Содержание

Арбитраж На Биржах Криптовалют – معانا دوت نت

На то, насколько хорошо или плохо работает бот для арбитража криптовалют, влияет его настройка. Если ошибиться с вводом параметров, можно факапнуть и слить весь депозит, потому что бот будет продавать и покупать без остановки. Разница в цене между котировками — 2,04%. Не лучший показатель, но сработать можно. В теории, если купить 1 ETH на бирже HitBTC и продать его на Fatbtc, получим маржу в размере 7,23 доллара — это мягко говоря мало.

Но еще более интересен арбитраж между криптовалютами и традиционными валютными инструментами. У некоторых брокеров криптовалюты уже торгуются наравне с традиционными инструментами FX. Это позволяет находить арбитражные ситуации, не выходя за пределы одной площадки. На рынке криптовалют нет однозначного лидера и основные объемы разделяются между десятками разных бирж.

Обзор Акций The Home Depot Nyse: Hd

Если их стратегия имеет смысл, то в конце у трейдера будет больше биткойнов, чем когда они начали. В завершении хотелось бы подвести некоторые итоги, а также обозначить основные преимущества топ платформ для трейдинга 2020 и недостатки арбитражных стратегий. Самое основное и важное достоинство, которое и делает арбитраж «центровой» стратегией среди институциональных инвесторов – это надежность и стабильность.

  • Все сделки заключаются внутри, что делает их практически моментальными.
  • В обоих случаях где дорого продаем, где дешево покупаем.
  • В течение семи календарных дней после предоставления Сторонам списка имен каждая Сторона может вычеркнуть два имени в случае единоличного арбитра и три имени в случае трехстороннего арбитра.
  • Обычным же трейдерам приходиться просчитывать рыночные ситуации, закупаться активами и выжидать, пока ситуация на рынке изменится.
  • По его словам, сейчас никто не занимается арбитражем вручную, для этого используют торговых ботов — программы для автоматического заключения сделок по заранее определенным условиям.

Парный трейдинг – это разновидность арбитража, в которой сделки . Реестр арбитражных стратегий представляет собой набор наиболее ликвидных арбитражных пар и . Начались торги соей на Московской бирже .

Как Бесплатно Получить Криптовалюту Airdrop, Мнения Экспертов И Правила Участия

Частые выгодные сделки возникают среди альткоинов, объемы торгов по которым незначительны. Заключить сделку большим объемом, где реально будет видна прибыль достаточно проблематично, и получить ее хотят много игроков. Объем будет выбран слишком быстро, и можно не успеть попасть в общий поток. Получившийся график спрэда (т.е. разницу между ценами Газпрома на разных биржах) можно наблюдать брокер roboforex на картинке ниже. Мы видим, что в феврале спрэд свободно «гулял» на +/- 1,5%, при этом через некоторое непродолжительное время он непременно сходился в район нулевой отметки. Исходя из динамики раздвижки спрэда, а также величины транзакционных издержек на обеих биржах, можно сделать вывод о том, что арбитраж целесообразно начинать проводить в случае раздвижек цен на 1% и более.

Упростить торговлю может ее автоматизация при помощи специального программного обеспечения. Внутрибиржевой арбитраж выполняется в рамках одной криптовалютной биржи и заключается в заработке на неправильных биржевых котировках. Данный феномен возможен благодаря тому, что администрация криптовалютной биржи не всегда успевает подтянуть стоимость криптовалют до среднего показателя на рынке. Чаще всего, неправильные котировки возникают в торговых парах криптовалют и фиата. Также арбитражная торговля требует скорости реакции.

Другой очень распространенный вид арбитражной торговли в мире криптовалют — это треугольный арбитраж. Этот тип арбитража — это когда трейдер замечает расхождение цен между тремя разными криптовалютами и обменивает их друг на друга в виде цикла. Статистический арбитраж предполагает использование количественных моделей данных для торговли криптовалютой. Фьючерсный контракт (фьючерс) – это финансовый инструмент, который является своего рода договором, заключенным между покупателем и продавцом. В рамках этого договора продавец обязуется продать базовый инструмент по строго определенной цене в строго указанную дату. Цена, проведения транзакции в будущем обеими сторонами, называется ценой фьючерса, а день, в который стороны должны выполнить транзакцию – датой расчета или датой поставки.

Критерии Выбора Биржи

Если некоторые или все свидетели или другие участники находятся удаленно, арбитр может отдавать такие приказы и устанавливать такие процедуры, которые арбитр сочтет необходимыми или целесообразными. Строгое соответствие правилам доказывания не требуется, за исключением того, что Арбитр должен применять применимое законодательство, касающееся привилегий и результатов работы. Арбитр должен рассматривать доказательства, которые он или она считает относящимися к спору и имеющими значение для спора, придавая доказательствам соответствующий вес. В этом определении арбитр может руководствоваться принципами, содержащимися в Федеральных правилах доказывания или любых других применимых правилах доказывания.

Транзакции небольшого размера, с учетом всех издержек, практически не приносят прибыли. Тем не менее, у биткоина случается самая серьезная разница в стоимости. Не стоит устанавливать на свой компьютер программы сомнительного происхождения, какую бы прибыль от торговли они не обещали. Используя сомнительный софт вы рискуете потерять капитал при неправильном совершении сделок, и такие программы могут быть заражены вирусами трояны, которые способны передавать пароли от ваших аккаунтов и кошельков мошенникам.

Основы Арбитражной Торговли Криптовалютами

Продолжение предыдущего пункта – длительная обработка транзакции внутри сети как следствие сильной загрузки блокчейна может стать узким местом, поэтому при недостатке средств, арбитраж биткоина между биржами будет не лучшим решением. По итогу, без лишнего анализа, только на обменных операциях удалось заработать больше 300 долларов и ничто не мешает повторить схему несколько раз, тем более, что криптовалютный арбитраж доступен 24 часа/7 дней. Почему подобные теоретические расчеты не всегда срабатывают, читайте в разделе «Сложности торговли». Криптовалютный арбитраж не настолько прост, насколько может сперва показаться. Очень легко упустить из виду сборы и время, необходимые для получения ожидаемой прибыли. После того как все риски были просчитаны, вы понимаете, что получить хорошую прибыль гораздо сложнее — хотя, это по-прежнему возможно.

Большинство спортивных бирж ставок предлагают своим клиентам систему скидок с процента комиссии в зависимости от активности клиента на бирже. Но правильнее было бы сказать не от активности, а от того, насколько клиент является доходным по отношению к бирже. Арбитражный бот может не только выявлять разницу между курсами на разных криптобиржах, но и проводить операции самостоятельно, без участия трейдера. Роботы реагируют быстрее людей и могут мониторить крипторынок круглосуточно, увеличивая потенциальный доход. Но не у любого новичка получится правильно настроить робота для автоматического криптоарбитража, если ранее он с ними не работал. В экономических моделях часто используется упрощение, подразумевающее отсутствие арбитража.

Что Такое Арбитраж Криптовалют? Показываю На Практике

Если эта тема покажется стоящей, то уже после этого можно покупать ботов. Для начала можно использовать обычный калькулятор. Объективно говоря, бесплатные варианты плохи.

Арбитраж букмекерских ставок называют вилкой или букмекерской вилкой, которая достигается, например, ставками на все возможные результаты состязания в разных букмекерских конторах. Прибыль в подобных сделках редко превышает единицы процентов. Покупка за 100 долларов опциона Call на право получения в конце месяца золота по цене 900 долларов и заключение контракта на поставку в конце месяца золота по цене 1001 доллар.

Определение Возможностей Арбитража

Однако для получения прибыли и реализации данной стратегии необходим капитал и осведомленность. Некоторые компании специализируются на предоставлении инструментов для автоматического криптоарбитража. валютные пары Например, одним из лидеров в этой нише является ArbiSmart , который обеспечивает быстрый способ внести средства, выбрать план и воспользоваться преимуществами автоматической арбитражной торговли.

Способов  Как Зарабатывать На Бирже Криптовалют

Скорость выравнивания цен зависит не только от скорости торговых процедур. Существенным фактором является возможность заключать сделки на большой объём. Также важна степень свободы для входа новых участников на арбитражные рынки. Небольшие объёмы, закрытость рынка, высокие комиссионные обычно препятствуют сглаживанию цен.

Классический Вариант Арбитража: В Чем Суть?

По сравнению с трейдингом арбитраж – менее рискованный способ заработка. В интернете ходят легенды, что каким-то трейдерам удалось заработать состояние на Golix. Вероятнее всего, единственные, кто получает доход – это сами владельцы биржи и хакеры. Курс биткоина на Голикс.Это породило большой ажиотаж среди арбитражников и просто трейдеров, которые захотели немедленно войти на эту платформу и перепродать там свои биткоины. Разница между классическим и статическим арбитражем только в том, что во втором случае учитывается взаимосвязь между разными валютными парами.

Перенос Exchange

Покупатель открывает заявку, указывает желаемую сумму и получает реквизиты карты продавца. В этот момент биржа замораживает зарезервированную покупателем сумму на внутреннем счете – обмануть покупателя не получится. Во время торговли крипту нужно хранить на бирже, что не очень надежно. Многие биржи выставляют ограничения на регистрацию и использование. Иногда требуют гражданство той страны, где расположены биржевые сервера. Эти параметры устанавливаются пользователем вручную, поэтому стратегия трейдинг-бота — это стратегия самого трейдера, интегрированная в программу.

Лучших Роботов Для Арбитража Криптовалют

Арбитражные стратегии по праву считаются одними из самых низкорисковых и стабильных стратегий на финансовых рынках, ими не брезгует заниматься подавляющее большинство мировых финансовых корпораций и банков. К примеру, если актив торгуется по цене 10 долларов США на одной бирже и 10,02 долларов на другой, инвестор может купить его на первой бирже и тут же продать на второй другой. Стоит отметить, что мгновенная покупка-продажа возможна только при условии, что на обеих биржах у трейдера есть необходимый актив. В противном случае за время перевода средств с одной платформы на другую цены могут измениться, а комиссии за трансфер могут перекрыть ожидаемую прибыль. Таким образом, чтобы получить значительный доход от арбитражной стратегии, трейдеру нужно держать большой портфель активов на разных биржах. Однако и риски будут минимальны, ведь трейдер не зависит от рыночных изменений цены.

