает получение прибыли от разницы в ценах на разных биржах криптовалют в разных странах.В зависимости от конкретной валютной пары, покупка биткойнов может быть более или менее дорогой.

    Разница в ценах между странами вызвана различной политикой страны в отношении криптовалют, а также разным уровнем предложения валют, таких как доллар США или евро.

    Например, покупка биткойна (BTC) за доллары США (USD) немного дешевле, чем покупка биткойна за ранд (ZAR). За последние несколько лет цена биткойна, оцениваемая в ZAR, была в среднем почти на 5% ниже, чем стоимость BTC в долларах США.

    Другими словами, криптоинвесторы в SA могут легко получить прибыль, просто купив BTC за доллары США на внешнем рынке, а затем продав их за ZAR на местном рынке.

    Узнайте, как Ovex делает возможным этот процесс для повседневных жителей ЮАР >>>

    Безопасна ли арбитражная торговля?

    Основная проблема арбитражной торговли заключалась в том, что высокая волатильность рынка могла поставить под угрозу прибыльность торговли криптовалютой между разными рынками.Однако благодаря таким биржам, как Ovex, предоставляющим профессиональные услуги арбитражной торговли, можно получать прибыль от арбитражной торговли максимально безопасным способом с полностью сниженным риском.

    С Ovex прибыль от арбитражной торговли всегда гарантирует вам прирост капитала. Даже если на международных рынках криптовалюты происходят резкие колебания цен и прибыльность арбитража в это время снижается, любые потенциальные убытки покрывает Ovex - проще говоря, служба арбитража Ovex - это продукт с гарантированной прибылью.

    «Овекс» способен снизить риск и гарантировать прибыльность за счет полного рыночного хеджирования. Продавая криптовалюту в кредит в SA, как только сделка на валютном рынке будет зарегистрирована, Ovex может снизить рыночный риск и может свести на нет риск, связанный с высокой волатильностью рынка криптовалют.

    Комиссии на платформе низкие, максимальная комиссия за арбитраж составляет 1% - комиссия никогда не будет выше этой. Но если прибыльность арбитражной торговли временно снизится, комиссия будет снижена до менее 1%, чтобы сделка оставалась прибыльной для клиента.

    Ovex предлагает низкие торговые комиссии для всех внебиржевых клиентов, а также быстрые расчеты и немедленное снятие средств. Вы можете мгновенно получать прибыль от арбитражной торговли и снимать прибыль, когда захотите.

    Как начать арбитражную торговлю с Ovex

    Ovex предоставляет криптоинвесторам в SA возможность получать дополнительный доход на основе блокчейна, используя разницу между ценами на криптовалюту на разных рынках. Использовать арбитражный сервис Ovex просто и не требуется никаких технических знаний или огромных начальных вложений.

    Платформа Ovex отличается гибкостью, и вы можете самостоятельно установить размер и время инвестирования. Клиентам всегда будут гарантированы нулевые торговые потери, а комиссия, которую они платят, никогда не будет превышать 1%.

    Чтобы узнать больше о том, как работает арбитражный сервис Ovex, посетите веб-сайт Ovex, чтобы узнать, как начать получать прибыль от арбитражной торговли уже сегодня.

    Эта статья была оплачена Ovex.

    Почему криптоарбитраж НЕ является верной стратегией

    На момент написания этой статьи на рынке работало почти 1000 различных криптовалютных бирж.Такое количество покупателей и продавцов криптовалюты рассматривается как отличная возможность для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами криптоарбитражной торговли. Но что такое арбитражная торговля и что вы должны учитывать, думая о реализации этой стратегии?

    Создавайте собственных торговых ботов для криптовалют с Trality!

    Ознакомьтесь с Trality Rule Builder, современным инструментом, который позволяет создавать собственных торговых ботов без написания кода.

    Попробуйте Rule Builder бесплатно!

    Коротко о криптоарбитражной торговле

    Арбитраж - это когда трейдер покупает актив в одном месте и продает его в другом, чтобы получить прибыль от разницы в цене между рынками. например 1 доллар BTC стоит 16000 долларов на Binance, но в настоящее время он также торгуется по цене 16 020 долларов на Kraken . Итак, вы покупаете свой биткойн на Binance и, надеюсь, вы сможете продать его достаточно быстро на Kraken, чтобы получить прибыль в размере 20 долларов.

    Многих трейдеров воодушевляет перспектива заработать несколько долларов на несоответствиях между биржами, но прежде чем вы убежите, чтобы бросить свою работу и начать обналичивать, вы обязательно должны прочитать эту статью и понять, почему вам следует тщательно подумать о том, действительно ли это для тебя.