Само собой разумеется, что арбитраж криптовалюты работает лучше всего, когда вы торгуете большими суммами.Меньшие суммы могут привести к ничтожному заработку, который может не стоить вашего времени. Действительно, криптовалютный арбитраж может быть очень прибыльным делом, но только если вы проведете свое исследование, оценки и расчеты. Безусловно, самый простой способ сделать криптоарбитраж — использовать стороннее кино про биржу программное обеспечение для арбитража, но тогда вам придется уделять особое внимание своему поставщику услуг и тому, сколько стоят их услуги. При таком арбитраже одновременная торговля валютой происходит как на спотовом, так и на фьючерсном рынке. Например, вы покупаете доллары США на спотовом рынке, а затем продаете их на фьючерсном рынке, чтобы получить прибыль в случае каких-либо нарушений в ценообразовании.

Пара Слов Про Арбитраж Между Биржами

Такое Уведомление должно быть отправлено по электронной почте или лично. Уведомление должно включать заявление, подтверждающее, что все другие Стороны были уведомлены.Если все другие Стороны не были уведомлены, Уведомление должно включать объяснение усилий, предпринятых для уведомления таких Сторон. JAMS может по своему усмотрению передать управление форекс торговля по уровням арбитражем любому из своих центров разрешения споров. Мы понимаем, что в арбитраже многое поставлено на карту.Мы знаем, что адвокаты рассчитывают, что JAMS предоставит высококвалифицированных арбитров, которые используют процесс управляемого арбитража JAMS для экономии времени и денег. JAMS предлагает эффективность, скорость и результат.

Советы Начинающему Арбитражнику

Внезапные сильные изменения курса могут создать значительную разницу цен между биржами. Нередки случаи, когда курс цифровой валюты падает на 25% в течение 24 часов, что создает отличные условия для арбитража. Смысл арбитража состоит не в том, чтобы купить и затем хранить актив, как лучшие трейдеры мира это делают многие инвесторы. Арбитражная стратегия торговли предполагает покупку с почти мгновенной продажей. Еще один важный элемент арбитража – практически нулевой уровень риска. Криптовалюты обладают сильной волатильностью, которая периодически может сильно увиличиваться.

Также существует трехвалютный арбитраж, но он встречается нечасто. Нельзя упускать из виду риск, связанный с арбитражной торговлей. Хотя арбитражная торговля может подразумевать «безрисковую прибыль» или «гарантированную прибыль», на самом деле риска достаточно, чтобы держать любого трейдера в напряжении.

Как получать пассивный доход на бирже криптовалюты :: Новости

В современном мире возможность получать пассивный доход очень актуальна. К сожалению, большинство пассивного дохода в действительности требует немало времени и усилий. Сдача в аренду квартиры – подразумевает контроль за жильцами и состоянием жилья. Покупка акций, вклады под проценты – все способы требуют приложения усилий. Операции на бирже криптовалют (например – https://cryptex.net/trade/BTCPM)в этом отношении предлагают очень выгодные условия.

 

 

Как начать торговлю

 

Чтобы начать зарабатывать на бирже, достаточно зарегистрироваться и пополнить баланс. Сразу после этого можно начинать участвовать в торгах. Биржа имеет функцию обменника, поэтому на ней можно обменять фиатные деньги на криптовалюту и обратно. Для вывода денег можно использовать Web Money, Perfect Money, Я.деньги, Qiwi-кошелек, карты российских, иностранных банков.

 

 

Преимущества биржи Cryptex

 

Биржа предлагает пополнение счета и совершение сделки без комиссии. Это достаточно выгодные условия, но имеются и другие преимущества:

  • кошельки криптовалюты полностью безопасны;
  • полная анонимность, регистрация без верификации;
  • возможны операции с любыми суммами, ограничения отсутствуют;
  • профили пользователей надежно защищены, применяются коды, отправляемые по Telegram, SMS, Jabber или Email. Используется двухфакторная аутентификация.

 

Все эти достоинства сделали биржу очень популярным ресурсом.

 

 

Преимущества обменника Cryptex

 

Обменник «Криптекс» тоже предлагает выгодные условия для пользователей. В их число входят:

  • самый выгодный курс Perfect money и Bitcoin;
  • круглосуточная поддержка на русском и английском языках;
  • не требуется предоставление личных данных, только электронная почта;
  • возможны операции с любыми суммами, очень крупные суммы обмениваются по индивидуальному заказу через оператора.

 

После зачисления обмененных средств производится подтверждение актуального курса. Если курс не устраивает, можно вернуть деньги через Cryptex code.

 

 

Выгоды от операций с криптовалютами

 

Торговля криптовалютами очень проста и даже новички могут зарабатывать на ней около 30 % в год. Опытные трейдеры зарабатывают больше, за счет разработки стратегий и умелого формирования портфелей. Главные выгоды торговли криптовалютой:

  • криптоденьги доступны, позволяют сохранять анонимность, работа с ними проста;
  • доступно инвестирование на длительные сроки, когда формируется портфель из разных видов криптовалюты и выдерживается некоторое время, чтобы продать дороже;
  • круглосуточная работа площадок позволяет располагать своим временем, открывая и закрывая позиции в нужное время, независимо от времени суток;
  • ограничения для входа низкие;
  • система полностью защищена;
  • высокая волатильность (5% и выше) за сутки позволяет зарабатывать на разнице курсов.

 

Изучив все варианты, пользователи понимают, что торговля криптовалютой – отличное решение для желающих инвестировать свои деньги.

 

 

Ошибки новичков

 

Работа на бирже не дает гарантий выигрыша, но риск можно уменьшить, изучив ошибки новичков. Разобрав предварительно такие ошибочные действия, начинающий трейдер сможет выстроить грамотную стратегию, избежать потерь:

  • вложение всех средств в одну криптовалюту;
  • спонтанная, необдуманная сделка;
  • покупка криптовалюты на пике;
  • игнорирование новостей;
  • нежелание вырабатывать стратегию.

 

Избегая таких ошибок, обучаясь, обдумывая свои действия на бирже, можно получить солидную прибыль.

 

 

Выгодные стратегии

 

Ниже дается несколько стратегий, которые позволят новичкам без лишнего риска увеличить свой капитал.

 

 

Скальпинг

 

Классическая стратегия: заключается большое количество сделок на короткий срок и закрывает их в очень быстрые сроки, практически через несколько минут. Суммы при такой стратегии будут небольшими, но и время на них уйдет немного. Так можно за день совершить огромное число сделок и получить приличную сумму.

 

 

Арбитраж

 

Эта стратегия еще проще предыдущей. Криптовалюта покупается по более низкой цене на одной бирже и продается по более высокой на другой. Рассчитывая прибыль, надо учитывать комиссионные сборы бирж. В среднем, чтобы операция была прибыльной, разница в курсах должна быть более 2 %.

 

 

Статический арбитраж

 

Еще одна стратегия с краткосрочной перспективой, но более сложной схемой. Купленную криптовалюту выводят с биржи, продают за деньги. На полученную фиатную валюту покупаются криптоденьги на другой бирже, по другому курсу. Разница курсов должна быть более 2 %.

 

 

Криптопортфель

 

Относится к сложным долгосрочным стратегиям. Выполняется на основе анализа рынка криптовалюты. Трейдеру следует мониторить ситуацию на рынке, капитализацию валют, появление новых IСO. Отслеживаются новости крипты, макроэкономическая ситуация в мире.

 

 

Трейдер собирает портфель с несколькими валютами. В него включаются монеты с завышенной стоимостью и нераспиаренные. Желательно создать пакет, подверженный минимальной волатильности.

 

 

Долгосрочное вложение

 

Эта стратегия для долгосрочных вложений. Она очень проста – купить выбранную криптовалюту и держать ее до максимального подорожания. Чтобы заработать при такой стратегии, необходимо тщательно изучить все тренды. Главное в этой стратегии – удержаться и не продать монеты во время одной из корректировок цены, дающих сильную просадку. Чтобы удержаться и не избавиться от валюты раньше времени, следует обозначить цену, при которой криптовалюта будет продана.

Арбитраж Криптовалют Криптовалюта — Coinranking.info

Самое важное, чтобы один из выбранных рынков был «сильный», а другой «слабый». Сильный рынок в единицу времени превышает по объемам торгов слабый в несколько раз (см. рис. 1 и рис. 2). Такие рынки можно найти внутри одной биржи, если речь идёт только о высококореллируемых инструментах или на разных биржах для одинаковых инструментов. Существуют небольшие, но стабильные биржи, где существуют возможности для арбитражной торговли. Про классический арбитраж на криптовалютных рынках я писал здесь. В этой статье я расскажу как можно зарабатывать на прострелах.

Межбиржевой арбитраж – это покупка актива на одной бирже, где цена находится на более низком уровне, и продажа на другой – где стоимость находится на более высоком уровне. Данный метод, хорошо работает с большими объемами торговых операций, но имеет ряд недостатков и рисков. При этом же нужно понимать, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная и широко известная стратегия. И, как мы помним, здесь используются боты, а, значит, при возникновении достаточной для арбитража разницы курсов объемы скупаются мгновенно. Соответственно, вся прибыль зависит от быстродействия.

Контролировать динамику стоимости криптовалют можно на бесплатных ресурсах, таких как CoinMarketCap. На платформе можно найти актуальную информацию о ценах монет на разных биржах.

При использовании отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации становится общедоступной. Сайт обрабатывает персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

Арбитраж В Мире  Bitcoin

Дело в том, что разные криптобиржи плохо взаимодействуют друг с другом, к тому же единой цены криптовалюты не существует — в отличие от обычных фиатных валют, официальный курс которых устанавливают Центробанки. Никто не знает, каков реальный справедливый курс. На каждой бирже курс определяется спросом и предложением на этот актив. Все это позволяет зарабатывать на спекулятивных операциях.

  • Чтобы найти первые удачные точки входа, необходимо начать отслеживать курсы на разных биржах, а также научиться прогнозировать их динамику, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
  • Но в этой схеме риск упустить время очень значителен.
  • Хоть на первый взгляд схема выглядит чуть ли не идеалом, нельзя забывать про комиссии, которые берутся практически за каждое действие.
  • Идеальной прибыльно считается получение суммы, которая превышает все комиссии в 2-3 раза.
  • Купите монеты по доступной цене на одной бирже.

На любой бирже цена биткойна определяется последней сделкой, совершенной на этой бирже. Поскольку разные биржи имеют разное количество покупателей и продавцов с разными предпочтениями, вполне естественно, что цены не будут коррелировать на 100%. Особенность бота – простой интерфейс, с которым сможет справиться даже новичок. В программе доступно три стратегии арбитража криптовалют для 90 торговых пар. Кроме того, никто не отменял неожиданные выходы бирж в оффлайн.

Схемы И Стратегии

(т. е. на бирже было не так много покупателей). Имейте в виду, что разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи. Межбиржевой арбитраж может занять некоторое время для проверки транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж), и за это время цена биткойна может измениться. Арбитражник может заработать на пампе, если будет покупать и продавать криптовалюту быстро и активно и избавится от нее до того, как курс пойдет вниз. Разница в объемах торгов на разных биржах, то есть разница в спросе и предложении, влияет на цены. На крупных и популярных биржах цены колеблются меньше, чем на менее популярных или новых.

Все эти схемы пришли с валютного рынка Форекс. Но в отличие от Форекса криптовалюты представляют собой очень волатильный актив, и их количество превышает количество фиатных денег. Благодаря этому арбитраж криптовалют для трейдеров имеет больше перспектив и может принести потенциально большую прибыль. В этом случае, если на одной бирже мы видим сильное отличие курса от другой, предположим, в меньшую сторону, то покупаем биткоин, а на другой продаем. Чтобы уравновесить балансы, необходимо дождаться момента для обратного арбитража криптовалют. Таким образом, на обеих площадках будет сохранен равный баланс средств, а комиссии придется платить лишь за создание ордеров, но не за перевод криптовалюты между площадками.

Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность. В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей.

В основе идеи заработка на арбитраже криптовалюты лежит настолько простой принцип, что, на первый взгляд, и его реализация кажется элементарной. На самом деле практическое воплощение идеи сталкивается с рядом финансово-технических сложностей и ограничений. При этом на второй счету останется еще сумма прибыли в биткоинах, получившаяся в результате проведённой операции. Пространственный (межбиржевой, классический или простой) арбитраж возникает, когда операция покупки криптоактива производится в одной торговой точке, а операция продажи – в другой. Blackbird — это арбитражный бот с открытым исходным кодом, написанный на языке C ++.

Первое ограничение, с которым сталкивается трейдер, – отсутствие ожидаемой разницы покупки/продажи в котировках различных бирж. В большинстве случаев, разница между низкой ценой покупки криптовалюты на одной площадке и высокой ценой покупки на другой составляет в один момент времени несколько процентов. С учётом того, что комиссии за ввод-вывод валюты зачастую тоже составляют эти же проценты, маржа «съедается» еще до осуществления сделки. Временной арбитраж определяется как ситуация, когда операция покупки производится в одно время (перед началом роста цены), а продажа на этой же площадке позднее, когда цена покупки поднимется выше цены продажи. Но высокая волатильность криптовалют даёт возможность торговать ими с большей выгодой (хотя и с большими рисками), чем более стабильными активами.

Оцените арбитражные ставки криптовалют на разных площадках и выберите несколько бирж с самой большой разницей курсов. Создайте там свои аккаунты и пройдите верификацию (если нужно). Почитайте внимательнее об условиях ввода и вывода денег, узнайте о комиссиях. Изучите, как менялись цены, и продумайте план действий. Идеальное время для арбитража — время спокойствия на рынке.

Это стало прообразом арбитражных сделок, а их первыми выгодополучателями оказались торговые корпорации Ближнего Востока. Позже, в эпоху греко-персидских войн, аналогичные корпорации зарабатывали на колебаниях курсов греческих и персидских монет, которые менялись в зависимости от хода военных действий. Такой арбитраж на криптовалютах требует аккумулирования значительных средств в разных системах, но обычно в любом бизнесе, чтобы хорошо заработать, надо хорошо вложиться.

Новости Арбитраж Криптовалют

Виды арбитража криптовалютВ общей сложности есть два типа арбитража – пространственный и временной. Первый подразумевает собой моментальные сделки, а второй – сделки в разное время.

Таким образом размер комиссии сократится на 25%. Это программы, работающие по специальному алгоритму. Они выискивают разницу курсов одинаковых торговых пар сразу на нескольких площадках и проводят сделки в автоматическом режиме. Но конечная прибыль все равно зависит от внутрибиржевых комиссий.

Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах. Как вы можете видеть, наша «реальная прибыль» составляет около 2 тысяч долларов убытка, в то время как нам понадобится более 1,1 миллиона долларов капитала. Все это говорит о том, что получение прибыли через арбитраж – это довольно непростая задача. Покупать монеты по наименьшему курсу и продавать по более выгодному можно бесконечное количество раз. Вот только не все биржи позволяют выводить деньги со счета быстро. Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была чрезвычайно низкой, так как трейдеры не доверяли бирже.

Чем меньше период между покупкой и продажей криптовалюты, тем меньше вероятность, что за временной интервал ценовой разброс сократиться. Если же момент будет упущен, то возникает опасность того, что криптовалюту придётся продавать без прибыли или даже с убытками. Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше.

Арбитраж давно применяется трейдерами Форекс, но этот способ получения дохода работает и на криптовалютном рынке. Каждая биржа учитывает спрос собственных покупателей на цифровой актив, а разбег цен на одну и ту же монету на рынке объясняется разницей спроса предложения на торговых платформах. Кроме того, на цену криптовалюты влияют и другие факторы. Например – разница принятого биржей курса доллара и статус площадки. Подбирая биржу, пользователям из России следует изучить её политику, поскольку на данный момент некоторые площадки дискриминируют юзеров из этой страны. Стоит смотреть и на размер комиссий и возможность минимизировать их. Например, на Binance имеется возможность оплаты комиссии в внутрибиржевом токене Binance Coin .

Использовать стратегию арбитража криптовалют лучше на спокойном рынке, нежели когда он находится в состоянии хаоса. Правила межбиржевой торговлиЕсли говорить вкратце, то главное правило межбиржевого арбитража сводится к простой формуле – опоздавшие платят деньги тем, кто пришел первым. Эта стратегия требует немало сил, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя целиком и полностью рассчитывать на робота, ведь алгоритм для него писал человек.

Арбитраж Криптовалют: Разбор 3 Популярных Схем Заработка

Заработать таким образом на биткоине, эфире и других популярных активах довольно сложно, поскольку разница курсов для них, как правило, минимальна. Гораздо выгоднее и проще работать с менее известными активами, но здесь существует проблема недостаточной ликвидности. С этими альткоинами работают далеко не все биржи, а кроме того, их проблематично продавать большими объемами — на площадке просто нет достаточного количества ордеров на закупку по выгодной вам цене. Существует много способов зарабатывать на заработок на разнице курсов bitcoin.

Также существует календарный арбитраж — он более доступен и представляет собой также открытие двух разнонаправленных позиций в контрактах с разными сроками исполнения. Например, покупка апрельских фьючерсов на биткоин против продажи майских фьючерсов на биткоин. Таким образом, торговля происходит не отдельным инструментом, а разницей между ними, или спредом. До истечения апрельского контракта можно «ловить» небольшие колебания такого спреда. Однако для такой работы также потребуется как минимум хорошее программное обеспечение, потому что вручную это делать невозможно, предупредил эксперт.

Продолжить чтение

Арбитраж криптовалют – Обзор 5 лучших роботов

Существует много способов зарабатывать на разнице курса биткоина. Некоторые из них, в том числе и арбитраж, пришли на рынок цифровых активов из классического трейдинга. Редакция BeInCrypto решила разобраться, как работает этот способ заработка и как увеличить доход при помощи роботов.

Что такое арбитраж криптовалют

В двух словах, арбитраж криптовалют – это заработок на разнице цен цифровых активов. Например, на бирже №1 биткоин (BTC) стоит $10 тыс. На другой торговой платформе монета торгуется по $10 300. Покупая криптовалюту на первой бирже и продавая на второй, можно получить прибыль. Такой заработок на разнице курса биткоина легко спроецировать и на другие монеты.

Каждая биржа учитывает спрос собственных покупателей на цифровой актив. Разбег цен на одну и ту же монету на рынке можно объяснить разницей спроса и предложения на торговых платформах. Кроме того, на цену криптовалюты влияют и другие факторы. Например – разница принятого биржей курса доллара и статус площадки.

Контролировать динамику стоимости криптовалют можно на бесплатных ресурсах, таких как CoinMarketCap. На платформе можно найти актуальную информацию о ценах монет на разных биржах.

Данные по стоимости биткоина на разных торговых платформах. Источник: CoinMarketCap

Примечательно, что арбитраж – явление отнюдь не новое. Еще в древней Вавилонии, согласно исследованию канадского ученого Джоффри Пойтраса, купцы зарабатывали на разнице цен. Они торговали контрактами на поставку зерна – аналогами современных фьючерсов.

Купцы вавилонского царства остались на страницах летописей, а их дело живо и по сей день. В отличие от древних людей, выбор активов для современного арбитража стал значительно шире. В том числе, в список вошли криптовалюты.

Несмотря на то, что с арбитражем справлялись даже жители древней Вавилонии, неверно думать, что это путь к легким деньгам. Криптоарбитраж дает ряд преимуществ, но при этом начинающие трейдеры часто сталкиваются с трудностями. Рассмотрим плюсы и минусы арбитража криптовалют.

Подводные камни

Ориентированный на криптовалюты арбитражник должен четко понимать, чем цифровые монеты отличаются от фиата и на какие особенности рынка цифровых активов нужно обращать внимание. Например, курс монеты может быстро измениться на фоне выхода негативной или позитивной новости о проекте. Понимая, как тот или иной инфоповод влияет на цифровой актив, можно повысить доход.

Вот несколько нюансов арбитража криптовалют:

  • Для работы нужен большой стартовый капитал. Зачастую разница в курсах криптовалют невелика, поэтому чтобы получить ощутимый доход, потребуется вложить крупную сумму денег.
  • Работу сопровождают высокие риски. Криптовалюта – волатильный финансовый инструмент. Это значит, что цена на него может упасть быстрее, чем трейдер успеет ее выгодно продать.
  • Арбитражнику предстоят сложные расчеты. Важно держать под рукой информацию о комиссиях и лимитах конкретных платформ. Сведения необходимы для того, чтобы трейдер мог в кратчайшие сроки посчитать профит от сделки и спланировать риски.

Информацию о комиссиях и других особенностях сделок на популярных в России, Украине и Беларуси биржах можно найти в нашем материале.

  • Непредвиденные обстоятельства. Время проведения сделки на бирже может меняться. Если на подтверждение операции уходит слишком много времени, трейдер рискует потерять часть дохода.

Кроме того, никто не отменял неожиданные выходы бирж в оффлайн. Вне зависимости от того, что послужило причиной – технические проблемы, или другие сложности – потеря доступа к торговой платформе может повлечь за собой срыв операции. Несмотря на наличие ряда подводных камней, арбитраж криптовалют продолжает привлекать трейдеров рядом преимуществ.

Положительные моменты

У криптовалютного арбитража есть ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

  • Возможность много заработать за короткий срок.
  • Неограниченный доход. Лимиты на число операций отсутствуют.
  • Работа есть всегда. Перед арбитражником всегда будет большой выбор вариантов для работы.
  • Арбитраж может быть анонимным. Для этого необходимо использовать ориентированные на конфиденциальность площадки. Например, Stormgain. Также площадку удобно использовать, чтобы осуществлять мониторинг арбитража криптовалют.