    Как и все другие инструменты для зарабатывания денег, использование крипто-арбитража сопряжено с определенными рисками, и есть много вещей, которые нужно изучить, чтобы эффективно использовать эту стратегию и постоянно получать хорошую прибыль, поэтому сегодня мы поговорим о некоторых из наиболее распространенных ошибок, с которыми люди сталкиваются при торговле с помощью криптоарбитража.

    Все методы торговли криптовалютой сопряжены со своими рисками.

    1. Проекты с таким же названием

    Существуют тысячи токенов криптовалюты, которые вы можете купить, и многие из них имеют похожие - или в некоторых случаях идентичные - символы тикера. Хорошим примером этого является проект SIA, который представляет собой приложение для децентрализованного облачного хранилища, и его символ очень близок к другому проекту под названием SAI, и вы потеряете все свои монеты, если перепутаете их. .Это может показаться базовым, если вы трейдер, но это становится значительно более тревожным и опасным, когда вы понимаете, что существует ряд проектов с одинаковыми тикерами, такими как Binance и проект CyberMiles с тикером $ CMT, на некоторых других криптовалютных биржах также есть $ CMT, но обычно это означает «Комета», совершенно другой проект. Есть еще много примеров этого, таких как $ HNC ( HellenicCoin ) и $ HNC ( Huncoin ) или ( BTCS ) Bitcoin Scrypt и ( BTCS ) Bitcoin Silver.Этот список можно продолжать некоторое время, чтобы вы начали понимать, что это распространенная проблема, особенно среди начинающих трейдеров. Еще хуже то, что биржи не предложат вам возврат средств, если вы совершите ошибку, отправив средства на неправильный адрес кошелька.

    Чтобы избежать этой ошибки, просто хорошо подумайте о цене и объеме обоих вариантов. Если цена на одной бирже подозрительно низкая и у вас есть сомнения, то, вероятно, это неправильный символ. Последняя проверка, чтобы убедиться, что вы используете правильные символы, - это просто посмотреть на логотипы каждого проекта - если у них разные логотипы, то это не один и тот же проект.

    2. Обмен кошельков в автономном режиме или в другом блокчейне

    Иногда биржи выбирают отключение своих кошельков криптовалюты либо для всей платформы, либо по отдельности. Это могло быть по разным причинам, начиная от соображений безопасности и заканчивая общим обслуживанием кошелька. Это может произойти, когда вы хотите совершить выгодную сделку и вставить палку в колесо.

    Большинство бирж криптовалюты имеют фиксированную страницу, на которой вы можете узнать, подключен ли нужный вам кошелек или нет, и они также могут сообщить вам, когда он должен быть снова в сети, поэтому всегда стоит проверять эту страницу, прежде чем совершать какие-либо сделки.

    Второе, что вам следует сделать, это дважды проверить, предоставляют ли биржи токены в той же цепочке блоков . Причина этого в том, что иногда криптовалюты переходят из одной цепочки блоков в другую, например, когда EOS ($ EOS) перемещается из цепочки блоков Ethereum в свою собственную сеть и, следовательно, имеет два разных формата адреса кошелька.

    Опять же, это лишь некоторые из факторов, которые вы должны учитывать, думая об использовании криптоарбитража.

    3. Высокие комиссии за ввод и вывод средств

    Это не секрет для трейдеров любого уровня, которые обменивают , любят свои комиссии за снятие средств, например, когда вы хотите удалить свой биткойн из HitBit , с вас будет снята 0.00085 BTC за транзакцию, которая составляет значительную часть вашей криптовалюты.

    Вот почему вы захотите узнать о комиссиях за ввод и вывод средств на обеих биржах, с которыми вы торгуете. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять всю свою потенциальную прибыль (и даже больше) только на комиссионных, что сделает все это бессмысленным.

    Чтобы решить эту проблему, вы можете просто рассчитать общие расходы перед выполнением арбитражной сделки. Откройте электронную таблицу или просто запишите числа на листе бумаги.Вот полезный инструмент, который поможет вам начать работу, в нем перечислены все комиссии для большинства крупных бирж.

    4. Недостаток объема

    Перед тем, как начать арбитраж, важно убедиться, что объем достаточен для эффективного выполнения сделки на соответствующей бирже. На сегодняшний день сотни криптовалют были исключены из списка из-за того, что объем торгов настолько низок. Это означает, что если вы покупаете монету X на Binance с намерением продать ее для получения прибыли на Kraken, но никто не покупает, вы можете получить кучу монет, которые вы не сможете продать, и потеряете много своих денег.

    С арбитражем у вас может быть череда отличных сделок, но вам просто нужна одна, чтобы пойти не так, как надо, и вернуть вас на исходную позицию или даже хуже, чем когда вы начинали! Кроме того, у монеты может быть объем, и вы все равно не сможете продать ее по подходящей вам цене! Цена предложения, цена предложения и глубина намного важнее последней цены.

    Вы можете избежать этой проблемы, следя за книгой заявок на обмен и убедившись, что транзакции движутся или все еще движутся.Убедитесь, что это важные транзакции, а не просто перемещается небольшое количество «пыли», заставляющее вас думать, что биржа занята.

    Также проверьте объем монеты в ежедневной перспективе и посмотрите на объем с точки зрения транзакций. Если вы не можете найти объем ни в одном из них, просто не рассматривайте транзакцию.

    5. Схемы накачки и сброса

    Рынок криптовалюты не был бы прежним без так называемых схем «накачки и сброса».Это способ обмана трейдеров путем искусственного завышения цены актива путем подачи ложной информации, фальшивых положительных новостей и ценового действия с конечной целью продажи большого количества этих монет с большой прибылью.

    Есть несколько групп, которые существуют только для реализации схем Pump and Dump, и каждый раз, когда они добиваются успеха, люди, купившие криптовалюту последними, остаются «держать сумку», практически не имея возможности продавать после этого.

    Один из способов проверить, покупаете ли вы в схеме P&D, - это провести небольшой технический анализ.Мы не собираемся учить вас техническому анализу прямо сейчас, поскольку для этой темы потребуется отдельная статья, но, вкратце, вы можете получить подсказки, посмотрев на объемные и 1-минутные графики среди других индикаторов T / A.

    6. Ваш депозит застрял, требуя ручного подтверждения, или ваша учетная запись просто заблокирована

    Это происходит постоянно в мире крипто-торговли, и любой, кто знает крипто-твиттер, знаком с разочарованными пользователями биржи, которые внесли средства, чтобы заработать сладкое. торговать, но упустить возможность, потому что бирже необходимо одобрить депозит.Часто для выяснения того, что произошло, может потребоваться несколько дней между пользователем и биржей, и обычно вам нужно предоставить какой-то документ, подтверждающий наличие средств, чтобы разблокировать свои средства. В любом случае вы теряете много ценного торгового времени, что неудобно на рынке, который так быстро движется.

    Как правило, вы мало что можете сделать против этого, но некоторые люди сообщают, что у них меньше проблем, когда они вносят меньшую часть своих средств вместо единовременной суммы, так что это то, что нужно учитывать, но вы также в конечном итоге заплатите больше комиссии за депозит, поэтому Выбор остается за вами.

    Некоторые обмены криптовалютой являются «нерегулируемыми», и, хотя это может быть хорошо, у него также есть свои недостатки. Теоретически эти платформы могут забрать ваши активы и исчезнуть без уважительной причины или с неопределенными запросами на дополнительную информацию для доступа к вашим средствам. Есть также страшилки, когда биржи просто закрываются, удерживая деньги пользователей и исчезают. Хотя эти случаи определенно не являются нормой, они определенно не являются чем-то неслыханным. Это влияет на арбитражных трейдеров больше, чем на кого-либо другого, потому что они с гораздо большей вероятностью будут торговать на большом количестве платформ, причем некоторые из них не заслуживают такого доверия, как другие.

    Сейчас хорошее время, чтобы напомнить всем криптотрейдерам, что они должны хранить свои средства в холодном кошельке. Это привычка, к которой должен привыкнуть каждый, и она является практическим правилом среди закаленных ветеранов криптовалюты. Полный контроль над вашими средствами означает, что никакие непослушные хакеры не смогут их достать.

    7. Торговые сборы

    Биржи имеют обыкновение постоянно корректировать свои торговые сборы, чтобы сегодня вы могли наслаждаться низкими комиссиями за свою любимую пару, а на следующий день вы будете платить намного больше.Например, в 2019 году Coinbase Pro повысила свои комиссии на 200% для трейдеров, которые, как они считали, имеют «низкий объем». Комиссии как для мейкеров, так и для тейкеров значительно увеличились в ходе капитального ремонта, что тоже привело к разочарованию. Единственный способ избежать этого - просто проверять структуру комиссионных каждый день.

    8. Расчет времени

    Несмотря на то, что есть много возможностей вырвать хорошую сделку и заработать немного денег с помощью этой стратегии, время действительно то, что здесь необходимо, и вы должны иметь возможность быстро выполнить свою сделку, если хотите получить прибыль. награды.Криптовалютный рынок склонен к резким изменениям от одной секунды к другой, что совсем не идеально для арбитража, что приводит нас к удобному выводу.

    Эффективное инвестирование в криптовалюту часто требует много времени и терпения.