Кроме того, арбитраж криптовалют предполагает свободный график. Он может быть как основным видом деятельности, так и источником дополнительного дохода.

Стратегии для криптоарбитражников

Арбитраж криптовалют – пластичный вид работы. Каждый пользователь может подстраивать его под себя при помощи разных стратегий. Среди популярных можно выделить следующие:

  1. Простой арбитраж. Задача – купить на одной бирже дешевле определенный актив, и продать его подороже на другой торговой платформе. Осуществлять мониторинг арбитража криптовалют можно при помощи сравнения цен криптобирж.
  2. Схема с конвертацией. В некоторых случаях при покупке монеты доход можно увеличить через ее предварительный перевод в другой актив. Стратегию можно применять, когда перед арбитражником открывается возможность заработать на конвертации активов внутри биржи. Пример: за $10 тыс. можно купить 1 BTC. 1 BTC равен 42786 XRP. 42786 XRP, в свою очередь, из-за разницы курсов, могут стоить больше изначально вложенных $10 тыс. В схеме может участвовать больше криптовалют.
  3. Работа с биржевыми депозитами. Для арбитража потребуется создать учетные записи на интересующих торговых платформах и заранее пополнить кошельки. В момент, когда на одной бирже криптовалюта дорожает, а на другой дешевеет, нужно провести операцию: купить там, где цена ниже, и продать там, где курс выше. После нужно выровнять депозиты.

Схемы можно использовать параллельно. Понимание стратегий позволяет использовать лучший вариант, в зависимости от конкретных условий.

5 лучших роботов для арбитража криптовалют

Заработок на разнице курсов криптовалют можно автоматизировать. С этой целью многие трейдеры используют специальные программы – роботы. Для тех, кто хочет осуществлять арбитраж криптовалют бот – это, в том числе, способ повысить скорость операций и снизить процент упущенной выгоды. Популярные программы:

Blackbird

Арбитражный бот ориентирован на межбиржевой арбитраж биткоина. Сервис для арбитража криптовалют сравнивает показатели бирж цифровых активов и подбирает варианты для проведения сделки.

При помощи платформы, в том числе, можно зарабатывать на коротких позициях. Многие считают, что Blackbird – лучший бот для заработка биткоинов.

Triangular Arbitrage

Арбитражный бот позволяет зарабатывать на схемах с конвертацией криптовалют для повышения профита от сделки.

Bitsgap

Особенность бота – совместимость с большим количеством торговых платформ и высокая скорость проведения операций.

Gimmer

Арбитражный бот с собственной криптовалютой. Отличается широким спектром настроек торговых стратегий.

MultiTrader.io

Особенность бота – простой интерфейс, с которым сможет справиться даже новичок. В программе доступно три стратегии арбитража криптовалют для 90 торговых пар.

Также в сети можно встретить предложения о приобретении авторского программного обеспечения для арбитража криптовалют:

Предложение о продаже софта для арбитража криптовалют из сети

Многие трейдеры предпочитают работать с ботами, которые уже интегрированы в торговые платформы. Встроенный инструментарий упрощает формирование рабочего процесса. Пример эффективной торговой платформы со встроенными торговыми ботами – Bitsgap.

Скрин Bitsgap

Многофункциональная площадка объединяет все необходимые трейдерам инструменты. В том числе, пользователям Bitsgap доступны торговые сигналы и автоматизированные торговые боты.

Выводы

Межбиржевой арбитраж криптовалют доступен всем. Этот вид заработка полностью легален, однако при работе могут возникнуть некоторые трудности, которые нужно учитывать.  К другим выводам:

  • Для хорошего дохода потребуются крупные вложения.
  • Эффективность работы арбитражника во многом зависит от понимания особенностей рынка цифровых активов.
  • На рынке в открытом доступе есть все необходимые для начала заработка на разнице курсов инструменты.

Межбиржевой арбитраж криптовалют – не единственный способ получить доход от операций с криптовалютами. Существуют и альтернативы. Одна из них – трейдинг. Узнайте все о нем из нашего материала.

Дисклеймер

Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность.
В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей.
Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.

Что такое арбитражный трейдинг? | Binance Academy

Осторожно! Много текста.

Арбитражный трейдинг – торговая стратегия с низким риском, при которой прибыль извлекается из различий цен на рынках. В основном она предполагает покупку и продажу одного актива (такого как биткоин) на различных биржах. Поскольку цена биткоина на Binance и на любой другой бирже теоретически должна быть одинаковой, любая разница между ценами предоставляет возможность для арбитража.

Эта стратегия, ранее распространенная преимущественно среди крупных финансовых учреждений, сегодня пользуется особеннной популярностью в мире трейдинга. За счет демократизации финансовых рынков при помощи криптовалют у трейдеров тоже появился шанс воспользоваться преимуществами криптоиндустрии.

Что, если бы вы могли гарантировать себе прибыльную сделку? Как бы это выглядело? Прежде чем входить в сделку, вы должны знать, что получите прибыль. Каждый, у кого есть такое преимущество, будет использовать его настолько долго, насколько это возможно.

Хотя понятия гарантированной прибыли не существует, арбитражный трейдинг – наиболее близкий к нему вариант. Трейдеры серьезно конкурируют за возможность войти в сделки подобного типа. Именно по этой причине прибыль в арбитражной торговле обычно мала и во многом зависит от скорости и объема каждой сделки. Таким образом, большинство стратегий арбитража выполняются по алгоритмам, которые разрабатывались компаниями, специализирующимися на высокочастотном трейдинге (HFT).

Арбитражный трейдинг – это торговая стратегия, цель которой – получение прибыли за счет одновременной покупки актива на одном рынке и его продажи на другом. Чаще всего осуществляется арбитраж идентичных активов, торгуемых на разных биржах. Теоретически разница в цене между этими финансовыми инструментами должна быть равна нулю, потому что это один и тот же актив.

Задача арбитражного трейдера, или арбитражера, – не только найти разницу в ценах, но и быстро провести сделки. Поскольку другие арбитражные трейдеры также могут увидеть эту разницу в цене (спред), окно прибыльности обычно закрывается очень быстро.

Кроме того, арбитражные сделки в основном относятся к сделкам с низким риском, что означает преимущественно невысокую доходность.Таким образом, для получения хорошей прибыли арбитражным трейдерам нужно не только быстро принимать решения, но и иметь большой капитал.

Если вы читаете эту статью, то, вероятно, вам интересно, какие типы арбитражного трейдинга используются среди криптовалютных трейдеров. Есть несколько типов использования арбитража в криптовалюте. Давайте их рассмотрим. 

Существует множество типов арбитражных стратегий, которыми пользуются трейдеры по всему миру на самых разнообразных рынках. Однако применительно к криптовалюте наиболее широко используются несколько типов.

Межбиржевой арбитраж

Наиболее распространенным типом арбитражного трейдинга является биржевой арбитраж, когда трейдер покупает криптоактив на одной бирже и продает его на другой.

Цена на криптовалюту может быстро меняться. Если вы посмотрите на ордербуки одного и того же актива на разных биржах, то заметите, что цены в один и тот же момент времени почти никогда не совпадают. Здесь и вступают в игру арбитражные трейдеры. Они стараются использовать эти небольшие отличия для получения прибыли. Это, в свою очередь, делает основной рынок более эффективным, поскольку на различных площадках цена остается в относительно ограниченном диапазоне. В данном отношении неэффективность рынка может означать возможность.

Как это работает на практике? Предположим, есть разница в цене биткоина на Binance и на другой бирже. Арбитражный трейдер хочет купить биткоин на бирже с более низкой ценой и продать на бирже с более высокой. Конечно, решающее значение имеют время и исполнение. Рынок биткоина относительно зрел, и биржевой арбитраж, как правило, ограничен.

Арбитраж ставки финансирования

Другой распространенный тип арбитражной торговли среди трейдеров, торгующих криптовалютными деривативами, – арбитраж ставки финансирования. Он означает, что трейдер покупает криптовалюту и хеджирует ее ценовое движение с помощью фьючерсного контракта на ту же криптовалюту, ставка финансирования которого ниже, чем стоимость покупки криптовалюты. Стоимость сделки в данном случае означает любые комиссии, связанные с позицией.

Предположим, у вас есть некоторое количество Ethereum. Вас может устраивать эта инвестиция, но цена Ethereum будет сильно колебаться. Вы решаете хеджировать имеющиеся средства, разместив фьючерсный контракт на продажу (шорт) на ту же сумму, что и ваши инвестиции в Ethereum. Допустим, ставка финансирования по этому контракту составляет 2%. Это будет означать, что за владение Ethereum вы получите 2% без какого-либо ценового риска, что приведет к выгодной возможности арбитража.

Треугольный арбитраж

Еще один очень распространенный вид арбитражной торговли в мире криптовалют – треугольный арбитраж. В этом случае трейдер замечает расхождение цен между тремя разными криптовалютами и циклически обменивает их друг на друга.

Идея, стоящая за треугольным арбитражем, заключается в том, чтобы извлечь выгоду из разницы цен между валютами (таких как BTC/ETH). Например, вы можете купить биткоин за BNB, затем купить Ethereum за биткоин и выкупить BNB за Ethereum. Если относительная стоимость Ethereum и биткоина не совпадает с их стоимостью в BNB, появляется возможность арбитража.

Несмотря на то, что риск в арбитражном трейдинге считается довольно низким, это не означает, что он равен нулю. Без риска не бывает вознаграждения, и арбитражная торговля не исключение.

Самый большой риск, связанный с арбитражным трейдингом, – риск исполнения. Он реализуется, когда спред между ценами закрывается до того, как вы завершили сделку, что приводит к нулевой или отрицательной доходности. Это может быть связано с проскальзыванием, медленным исполнением, аномально высокой стоимостью транзакции, внезапным повышением волатильности и т. д.Еще один серьезный риск при участии в арбитражном трейдинге – риск ликвидности. Он реализовывается, когда вам не хватает ликвидности, чтобы входить на рынки и выходить с них, чтобы завершить арбитраж. Если вы торгуете инструментами с кредитным плечом (такими как фьючерсные контракты), то, если рынок пойдет против вас, вы можете получить маржин-колл. Как обычно, управление рисками является ключевым аспектом.

Способность извлекать преимущество из арбитражного трейдинга – замечательная возможность для криптовалютных трейдеров. Обладая достаточной скоростью и капиталом для участия в подобных стратегиях, вы можете в кратчайшие сроки начать совершать прибыльные сделки с низким уровнем риска.