    Крипто-арбитраж не идеален

    Мы обсудили некоторые подводные камни, с которыми трейдеры могут столкнуться при участии в арбитраже в криптовалютном мире, и, как вы можете видеть, они весьма значительны. И, прочитав это, вы можете спросить себя, стоит ли вообще участвовать.Хотя да, это правда, что некоторые трейдеры добились успеха в проведении арбитражных сделок ... по большей части биржи будут мешать в тот или иной момент. В пространстве торговли криптовалютой просто слишком много движущихся частей, которые должны гармонично и постоянно работать вместе, чтобы вы могли совершать сделки, и хотите ли вы пойти на этот риск? Нерегулируемые биржи могут довольно легко удерживать или просто забирать ваши деньги, а использование регулируемых платформ часто приводит к медленным депозитам и транзакциям, так что это тоже может помешать вам.

    Вдобавок ко всему, вы сами должны иметь возможность постоянно видеть цены на широком спектре платформ и уметь быстро действовать. Как человек, вы физически неспособны обрабатывать всю эту информацию круглосуточно и без выходных, и, к сожалению, вы упустите множество возможностей из-за сна, еды или любых других повседневных дел.

    Какие есть альтернативы?

    Лучшей альтернативой было бы создать свою собственную стратегию, которая работает для вас, и иметь бота, работающего 24/7, чтобы выполнять ее, даже когда вы спите! Trality позволяет вам это делать, и если вы уверенный трейдер, вы можете легко создать своего собственного автоматического торгового бота с помощью одного из наших инструментов - редактора кода Python или конструктора правил для тех, кто не разбирается в коде.

    Редактор кода Python

    Наш гибкий редактор кода позволяет продвинутым разработчикам Python использовать свои знания в области программирования и быстро и безопасно писать сложные творческие стратегии. Редактор кода поставляется с отладчиком и рядом самых популярных библиотек, включая Tulip, Pandas, NumPy и другие. Торговая система была недавно обновлена, чтобы включить в нее еще больше замечательных функций, поэтому обязательно прочтите об этом здесь, и вы сможете начать работу еще быстрее с нашим удобным шаблоном бота!

    Попробуйте редактор кода бесплатно!

    Rule Builder

    Это наш единственный в своем роде инструмент, разработанный для тех, кто не хочет программировать.Наш интуитивно понятный интерфейс перетаскивания позволит вам воспользоваться всеми преимуществами алгоритмической торговли криптовалютой без необходимости знать код. Используя логическую логику, все, что вам нужно сделать, это выбрать, какие индикаторы и стратегии вы хотите использовать, и разместить их в желаемом порядке. Затем, как и в случае с редактором кода Python, вы можете запустить тестирование на истории, чтобы увидеть, насколько эффективен ваш торговый бот, прежде чем развертывать его на бирже .

    Попробуйте Rule Builder бесплатно!

    Trality в настоящее время поддерживает четыре ведущих криптовалютных биржи в мире: Binance, Coinbase Pro, Kraken и Bitpanda.Если вы чувствуете себя готовым, приступайте к работе и получите выгоду от того, что бот сделает за вас тяжелую работу!

    Создайте свой
    бот для криптовалюты

    Минимизируйте риски, ограничивайте убытки и увеличивайте прибыль!

    Попробуй бесплатно!

    ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЙДИТЕ!

    Создайте своего собственного бота для торговли криптовалютой БЕСПЛАТНО!

    Минимизируйте риски, ограничивайте убытки и увеличивайте прибыль!

    • Кураторские предустановленные стратегии
    • Знания в области кодирования не требуются
    • Невероятно быстрый модуль тестирования на исторических данных

    Зарегистрируйтесь сейчас

    Нам доверяют 40000+ КРИПТО ИНВЕСТОРОВ

    Что такое криптоарбитраж и как он работает? (2021)

    Вкратце
    • Крипто-арбитраж использует тот факт, что криптовалюты могут оцениваться по-разному на разных биржах.
    • Арбитражёры могут торговать между биржами или выполнять треугольный арбитраж на одной бирже.
    • Риски, связанные с арбитражной торговлей, включают проскальзывание, движение цены и комиссию за перевод.

    Каждый день миллионы сделок переходят из рук в руки криптовалюты на десятки миллиардов долларов. Но в отличие от традиционных бирж, существуют десятки бирж криптовалют, каждая из которых показывает разные цены на одни и те же криптовалюты.

    Для опытных трейдеров - и тех, кто не боится небольшого риска - это открывает возможность получить преимущество над своими соотечественниками: сыграйте на этих биржах друг против друга.Добро пожаловать в мир крипто-арбитража.

    Что такое криптоарбитраж?

    Арбитраж - это торговая стратегия, при которой актив покупается на одном рынке и сразу продается на другом по более высокой цене, используя разницу в цене для получения прибыли.

    Крипто-арбитраж не требует пояснений; это арбитраж с использованием криптовалюты в качестве рассматриваемого актива. Эта стратегия использует то, что криптовалюты по-разному оцениваются на разных биржах.На Coinbase биткойн может быть оценен в 10000 долларов, а на Binance - в 9800 долларов. Использование этой разницы в цене - ключ к арбитражу. Трейдер мог купить биткойн на Binance, передать его на Coinbase и продать биткойн, получив прибыль примерно на 200 долларов.

    Скорость - это главное в игре - эти перерывы обычно длятся недолго. Но прибыль может быть огромной, если арбитражер правильно рассчитывает рынок. Когда Filecoin появился на биржах в октябре 2020 года, некоторые биржи указали цену в 30 долларов в первые несколько часов.Другие? 200 долларов.

    Как работают цены на криптовалюту?

    Итак, как криптовалюта получает свою ценность? Некоторые критики отмечают, что криптовалюта ничем не подкреплена, поэтому любое присвоенное ей значение является чисто спекулятивным. Контраргумент примерно таков: если люди готовы платить за криптовалюту, то эта монета имеет ценность. Как и в большинстве неразрешенных аргументов, обе стороны правы.

    На биржах игра разворачивается в книгах заказов. Эти книги заказов содержат заказы на покупку и продажу по разным ценам.Например, трейдер может разместить заказ на покупку одного биткойна за 30 000 долларов. Этот заказ попадет в книгу заказов. Если другой трейдер хочет продать один биткойн за 30 000 долларов, он может добавить в книгу приказ «продать», таким образом завершив сделку. Затем ордер на покупку снимается с книги заказов по мере его исполнения. Этот процесс называется торговлей.

    бирж криптовалюты оценивают криптовалюту при последней сделке. Это может быть заказ на покупку или продажу. В исходном примере, если продажа единственного биткойна за 30 000 долларов была последней завершенной сделкой, биржа установила бы цену на уровне 30 000 долларов.Трейдер, который затем продает два биткойна за 30 100 долларов, повысит цену до 30 100 долларов и так далее. Количество торгуемых криптовалют не имеет значения, все, что имеет значение, - это самая последняя цена.

    Каждая криптовалютная биржа оценивает криптовалюты таким образом, за исключением некоторых криптовалютных бирж, которые основывают свои цены на других криптовалютных биржах.

    Различные виды арбитража

    Между биржами

    Один из методов криптоарбитража - это покупка криптовалюты на одной бирже, а затем передача ее на другую биржу, где валюта продается по более высокой цене.Однако у этого метода есть несколько проблем. Спреды обычно существуют в течение нескольких секунд, но перевод между биржами может занять несколько минут. Комиссия за перевод - еще одна проблема, так как за перенос криптовалюты с одной биржи на другую взимается плата, будь то снятие средств, депозит или сетевые сборы.

    Цена биткойнов может отличаться между биржами. Изображение: Coinranking.com

    Один из способов обойти комиссию за транзакции арбитражёрами - хранить валюту на двух разных биржах. Затем трейдер, использующий этот метод, может покупать и продавать криптовалюту одновременно.

    Вот как это может обернуться: у трейдера может быть 30 000 долларов в стейблкоине с привязкой к доллару США на Binance и один биткойн на Coinbase. Когда биткойн оценивается в 30 200 долларов на Coinbase, но только 30 000 долларов на Binance, трейдер покупает биткойны (используя стейблкоин) на Binance и продает биткойны на Coinbase. Они не получат и не потеряют биткойн, но они будут зарабатывать 200 долларов из-за разницы между двумя биржами.

    Знаете ли вы?

    USDT (Tether) - это криптовалюта, привязанная к цене одного доллара США.Торговцы криптовалютой часто используют ее из-за ее относительной стабильности. Это упрощает хранение криптовалюты без риска значительного снижения ее цены. Преимущество хранения стейблкоинов, таких как Tether, вместо конвертации криптовалюты в наличные, заключается в том, что переводы криптовалюты в фиат часто влекут за собой огромные расходы.

    Треугольный арбитраж

    Этот метод предполагает использование трех разных криптовалют и обмен на разнице между ними на одной бирже. (Поскольку все происходит на одной бирже, комиссия за перевод не является проблемой).

    Таким образом, трейдер может увидеть возможность арбитража с участием биткойнов, Ethereum и XRP. Одна или несколько из этих криптовалют могут быть недооценены на бирже. Таким образом, трейдер может воспользоваться возможностями арбитража, продав свой биткойн за Ethereum, затем использовать этот Ethereum для покупки XRP, прежде чем закончить, выкупив биткойн обратно с помощью XRP. Если их стратегия имеет смысл, то в конце у трейдера будет больше биткойнов, чем когда они начали.