Нельзя упускать из виду риск, связанный с арбитражной торговлей. Несмотря на то, что арбитражный трейдинг теоретически может принести «безрисковую» или «гарантированную» прибыль, в реальности существует достаточно рисков, чтобы держать любого трейдера в напряжении.

Арбитраж криптовалют — AFEX NEWS

Арбитраж — одна из наиболее распространенных и рискованных практик, которую многие трейдеры применяют для увеличения своего портфеля криптовалют, но это также одна из наиболее часто используемых мошенниками историй в своих схемах. В этой статье мы научим вас всему, что вам нужно знать об арбитраже криптовалют.

Арбитраж криптовалют относится к процессу покупки криптовалют на бирже по низкой цене и продажи их на другой бирже по более высокой цене. Это возможно, поскольку разные биржи обычно имеют разные цены на одну и ту же криптовалюту. Эта ситуация с разницей в цене используется трейдерами для получения прибыли от своих инвестиций с помощью арбитража.

Этот процесс возможен из-за того, как рассчитывается цена криптовалюты. Помните, что цена на них формируется давлением между спросом и предложением тех, кто продает монеты, и тех, кто хочет их купить. Динамическое предложение, которое постепенно ведет к понижению или повышению цены в зависимости от ситуации. Что в конечном итоге делает возможным такой вид практики.

Итак, как трейдеры используют арбитраж для получения прибыли?

Как работает арбитраж криптовалют?

Лучший способ понять, как работает арбитраж криптовалют, — на простом примере, и именно этим мы и займемся.

Во-первых, представьте, что трейдер купил 0,1 BTC на бирже A по цене 9000 евро за BTC. В целом инвестиция трейдера в покупку составляет 900 евро. Но как только трейдер получает эти 0,1 BTC, он предлагает их для продажи на бирже B. Только в этом случае биржа B имеет цену 9500 евро за BTC. Это означает, что 0,1 BTC будет стоить 950 евро, и при их успешной продаже трейдер получит чистую прибыль примерно в 50 евро.

Вам это кажется слишком маленьким? На самом деле нет, особенно учитывая масштаб первоначальных вложений. Чтобы упростить задачу, мы говорим о прибыли в 5,56% от операции, которая может занять до 30 минут. Здесь давайте спросим себя: что бы произошло, если бы первоначальные инвестиции составили 1 миллион евро? На этом этапе расчет прост: используется процентное соотношение, указанное выше, и умножается на новое количество:

Прирост дохода = 1.000.000 евро * 5,56% = 55600 евро

Небольшое состояние, заработанное всего за две операции: одну по покупке, а другую по продаже за криптовалюту на двух разных биржах. На данный момент мы больше не говорим о малом, и правда в том, что этот арбитраж, более чем что-то редкое, происходит постоянно в мире криптовалют.

Что делает возможным процесс арбитража криптовалюты?

Арбитражный процесс возможен благодаря различным факторам, среди которых можно выделить следующие и наиболее фундаментальные:

  • Ликвидность и разница в цене между разными биржами. Наличие биржи с высокой ликвидностью обычно способствует поддержанию высокой маржи криптовалюты. Это связано с высоким спросом и предложением и, как следствие, транзитом денег в их различных формах. Таким образом, биржа с высоким трафиком и ликвидностью, как правило, будет иметь лучшую цену, чем биржа с меньшим трафиком и меньшей ликвидностью. С другой стороны, у бирж есть множество пользователей, которые заставляют цены действовать определенным образом. Например, биржа с большим количеством институциональных пользователей будет иметь меньшую разницу в цене по сравнению с одним из личных пользователей.
  • Расположение бирж также играет важную роль в влиянии на цены криптовалют. В странах с большим спросом на определенную криптовалюту ее цена будет расти. Это противоречит странам с низким спросом, где цена этой криптовалюты будет падать.
  • Внутренние события в странах, где расположены биржи, также влияют на цену криптовалют. Этот момент также добавляет факта разницы в цене.

Комбинация этих факторов делает возможным арбитраж в мире криптовалют.

Законен ли арбитраж криптовалют?

Здесь вы наверняка спросите себя: законен ли арбитраж? Ответ краткий и лаконичный: да, арбитраж полностью законен. На самом деле, нет ничего противозаконного при проведении купли-продажи криптовалют на разных биржах, если вы соблюдаете правила каждой из них.

Так что если вы планируете проводить арбитражные операции с криптовалютами, вы можете делать их без проблем. При этом вы не будете нарушать никаких законов до тех пор, пока вы соблюдаете правила работы бирж, на которых вы участвуете.

Может вас заинтересует также:

Как лучше всего воспользоваться арбитражем?

Если вас интересует арбитраж, вам наверняка будет интересно узнать о хорошей стратегии, чтобы получить от него максимальную отдачу. Что ж, в таком случае лучшее, что вы можете сделать как трейдер, — это две вещи:

Готовься ко всему

Мир торговли чрезвычайно динамичен, а торговля криптовалютами — тем более. С каждым моментом цены на криптовалюту могут колебаться невероятно. Следовательно, знание рыночных сигналов необходимо для реализации хорошей арбитражной стратегии.

Следует приложить усилия, чтобы свести к минимуму влияние ожидания на торговлю при арбитраже. Для этого вы должны действовать быстро, чтобы воспользоваться любой открывающейся перед вами возможностью. Помните, что это зависит от ваших арбитражных операций, приносящих прибыль, если вы совершаете операции покупки или продажи в неподходящее время, вы можете в конечном итоге потерять деньги безвозвратно.

Умейте искать возможности

Хорошие возможности для арбитража не появятся перед вашими глазами волшебным образом, напротив, хороший трейдер ищет эти возможности, где бы они ни находились. Для этого вы должны быть очень внимательны к книгам заявок бирж, чтобы искать на них возможности арбитража.

Это сложная задача, требующая времени и практики, но как только вы справитесь с ней, вы сможете легче увидеть хорошие возможности и воспользоваться ими.

Зарабатывайте на криптовалюте с брокером

Начните получать доход от криптовалюты с надежным инвестиционным фондом. Мы рекомендуем инвестировать с международным брокером Afex Capital. Вы получите доступ к ликвидным торговым инструментам, высоко функциональной платформе и личному финансовому аналитику.

Арбитраж криптовалют и опасность мошенничества

Ниже мы объясним, как вас могут обмануть (если вы еще не были обмануты). По крайней мере, один из самых типичных способов.

Несмотря на все чудеса, которые мы говорили об арбитраже, мы должны сказать, что не все идеально. Сегодня арбитраж стал одним из самых распространенных прикрытий, которые мошенники используют в мире криптовалют. Причина? Это привлекает внимание любого, кто входит в экосистему. Но давайте посмотрим на это более наглядно на примере.

Путь к афере с помощью арбитража

К примеру, вы новый пользователь в мире криптовалют и хотите зарабатывать деньги. Вы знаете человека, который представляется представителем арбитражной компании. Этот человек говорит вам и убеждает вас, что решение компании, которую он представляет, просто идеальное.

На самом деле, он настолько совершенен, что для этого не нужно даже пошевелить пальцем. Почему? Потому что эта компания предлагает вам что-то отличное, обычно это арбитражный бот (робот), который сделает всю работу за вас. Вам нужно только инвестировать в эту платформу. Для этого вы должны купить ежемесячный, квартальный или годовой план и сесть посмотреть, как умножаются ваши деньги. Мечта сбывается, если смотреть на нее глазами новичка.

В конце концов, менеджер убеждает вас, и вы покупаете план, который сделает вас богатыми. Компания получает ваши деньги, и вы сразу видите, как арбитражный робот творит свою «магию». Вроде все нормально, вы даже получаете льготы, которые можно снять, проверяете операции, и они соглашаются. По крайней мере, так кажется.

Данные совпадают, но вы постоянно получаете выгоду. Некоторые компенсируют эти преимущества, чтобы дать вам меньше, если рынок пойдет вниз, чтобы он выглядел более реальным.

Вы также думаете: как они обкрадут меня, если робот, которого я купил, не может украсть у меня, потому что учетные данные, которые есть у робота, не имеют разрешений на снятие средств с вашей биржи? Правда в том, что они вас уже обманули!

Мы вам объясним. Вы купили предполагаемого волшебного робота за огромную сумму денег, который имитирует преимущества, так что вы признаетесь и даже привлекаете хороших друзей и семью, не подозревая, что вы ведете их к разорению, манипулируя мошенниками. Подобные аферы уже существуют в Испании, и они тянут за собой множество невинных людей, которые не знают, что делают.

Чтобы эти виды мошенничества не были такими очевидными и люди зудели, они должны иметь некоторую реальность, как это было в случае с Bitclub Network. На самом деле они добывали криптовалюты, но только в качестве демонстрации всех миллиардов мега-мегапирамидных афер, которые они устанавливали. Эти мошенничества обнаруживают только люди с минимальным образованием, которые в то же время трудно обнаружить или совершенно очевидны.

Продолжая работу с роботом, он выполняет сверхпростые операции, только для того, чтобы вы могли видеть, что что-то отвлекает, и перестать думать, а с другой стороны, деньги, которые вы получаете, поступают от денег, которые другие люди вкладывают, чтобы купить новых ботов.

Чем все это закончится? Прибыль начинает падать, а затем вы не достигнете обещанного уровня прибыли, теряя часть или все деньги. Мечта разбогатеть на арбитраже подходит к концу. И вообще, менеджер ничего не делает, кроме как исчезает, давая понять, что вы попали в ловушку его аферы.

Арбитраж, безусловно, может дать вам хорошую отдачу от ваших инвестиций, но, как и все остальное, это не волшебство. Не поддавайтесь на мошенников, которые обещают вам большую прибыль с минимальными усилиями. И меньше, если нужно заплатить крупную сумму вперед. Лучше всего в этом случае лично познакомиться с этой практикой и лично изучить ее возможности.

Многие пользователи криптовалют в конечном итоге попадают на эти виды мошенничества из-за простой жадности и невежества, они слышали расплывчатые фразы, и мошенники приказывают им по мере необходимости, чтобы получить все свои деньги.

Правда в том, что есть много компаний, претендующих на проведение арбитражных операций с криптовалютой. Но многие из них на самом деле представляют собой полноценную схему обмана. Многие из этих компаний «поддерживают прибыль первых пользователей» за счет денег, которые новые инвестируют в платформу. Как мы хорошо знаем, эта схема неустойчива в долгосрочной перспективе, и конечный результат всегда один: схема рушится, деньги перестают поступать, и компания исчезает, забирая все деньги.

Некоторые инструменты для арбитража криптовалют

Из-за сложности взаимодействия трейдеров с биржами для поиска возможностей многие участники криптосообщества разработали системы и инструменты, которые облегчают эту задачу. Это бесплатные инструменты или инструменты с открытым исходным кодом, которые вы можете использовать.

Humming bot для арбитража криптовалют

Humming bot — это бот, специализирующийся на анализе данных книги заказов в режиме реального времени для выполнения операций покупки и продажи в миллисекундном масштабе. Hummingbot, созданный командой опытных ученых и инженеров по обработке данных, оптимизирован для работы с современным обучающим оборудованием.

Hummingbot поставляется с шаблонами для наиболее распространенных алгоритмических торговых стратегий, таких как арбитраж, построение рынка и зеркалирование. Пользователи также могут использовать архитектуру на основе плагинов для создания и настройки своих собственных стратегий. Кроме того, Hummingbot поддерживает как централизованные, так и децентрализованные обмены.

Blackbird арбитражный бот криптовалют

Blackbird Это еще один торговый бот, специализирующийся на арбитражной торговле, но ориентированный только на биткойны. Он имеет обширную поддержку бирж, среди которых Bitfinex, OKCoin, Bitstamp и Gemini. И в настоящее время они работают над поддержкой Poloniex, CEX, Binance и Bittrex.

Coin Arbitrage Bot

С другой стороны, если вы не хотите усложнять себе задачу с помощью бота и хотите выполнять арбитражные криптовалютные операции вручную, CoinArbitrageBot — хороший вариант для этого. На этом сайте вы найдете цены на биткойны и другие криптовалюты для различных бирж по всему миру.

Биржевой арбитраж криптовалют — MADCPA

Привет банда! Тут уже каждый работает с арбитражем трафика, сегодня я решил рассказать о другом способе арбитража, биржевой арбитраж на криптовалюте, думаю многим будет интересно.

Итак ЛЕТС ГОУ!

Данная стратегия является менее рискованной, чем классический трейдинг. Как многие из Вас знают, что существует множество криптовалютных бирж: Yobit, HitBtc, Bitfinex, Binance и тд. Если обратить внимание, то можно заметить что некоторые биржи не успевают за актуальными ценами на рынке.
Бывают просадки цены 0,2 — 10%, которые живут от 1 минуты до нескольких часов.

Например:
Валютная пара LТС_ВТС:
Биржа №1 : покупка = 0,01671 / продажа = 0.01673
Биржа №2: покупка = 0,01685 / продажа = 0,01689

Суть биржевого арбитража заключается «купить очень дешево и продать дорого». Так как переводы средств из одной биржи в другую занимает некоторое время (от 20 минут до суток, а может быть и несколько дней то, скорее всего сделка будет убыточной. Для того чтобы работать по стратегии биржевой арбитраж, нам нужно иметь заранее на 2х биржах валюту 50/50. Где будем покупать дешево нам нужны ВТС, где будем продавать там LТС.

По биржевому арбитражу выбирается несколько вариантов развития совершения сделок. Каждый из которых имеют свои + и —:

1. Биржа №1 покупаем по цене 0,01673 и продаем на Биржа №2 по цене 0,01685. Разница курса 0,71%. Комиссия ордера 0.2%. Профит: 0.71-0.2 = 0.51%. Плюс: мы совершаем покупку и продажу моментально. Минус: маленькие % прибыли
2. Биржа №1 выставляем ордер на покупку по 0,01671. Как только ордер выполняется то сразу же продаем на Биржа №2 по цене 0,01685. Разница курса 0,84%. Комиссия 0,2%. Профит: 0.64%. Плюсы: Выставляем только 1 ордер и получаем более лучший % чем в варианте 1, из минусов, нужно ожидать выполнения сделки.
3. Биржа №1 выставляем ордер на покупку по 0,01671 и Биржа №2 выставляем ордер на продажу по 0,01689. Профит 1,07-О,2 = 0,87%. Плюсы: Хороший %. Минусы: Ожидания выполнения 2 ордеров. По опыту редко закрываются ордера по хорошему курсу.

Вариант 2 по-моему личному опыту оказался наиболее эффективен. Так как сделки с хорошим % открываются и закрываются намного чаще.

В основном биржи редко торгуются в две стороны, поэтому при перегоне средств из одной биржи в другую, нужно восстанавливать баланс:

1. Трансфер средств из одной бирже в другую.

Плюс: удобно.

Минусы: Дорого, комиссия биткоина составляет 0.001 btc. Если мы торгуем по 1%, то имея бюджет 0.2 btc, будем торговать в 0. По данному варианту лучше торговать под больший % и с хорошим бюджетом.

2. Имея маленький бюджет, перегонять обратно, когда цена соприкоснется.

Риск в данной стратегии заключается в том, что одна из валют может либо подешеветь или подорожать относительно другой. Если дешевеет альткоин, то мы будем работать с 40-70% бюджетом, соответственно будем меньше зарабатывать. По данной стратегии мы должны быстрее зарабатывать, чем дешевеет альткоин. Если альткоин дорожает, то мы будем работать по максимуму и с большим плюсом. Но самый лучший и верный способ использования этой стратегии, это когда y вас есть криптопортфель на долгосрок и вы решили его увеличить. Тогда данный способ будет вообще без рисков.

ВРЫВАЙТЕСЬ НА РЫНОК!

 

Арбитражная торговля

криптовалют на Binance | by gk_

Изучение так называемой торговой стратегии «трехсторонний арбитраж» на криптовалютах Binance. Это реклама или прибыль?

Какая концепция! Совершите 3 сделки в быстрой последовательности, когда найдете выгодные обменные курсы и вуаля! Прибыль за секунды и отсутствие подверженности волатильности.

Как это работает?

Давайте разберем это на смехотворно простом бартерном сценарии. Когда мы обмениваем одну криптовалюту на другую, мы обмениваем или обмениваем взаимозаменяемые активы.

Давайте изображением следующий сценарий:

  • Джейн имеет 10 Almonds
  • будет иметь ананасов и будет торговать каждый для 5 миндалей
  • Кристина имеет Mangoes и будет торговать равномерно для ананаса
  • У Ксавье есть миндальных орехов , и он обменяет 6 на каждое манго

Таким образом, в этой арбитражной возможности Джейн обменивает 10 миндальных орехов на 2 ананаса, а эти на 2 манго, которые затем она обменивает на 12 миндальных орехов.

Она получила прибыль на 2 миндаля благодаря этим сделкам из-за аномалий на биржах.

Выше приведен тот же тип трехстороннего арбитража с криптовалютами.

То, что на первый взгляд кажется простым, часто оказывается не таким.

Несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание в реальном мире крипторынков:

  • расхождения цен между рынками — это аномалии , их нужно выявлять преднамеренно
  • как только возможность арбитража найдена, она должна быть выполняется очень быстро иначе вы останетесь с незавершенным исполнением (1 или 2 сделки, а не 3)
  • сделки должны быть выполнены как лимитный ордер по конкретной цене, указанной в арбитражном исследовании (мы попробуйте это немного позже)
  • комиссия за транзакцию быстро снизит доходность этих сделок (мы рассмотрим это непосредственно в нашем коде)

что после того, как мы рассмотрели больше деталей…

Поиск возможностей для арбитража

Наш первый шаг – определить возможности для арбитража в режиме реального времени.Время здесь имеет решающее значение, как только мы определили несоответствие обмена между рынками, оно должно быть выполнено быстро. Как быстро? Мы вернемся к этому позже…

Наш блокнот для сбора арбитражных данных здесь :

т/год https://gist.github.com/Valian для стартового кода

Давайте посмотрим на это более внимательно…

транзакция FEE здесь очень важна. Комиссия за спотовую транзакцию Binance VIP 0 составляет 0,075%, отсюда и значение 0,00075 FEE.Каждая сделка несет эту плату. Спотовые сделки VIP 1 составляют 0,0675%

Посмотрите внимательно на экран торговых комиссий в Binance. Существуют отдельные сборы для «создателей» и «тейкеров», последние являются нерыночными сделками (например, лимитные ордера), и наши арбитражные ордера должны соответствовать лимитным ордерам, иначе мы проиграем из-за волатильности рынка.

Наши поля здесь будут очень тонкими.

Для ИТЕРАЦИЙ мы дадим ему поработать какое-то время, как вам угодно. Чтобы найти возможность арбитража, могут потребоваться сотни итераций, так что дайте ей вздохнуть.

ОСНОВНЫЕ ручки для монет не исчерпывающие, но пока достаточные.

В нашем разделе main() мы будем повторять и записывать результаты в файл .csv.

Мы определяем наш startup_coin как «USDT», это означает, что мы начинаем и заканчиваем стабильной монетой, не подверженной волатильности. Вы можете изменить это на BTC, если хотите.

Вам нужно будет создать файл config.py с информацией о Binance API со следующим содержимым:

 API_KEY = 'yourbinanceapikey' 
API_SECRET = 'yourbinancesecretkey'

Треугольники!

Здесь — это Jupyter Notebook с некоторым выводом…

 2021-06-0112 2021-06-08 17: 00: 29.599878 USDT-> BTC-> AR-> USDTT 0,441% прибыль 
BTC / USDT: 0.00002973
AR / BTC: 1937.23363038
USDT / AR: 17.20000000

- ________
2021- 06-08 17: 01: 43.204487 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0077% прибыль
SUSD / USDT: 0.99950025
BTC / SUSD: 0.00002970
USDT / BTC: 33504.1300000000

________
2021-06-08 17: 01:44.334160 USDT->SUSD->BTC->USDT 0.0458% прибыль
SUSD / USDT: 0.99950025
BTC / SUSD: 0.00002970
USDT / BTC: 33500.00000000

________
2021-06-08 17: 01: 44.966052 USDT-> SUSD-> BTC-> USD 0.0144% PROFIC
SUSD / USDT: 0.99950025
BTC / SUSD: 0.00002970
USDT / BTC: 33509.70000000

______0009

2021-06-08 17: 01: 46.036212 USDT-> BTC-> Badger-> USDT 0.1719% прибыль
BTC / USD: 0.00002984
: 0.00002984
: 0.00002984
: 0.00002984
БАДЖЕР/БТД: 2573.34019557
USDT / Badger: 12.87500000

2021-06-08 17: 01: 46.036612 USDT-> SUSD-> BTC-> USDTT 0,0242% прибыль
SUSD / USDT: 0.99950025
BTC / SUSD: 0.00002970
USDT / BTC: 33500.4

00

2021-06-08 17: 01-06-08 17: 01: 46.707569 USDT-> SUSD-> BTC-> USDTT 0,0329% прибыль
SUSD / USDT: 0.99950025
BTC / SUSD: 0.00002970
USDT / BTC: 33500.50000000

________
2021-06-08 17:01:47.427442 USDT->SUSD->BTC->USDT 0.0025% прибыль
SUSD / USDT: 0.99950025
BTC / SUSD: 0.00002970
USDT / BTC: 33502.60000000

______0
2021-06-08 17: 01: 48.161421 USDT-> SUSD-> BTC-> USDTT 0.0282% PROFT
SUSD / Usdt: 0.99950025
BTC / SUSD: 0.00002970
USDT / BTC: 33502.62000000000000

Эти первые 6 клещей (разделенные ___) довольно интересные, давайте посмотрим:

 2021-06-08 17: 00: 29.599878 USDT- >BTC->AR->USDT 0.441% 

Треугольник, указанный здесь, представляет собой сделку USDT за BTC, сделку AR (Arweave) за USDT, генерирующую 0,441%, поэтому 100 USDT принесли бы прибыль в 44 цента в этом арбитраже, что само по себе заняло, возможно, не более 2 секунд. Но затраченное время является частью проблемы здесь, были ли эти лимитные сделки доступны так долго или нет? Это ключевой вопрос.