    Статистический арбитраж

    Статистический арбитраж предполагает использование количественных моделей данных для торговли криптовалютой.Бот для статистического арбитража может торговать сотнями разных криптовалют одновременно, тщательно рассчитывая вероятность того, что бот может получить прибыль от сделки на основе математической модели, и открывать «длинную» или «короткую» сделку.

    Как правило, бот дает очень хорошо работающей криптовалюте низкий балл, а если он работает особенно плохо, высокий балл; от тех, кто хорошо себя зарекомендовал, можно получить большую прибыль. Стоящий торговый алгоритм отлично подходит для создания математических моделей, которые могут предсказывать цену криптовалют и могут умело торговать ими друг с другом.

    Децентрализованное финансирование (DeFi) Арбитраж

    Децентрализованное финансирование или DeFi относится к финансовым протоколам, не связанным с хранением, которые работают без вмешательства человека как протоколы кредитования, стейблкоины и биржи. Их насыщенная кодом архитектура делает их идеальными для арбитража; Есть несколько различных стратегий, которые DeFi degens могут использовать, пытаясь опробовать арбитраж.

    Одна из таких стратегий направлена ​​на получение прибыли от различных доходностей, предлагаемых протоколами кредитования DeFi.Если одна платформа предлагает доходность 10% от стейблкоина, а другая предлагает доходность 11% от другого стейблкоина, то трейдер может конвертировать свои низкодоходные стейблкоины в высокодоходные, чтобы заработать этот дополнительный 1%. Некоторые платформы делают это автоматически. Yearn.finance, проект DeFi Андре Кронье, автоматически перемещает средства по различным децентрализованным финансовым протоколам, чтобы получить максимальную доходность.

    Другой метод - получение прибыли от цен на разных биржах. Он работает так же, как арбитраж типа «между биржами», только на этот раз он полагается на децентрализованные биржи, такие как Uniswap.Некоторые децентрализованные биржи предлагают разные цены на монеты, и на этой разнице можно заработать деньги.

    Также можно получить прибыль от других сделок. Если трейдер DeFi видит отличную возможность, он может захотеть разместить эту сделку как можно быстрее, чтобы заработать свои деньги. Но бот может заплатить немного больше денег, чтобы убедиться, что его сделка будет обработана в первую очередь. Перейдя в начало очереди, заплатив повышенную плату за газ, торговый бот мог заработать немного дополнительных денег.

    Риски арбитражной торговли

    Арбитражная торговля связана с несколькими рисками. Один из них - проскальзывание. Проскальзывание происходит, когда трейдер делает заказ на покупку криптовалюты, но его заказ больше по размеру, чем самое дешевое предложение в книге заказов, в результате чего заказ «скользит» и стоит больше, чем они ожидали заплатить. Это проблема для трейдеров, особенно с учетом того, что маржа настолько мала, что проскальзывание может свести на нет потенциальную прибыль.

    Движение цены - еще один риск, связанный с арбитражем.Трейдеры должны быстро воспользоваться спредами, когда они формируются, поскольку спред может исчезнуть в течение нескольких секунд. Некоторые трейдеры программируют ботов для арбитражной торговли, что только усиливает конкуренцию.

    Наконец, трейдеры должны учитывать комиссию за перевод. Спреды редко бывают очень большими для основных криптовалют, и при небольшой марже комиссия за перевод или транзакцию может свести на нет любую потенциальную прибыль. Такая низкая маржа также означает, что любой трейдер, который хочет получить значительную прибыль, должен проводить большое количество сделок.

    Заявление об ограничении ответственности

    Взгляды и мнения, выраженные автором, предназначены только для информационных целей и не являются финансовыми, инвестиционными или другими советами.

    Crypto Arbitrage: прибыль от разницы в цене

    Узнайте о концепции арбитража и о том, почему один цифровой актив может торговаться по двум разным ценам.

    Если вы сравните любую криптовалюту на биржах в один и тот же момент времени в любой конкретный день, скорее всего, вы увидите разницу в ее цене - часто 1-2%, но иногда даже 4-5% в загруженные торговые дни.Как можно торговать одним активом по двум разным ценам?

    Разница в цене существует из-за того, что рынки не являются по-настоящему эффективными, что означает, что цена цифрового актива незначительно варьируется на разных рынках из-за различных комиссий, которые криптобиржи взимают с инвесторов, а также из-за различных уровней объема торговли и ликвидности на любой конкретной бирже. Разные цены на биржах создают так называемую возможность арбитража - покупку и продажу актива с целью получения прибыли от разницы в цене актива на разных рынках.

    Возможности арбитража в криптовалюте в основном используются краткосрочными дневными трейдерами и профессиональными инвесторами, стремящимися получить краткосрочную прибыль (но также могут быть реализованы в течение более длительных периодов времени).

    Для тех, у кого нет времени и энергии, чтобы начать активно искать возможности арбитража, есть хорошие новости. Когда другие инвесторы используют арбитражные стратегии, цены на криптовалюты на биржах фактически становятся более согласованными. По сути, спрос и предложение встречаются посередине по так называемой спотовой цене - цене актива, согласованной как покупателем, так и продавцом в определенное время и в определенном месте, обычно на определенной бирже.Этот процесс, известный как установление цены (во всех сферах финансов, а не только в криптографии), помогает определить истинную стоимость рассматриваемого актива.

    Важно учитывать комиссию, взимаемую биржей, при расчете того, насколько выгодной может быть возможность криптоарбитража. Если несколько комиссий (комиссии за транзакции, комиссии за использование и т. Д.) Превышают разницу в стоимости фактической сделки, то возможность арбитража аннулируется.

    Для получения дополнительной информации об арбитраже и получении прибыли от разницы в ценах на различных криптобиржах прочтите «Что такое торговые пары?»

    Криптопедия не гарантирует надежность содержания Сайта и не несет ответственности за любые ошибки, упущения или неточности.Мнения и взгляды, выраженные в любой статье Cryptopedia, принадлежат исключительно автору (авторам) и не отражают мнение Gemini или его руководства. Информация, представленная на Сайте, предназначена только для информационных целей и не означает одобрения каких-либо обсуждаемых продуктов и услуг или инвестиционных, финансовых или торговых советов. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Пожалуйста, посетите нашу Политику сайта Cryptopedia, чтобы узнать больше.

    Что такое арбитражная торговля? | Shrimpy Academy

    Неустойчивые криптовалютные рынки продолжают захватывать воображение финансового мира.Быстрые колебания цен открыли ряд возможностей, когда дело доходит до арбитража и торговли криптовалютами. В отличие от традиционного финансового рынка, где последний рубеж, возможно, уже был исследован, когда речь идет о расширенных торговых функциях, криптопространство гораздо менее эффективно. Возможности для арбитража существуют на каждом шагу - , но как мы можем воспользоваться этими возможностями?

    Эта статья будет посвящена нескольким из самых простых возможностей арбитража, доступных на рынке.По завершении этой статьи вы не только лучше поймете, как работает арбитраж на рынке криптовалют, но и получите инструменты для реализации собственной стратегии арбитража.

    Чтобы быть в курсе всех наших последних статей, присоединяйтесь к нашей группе Telegram здесь .

    Что такое криптоарбитраж?

    Прежде чем мы начнем, важно понять, как работает книга заявок на обмен. На иллюстрации выше мы видим, что заявки на покупку размещаются слева.С правой стороны мы должны размещать заказы Ask. Если вы хотите совершить мгновенную сделку, которая приводит к тому, что вы становитесь покупателем на бирже, вы можете разместить лимитный ордер на другой стороне спреда между ценой покупки и продажи (от вашей текущей позиции) или выполнить рыночный ордер.

    Арбитраж - это процесс использования неэффективности рынков. В случае с криптовалютами это может происходить, поскольку цена активов колеблется с течением времени. Если существует разница между ценой актива на разных биржах (или даже потенциально внутри одной и той же биржи), возможно, можно будет купить и продать один и тот же актив таким образом, чтобы получить чистую прибыль.

    Этот процесс будет рассмотрен более подробно в оставшейся части статьи. Мы обсудим, как рассчитать возможности арбитража, как воспользоваться этими ситуациями и даже как создать свою собственную торговую систему, предназначенную для арбитража на рынке.

    Как рассчитывается возможность арбитража?

    Возможность арбитража для любого рынка рассчитывается путем определения перекрытия между самой высокой ценой предложения и самой низкой ценой продажи. Когда цена покупки на одной бирже выше, чем цена продажи на другой бирже для криптовалюты, это возможность арбитража.

    Теперь, прежде чем мы начнем бросать сделки в этой ситуации в надежде на быстрый заработок, давайте рассмотрим взвешенный подход, рассчитав размер возможности. При расчете стоимости возможности арбитража нам нужно помнить одну вещь: выполнение арбитража приведет к потере книги заказов. Например, давайте посмотрим на «Шаг 2» на иллюстрации слева. На этом этапе мы выделили сумму перекрывающейся книги заказов. Это означает, что цена предложения на одной бирже выше или равна цене продажи на другой бирже для выделенной области.

    Однако, как только мы начинаем использовать возможность арбитража, на шагах 4 и 5 мы замечаем, что использование книги заказов приводит к сужению возможности арбитража после взятия каждого значения цены. Следовательно, мы не можем извлечь выгоду из всего значения, которое выделено желтым на шаге 2 (область глубины), а только из его части.