Сломанные треугольники?

Приведенные выше данные являются подсказкой, потому что следующая строка не показывала такой же арбитраж, доступный в 17:00:30, поэтому исчезло .Если бы мы инициировали сделку для BTC, она могла бы быть выполнена, но тогда сделка для AR может не состояться. Мы не можем быть уверены только в этой информации.

Возможно, через секунду обмен USDT/BTC был недоступен по предельной цене: BTC/USDT: 0,00002973, но теперь, когда у нас есть BTC, возможно, оставшиеся 2 сделки все еще возможны. Мы просто не можем этого знать, когда инициируем арбитражный обмен.

 AR/BTC: 1937.23363038  ?  
USDT/AR: 17.20000000 ?

Каждый вызов Binance REST API занимает не менее 200 мс, в зависимости от того, где мы находимся (где выполняется ваш код). Серверы Binance расположены в Японии. Лимитный ордер («тейкер») не является мгновенным, для возврата может потребоваться еще 500 мс +, поэтому наше общее время для 3 лимитных ордеров может реально увеличиться до ~ 2 секунд. Конечно, может быть некоторая невозможность выполнить лимитный ордер, как указано в этот момент, поэтому существует множество способов, при которых арбитражное исполнение может не завершиться.

Существует множество причин, по которым выполнение арбитража может не завершиться в течение окна, в котором существует возможность арбитража.

Более длинные окна

Но посмотрите на следующую возможность арбитража:

 2021-06-08 17:01:43.204487 USDT->SUSD->BTC->USDT 0,0077% 

Он остается открытым в течение нескольких секунд, достаточно времени выполнить все 3 сделки, однако прибыль варьируется от 0,0077% до 0,0282%. Если бы мы использовали 100 USDT, это привело бы к прибыли менее 1 цента после комиссий.

Давайте остановимся и вспомним, где мы находимся и что нам нужно проанализировать.

Чему мы научились?

1. Арбитражные возможности существуют, но они ограничены из-за торговых комиссий

Помните, что Binance взимает 0,075% от стоимости сделки в монетах BNB за каждую из 3 транзакций в арбитраже. Также помните, что это транзакции «Покупатель», поскольку они являются лимитными ордерами.

2. арбитражные треугольники часто не длятся дольше тика (секунды) они идентифицируются

Не путайте время PING с Binance.us (~20 мс) со временем прохождения туда и обратно лимитного ордера на ПОКУПКУ или ПРОДАЖУ. Даже вызов API типа поиска (состояние учетной записи) займет не менее 200 мс.

3. невозможно узнать, останется ли доступным арбитражный набор из (3) бирж на момент его обнаружения

Мы не можем знать, изменится ли цена следующей валюты через 50 мс после нашего первого обмена против нас.

4. некоторые длительные арбитражные возможности определены как имеющие очень небольшую норму прибыли

Мы должны сбалансировать норму прибыли с относительным риском, существует реальный риск (как отмечалось выше) незавершенных сделок, поэтому прибыль должна оправдывать это.

Анализ данных арбитража

Теперь нам нужно собрать данные арбитража с помощью приведенного выше кода, а затем проанализировать их, чтобы увидеть, сколько возможностей арбитража было и сколько из них длилось не менее 2–3 секунд. Из них мы хотим видеть размер прибыли.

Здесь — это пробный запуск, включающий примерно 60 арбитражных возможностей. Вы должны создать свои собственные данные, используя приведенный выше код.

Первое, что мы сделаем с нашими данными результатов, это превратим их в словарь, чтобы мы могли систематизировать каждое время арбитража: ваши данные.

Два результата считаются последовательными, если они приходят в течение некоторого интервала времени, в данном случае 1,5 секунды. Это объясняет небольшие задержки во времени отклика для нашего поиска данных. Вы можете увеличить это значение, чтобы иметь дело с более медленными сетями.

 if (datetime.strptime(t[0], FMT) — datetime.strptime(prev_time, FMT)).total_seconds()  < 1.5  : 
последовательность += 1

Нормализация

Далее мы обрабатываем наш нормализованный словарь для подсчета количества арбитражных возможностей в последовательных тиках .Рассмотрим пример:

 norm['USDT->BNB->STMX->USDT'][['15:41:  11.01  ', '0.066'], 
['15:41: 11.54 ', '0.0752'],
['15:41: 12.12 ', '0.0101'],
['15:41: 13.45 ', '0.0073'],
['15:41:
    15.0014 15.0101'], ', '0.0217'],
    ['15:41: 15.74 ', '0.0292']]

Здесь мы видим последовательность, охватывающую почти 5 секунд, с 11.01 до 15.74, это, вероятно, было бы разумным количеством времени на выполнение 3 сделок лимитными ордерами.

Выделение наших последовательностей

Итак, мы организуем наш нормализованный словарь результатов, чтобы выделить количество последовательностей для каждого уникального обмена, обнаруженного во время сбора данных.

Мы можем легко увидеть в результатах, что большинство возможностей арбитража, обнаруженных здесь, представляют собой одну последовательность . На самом деле нам нужна последовательность хотя бы из 4–5, чтобы иметь достаточно времени, т.е. для достаточно длительного открытия во времени для исполнения наших сделок.

Нет буэно.

Чтобы сделать еще один шаг вперед, мы посчитаем количество последовательностей за 4 тика и посмотрим, какой % наших сделок для этого сбора данных был бы достаточно длинным для совершения сделки.

10% арбитражных возможностей во время этого прогона оставались открытыми достаточно долго, чтобы мы могли выполнять наши сделки, при условии разумного двустороннего ответа на наши вызовы API.

Но это означает, что 90% этих арбитражных возможностей, вероятно, оставили бы нас с незавершенными торговыми «треугольниками», с некоторой криптовалютой в нашем кошельке, которая не была обменена, как планировалось.

90% этих арбитражных возможностей, вероятно, оставили бы нас с незавершенными торговыми «треугольниками», с некоторой криптовалютой в нашем кошельке, которая не была обменена, как планировалось, и осталась подверженной волатильности.

Хуже : средняя норма прибыли для длинных сделок в этом прогоне была бы 0,05% ! не 5%, а 1/100 от .

Если бы мы выполнили обмены, начиная со 100 USDT, мы бы получили среднюю прибыль в размере 5 центов. Однако 90% незавершенных сделок оставили бы нас подверженными волатильности этих монет, что легко привело бы к убыткам, намного превышающим нашу прогнозируемую прибыль.

Теперь мы можем понять, почему многие криптовалютные трейдеры отказались от использования арбитража в качестве стратегии.

Первый из всех: комиссия за транзакцию , хотя и небольшая, имеет здесь значительное влияние, если только вы не достигнете достаточно высокого VIP-уровня, торгуя десятками долларов США в месяц .

Секунда : Задержка API , с ограниченным временным окном где-то между долей секунды и 1-2 секундами это мало времени для надежного выполнения 3 сделок. Даже если ваш торговый код расположен рядом с серверами Binance (в Японии), задержка вызова REST API реальна.

Третий : Маржа часто крайне мала, даже если комиссия за транзакцию невелика. И маржа, использующая эту стратегию, должна покрывать неотъемлемый риск незавершенных сделок и оставшихся монет, подверженных волатильности, что неизбежно.

Много лет назад, когда программатик-торговля криптовалютой была относительно новой, многие прыгнули на эту подножку, часто с плохими репозиториями github с ботами с тройным арбитражем на Python, а затем утверждалось, что основные биржи имеют свои внутренние арбитражные системы, которые всегда будут лучше розничных. трейдер, независимо от уровня уровня — конечным результатом является то, что альфа-стратегия стратегии размывается.

Является ли арбитражная торговля криптовалютой просто рекламой? Не обязательно, это реально, и мы понимаем, как это работает, однако это серьезно маргинализировано.

И теперь вы знаете .

Все, что вам нужно знать, чтобы получить прибыль

Готовы вывести свои инвестиции в криптовалюту на новый уровень и воспользоваться преимуществами постоянного движения цен? Крипто-арбитраж, вероятно, покажется привлекательной перспективой — кому не нравится идея покупать криптовалюту в одном месте и продавать ее с прибылью где-то еще?

При успешном выполнении криптоарбитраж может буквально означать получение денег из воздуха.Но если сделать это неправильно, это может привести к потере огромных сумм, поэтому убедитесь, что вы знаете, что делаете, прежде чем нырнуть прямо.

Имейте в виду, что арбитраж отличается от исследования, а затем инвестирования в криптографию в долгосрочной перспективе, поэтому, если вам интересно узнать больше, мы расскажем, что такое криптоарбитраж, как это сделать и собираетесь ли вы с выгодой для себя провернуть.

Что такое крипто-арбитраж?

Проще говоря, криптоарбитраж означает покупку криптовалюты на одной бирже и продажу ее по более высокой цене на другой бирже, что позволяет вам получать прибыль.Этот процесс возможен, потому что существуют различные криптовалютные биржи, и их цены регулируются по-разному в зависимости от их ликвидности и того, насколько быстро они меняются до общерыночных цен.

Например, если вы покупаете один биткойн за 42 000 долларов на Binance, а затем продаете его за 42 500 долларов на Huobi, вы успешно заработали 500 долларов. На самом деле такая высокая прибыль маловероятна, учитывая, что большинство платформ берут комиссионные, но, безусловно, можно что-то заработать, если вы умны — мы объясним, как скоро.

Арбитраж отличается от других торговых стратегий тем, что вы не пользуетесь преимуществами изменения цен с течением времени — вы используете разницу в ценах между биржами.

Кстати, это явление не уникально для криптовалют. Вы также можете заниматься арбитражем иностранной валюты, акций, драгоценных металлов и других активов. Арбитражом люди занимаются веками!