    Поэтому при расчете размера возможности мы должны учитывать это поведение. Мы можем сделать это, систематически моделируя выполнение фактических покупок и продаж, которые мы фактически совершаем на бирже во время арбитража.

    Как совершаются сделки, чтобы воспользоваться возможностью арбитража?

    Теперь, когда мы концептуально понимаем, как происходит арбитраж, давайте обсудим наиболее популярные типы возможностей арбитража: , простой и треугольный арбитраж .

    Простой арбитраж

    Простой арбитраж - это действие покупки и продажи, которое мы описали в предыдущих примерах этой статьи. Простой арбитраж покупает и продает один и тот же криптоактив на разных биржах как можно быстрее, чтобы воспользоваться неэффективностью ценообразования на разных биржах.

    Эта форма арбитража не требует каких-либо дополнительных сделок, кроме тех, которые необходимы для обмена двух активов, которые разделяются парой активов, которая демонстрирует возможность арбитража.

    Треугольный арбитраж

    Треугольный арбитраж - это событие, которое может происходить на одной бирже (или на нескольких биржах), когда разница в ценах между тремя разными криптовалютами приводит к возможности арбитража. Поскольку многие биржи имеют несколько рынков с различными вариантами котируемой валюты.Это открывает длинный список треугольных моделей торговли, которые можно использовать, чтобы воспользоваться неэффективностью ценообразования отдельной биржи.

    На этой иллюстрации показано, как треугольный арбитраж может привести к возврату прибыли.

    Чтобы лучше проиллюстрировать, как функции треугольного арбитража приносят прибыль, мы построили иллюстрацию справа. Как вы можете видеть в этом примере, у нас есть 3 разные пары активов на одной бирже. На этой бирже у нас есть пара LTC / BTC, LTC / ETH и ETH / BTC.Таким образом, торговая модель, позволяющая воспользоваться возможностью арбитража, следующая:

    1. Начните с одного актива. Этот актив будет активом, к которому мы в конечном итоге вернемся после завершения цикла арбитража.
    2. Сделайте сделку во второй валюте, которая связана как с исходным активом, так и со следующим активом в цикле. Это необходимо для предотвращения пересечения по одному и тому же пути.
    3. Сделайте сделку в третьей валюте, которая связывает первый и второй актив. Эта вторая сделка фиксирует прибыль с нулевым риском из-за несоответствия ставок по 3 парам.
    4. Конвертировать третью валюту обратно в исходный актив.

    В проиллюстрированном примере мы начинаем со значения 1,0000 BTC. Чтобы рассчитать ценность возможности, обойдите треугольник и рассчитайте цены спроса и предложения для каждой торговой пары. Обратите внимание, что нижняя сделка использует цену предложения, и мы разделили ETH на LTC, чтобы рассчитать соотношение. После того, как каждое из этих значений было вычислено, мы просто обходим треугольник и умножаем или делим в зависимости от операции, которая продиктована на иллюстрации.Это будет выглядеть следующим образом:

    1,00000 x 138,23611 ÷ 2,52871 x 0,01894 = 1,03539 BTC

    Возвращаясь к BTC, мы можем сравнить конечное значение с нашим начальным значением, чтобы определить размер возможности. Как мы видим в этом примере, конечное значение было 1.03539 BTC. Если мы сравним это с начальным значением 1,00000 BTC, мы обнаружим, что значение этой возможности составляет 0,03539 BTC. Это означает, что, просто используя эту возможность арбитража, мы увеличиваем наши запасы BTC.

    Примечание. Треугольный арбитраж может выполняться на нескольких биржах, но мы не будем касаться этих стратегий в этой статье.

    Собираем все вместе

    Теперь, когда мы знаем, как находить и количественно оценивать возможности арбитража, мы можем собрать все вместе, чтобы завершить нашу стратегию.

    Первый - Счета фондовой биржи

    Разместите средства на двух разных биржах, которые будут отслеживаться на предмет возможности арбитража. Эти средства будут использоваться для выполнения простого арбитража, при котором один и тот же актив покупается и продается мгновенно, когда появляется возможность.В идеале вы хотели бы иметь средства на нескольких биржах, поскольку процесс перевода средств с одной биржи на другую занимает много времени и может стать дорогостоящим. Не говоря уже о том, что легче всего использовать возможности в ту долю секунды, когда они появляются.

    Второй - Определите возможности

    Определите возможности, ища разницу в ценах на биржах. Сравните самую высокую цену предложения с самой низкой ценой продажи, чтобы увидеть, где эти значения перекрываются. Все, что совпадает, является потенциальной возможностью арбитража.

    Третье - количественная оценка возможностей

    Рассчитайте стоимость возможности, систематически моделируя продажу и покупку актива.