Тем не менее, вам может быть легче работать с криптовалютами, чем с более традиционными активами, поскольку это более новый и менее эффективный рынок.Несколько крупных бирж существенно влияют на цены небольших бирж (которые адаптируются медленнее).

Виды арбитража

Теперь вы должны получить основную суть. Но знаете ли вы, что существует несколько различных типов криптовалютного арбитража, каждый из которых работает немного по-разному? Да, именно так — как только вы думали, что знаете все это, мы бросаем вам кривую.

Убедитесь, что вы знаете разницу между следующим –

  • Пространственный арбитраж. Этот тип арбитража включает в себя покупку криптовалюты на одной бирже и немедленную продажу ее на другой за большие деньги.
  • Конвергентный арбитраж: Здесь монета, купленная на одной бирже, продается без покрытия на другой бирже. Цель состоит в том, чтобы обе цены сходились, и именно тогда арбитражер закрывает обе позиции.
  • Треугольный арбитраж: это самая сложная стратегия, включающая торговлю более чем одной торговой парой.

Вскоре мы расскажем, как сделать каждый из них.

Почему возможен арбитраж?

Думаете, вся основа арбитража немного странная? Вы не единственный — не совсем интуитивно думать о покупке одной и той же вещи в двух местах по разным ценам (или более двух).

Попробуйте посмотреть на это так: в учебниках по экономике арбитраж упоминается как способ сделать рынки эффективными. Аргумент состоит в том, что когда рынки неэффективны, люди будут заниматься арбитражем до тех пор, пока цены, наконец, не отрегулируются сами по себе и не станут едиными.

Тот факт, что многие люди могут постоянно пользоваться преимуществами арбитража, вызывает некоторые сомнения в этом, но это хорошая идея.

Итак, в мире, где у нас должна быть «идеальная информация» благодаря Интернету, почему криптоарбитраж по-прежнему возможен? Вот несколько возможных объяснений:

  • Различия в ликвидности: Каждая биржа имеет разное количество ликвидности для каждого актива, в зависимости от того, сколько людей покупает или продает его.Это, естественно, будет варьироваться между биржами, что приводит к разным ценам (более высокие цены, когда ликвидность ограничена).
  • Различные типы обмена. Не все биржи, продающие криптовалюты, одинаковы — многие ориентированы на разные типы инвесторов или разные страны, что может повлиять на цены.
  • Время вывода и депозита. Биржам с более медленным временем обработки требуется больше времени, чтобы догнать общие рыночные ставки (часто меньшие биржи).
  • Валютные курсы.Если вы действительно сообразительны, вы даже сможете получать прибыль, покупая криптовалюту по одному обменному курсу и продавая ее по другому, что позволит вам получить прибыль, если она относительно дешевле в одной валюте.

Не волнуйтесь, если это не имеет для вас никакого смысла — вы все равно можете заниматься арбитражем.

Как проводить арбитраж криптовалют

Принцип криптоарбитража — это одно; реализовать на практике — совсем другое.

Вернемся к тому моменту, когда мы говорили, что существует три основных типа арбитража: пространственный арбитраж, арбитраж конвергенции и треугольный арбитраж.Между методами есть некоторое сходство, но каждый из них работает немного по-разному, поэтому мы рассмотрим их один за другим.

В качестве особого удовольствия мы также добавим немного информации о создании торгового бота.

Пространственный арбитраж

Если вы выберете пространственный арбитраж, вы купите криптовалюту на одной бирже, переведете ее на другую биржу, а затем продадите на другой бирже. В качестве альтернативы вы можете избежать необходимости передавать свою криптовалюту, одновременно совершив покупки на обеих биржах.

Это самый простой для понимания способ, но это не значит, что риска нет.

Вы должны быть осторожны, чтобы оставить погрешность (т. е. разумную разницу между ценой, на которую вы рассчитываете, и ценой, по которой вы покупаете/продаете), чтобы максимизировать свои шансы на прибыльную сделку. И не забывайте о комиссиях за снятие и депозит, медленном времени обработки и возможных технологических проблемах.

И поторопитесь! Цены постоянно меняются и приспосабливаются к рынку, поэтому, если вы не зафиксируете их, пока можете, вы можете потерять свой шанс.

Конвергенция Арбитраж

Этот тип арбитража предполагает длинную/короткую сделку. Здесь арбитражер покупает криптовалюту по заниженной цене («длинная») и одновременно продает криптовалюту по завышенной («короткая»).

Когда две цены «встретятся посередине», вы можете продать длинную позицию и выкупить короткую.

Если вы думаете: «Но откуда мне знать, завышена или занижена цена криптовалюты?» тогда нет, ты не дурак. Именно в этом проблема этого метода: он может пойти не так и по своей сути более рискован, чем другие стратегии.

Однако вам не нужно иметь мнение о том, стоит ли покупать ту или иную криптовалюту. Вам нужно только решить, будет ли он увеличиваться или уменьшаться в цене по отношению к другому.

Если вы проницательны, вы можете понять, что рынок может рухнуть, но вы все равно можете заработать деньги, потому что у вас короткая сделка с одной стороны. Но только в том случае, если снижение в короткой сделке больше, чем в длинной.

Треугольный арбитраж

Если вы выбираете еще более сложный треугольный арбитраж, вам просто нужно использовать более сложную версию вышеуказанных методов, переводя деньги между тремя разными криптовалютами вместо двух.

Первая проблема, с которой вы столкнетесь, — это сложность сравнения цен трех разных криптовалют на прибыльность. К счастью, есть формула, по которой вы можете использовать следующую формулу:

.

(сумма, которой вы торгуете) x обменный курс первой пары/обменный курс третьей пары = x

Если сумма x больше, чем сумма, которую вы хотите обменять (за вычетом комиссий), вы должны получать прибыль. Но, как всегда, оставляем погрешность.

Как создать крипто-арбитражного бота

Если вы считаете, что перспектива вручную проверять каждую биржу и подсчитывать прибыль, которую вы можете получить после учета комиссий, кажется утомительной или невозможной в худшем случае, у нас есть хорошие новости.

Вместо того, чтобы делать работу самостоятельно, вы можете сделать торгового бота, который сделает это за вас (но, к сожалению, если вы не разработчик, вам, вероятно, будет еще сложнее).

Крипто-арбитражные боты используют API (программное обеспечение, соединяющее различные компьютерные программы) для отслеживания различных бирж и автоматического оповещения вас, когда цены достигают желаемого уровня. Для этого вам нужно найти API для каждой биржи (или для крипто-трекера, такого как CoinGecko, если вы хотите отслеживать несколько бирж), а затем выполнить программу, используя выбранный вами язык программирования (обычно Python или Javascript).

Вы также можете найти криптобота, созданного кем-то другим, если вы не чувствуете необходимости настраивать его самостоятельно, а это значит, что вам нужно только базовое понимание того, как использовать языки программирования.

Чтобы узнать больше, рекомендуем ознакомиться с этим подробным руководством по настройке торгового бота.

Прибылен ли крипто-арбитраж?

Криптовалютный арбитраж, безусловно, может быть прибыльным. Пока существуют ценовые различия (а они, безусловно, существуют), будет и способ делать деньги.

Но это не обязательно означает, что это просто или правильный выбор для вас. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать, прежде чем двигаться вперед на полной скорости.

Как мы уже видели, значение имеет не только разница в ценах между биржами, но и комиссия за транзакцию. Это может быть не так уж важно для долгосрочных или даже краткосрочных трейдеров, которые надеются получить большую прибыль за счет выбора времени на рынке, но любой, кто пытается осуществить арбитраж, работает с небольшой маржой.

Даже небольшие комиссионные могут быть значительными, так что будьте осторожны.

Кроме того, хотя теория арбитража звучит великолепно, реальность не всегда так красива — вы никогда не знаете, вдруг биржа зависнет, закроется или вы в конечном итоге попадете в ловушку технологий. Вот почему так важно оставлять право на ошибку.

Но, с другой стороны, арбитраж менее рискован, чем многие другие виды торговли. Если вы покупаете и продаете криптовалюту на двух биржах в одно и то же время, вы не всегда можете получить огромную прибыль, но, как правило, вы не получите больше, чем небольшой убыток.

Это делает его отличным выбором для тех, кто не хочет рисковать долгосрочными инвестициями на нестабильном рынке криптовалют.

Законен ли крипто-арбитраж?

Вы же не думали, что мы будем писать обширную статью о криптоарбитраже и о том, как это сделать, если это нелегально, не так ли? Хотя это может показаться «хитрым» для тех, кто никогда раньше этого не видел, использование разницы в ценах не нарушает никаких законов.

Кто-то скажет, что это хорошая и необходимая работа, чтобы поддерживать эффективность рынков и, следовательно, справедливость для всех.

Однако вам нужно быть более осторожным с трансграничным арбитражем (торговля между двумя странами), поскольку в каждой стране есть свои процессы борьбы с отмыванием денег и регулирующие процессы. Однако это не делает его незаконным — это просто означает, что финансовые учреждения могут более внимательно изучить то, что вы делаете, и вы не сможете открывать счета в некоторых странах.

Всегда действуйте осторожно.

Избавим рынки от недостатков

Никто никогда не говорил, что криптоарбитраж — это схема быстрого обогащения, но это и не самая рискованная и безумная торговая стратегия.Если вы понимаете, что делаете, и торгуете только очень умеренной суммой, которую вы можете позволить себе потерять, не так много может пойти не так, как некоторые другие стратегии торговли криптовалютой.

Кроме того, вы также будете выполнять благородную роль, помогая устранять неправильные цены на рынке и способствуя повышению эффективности. О чем еще ты можешь попросить?

Тим Томас родился в Гилфорде и сейчас живет недалеко от Саутгемптона, Великобритания, со своей семьей.Тим начал свою карьеру на финансовых рынках и более 20 лет торговал и инвестировал в акции, опционы, форекс, фьючерсы, криптовалюту и недвижимость. Его веб-сайт, https://timthomas.co/, посвящен обучению стратегиям свинг-трейдинга для получения прибыли, помогая трейдерам достичь своих целей в области богатства и финансовой свободы.

Набор данных для арбитража биткойнов на разных криптовалютных биржах

дои: 10.1016/j.dib.2021.107731.

Электронная коллекция 2022 февраль.

Принадлежности

Расширять

принадлежность

  • 1 Факультет экономики и делового администрирования Вильнюсского университета, Saulėtekio al.9, Вильнюс LT-10222, Литва.

Бесплатная статья ЧВК

Элемент в буфере обмена

Раса Брузге и др.

Краткий обзор данных.

.

Бесплатная статья ЧВК

Показать детали

Показать варианты

Показать варианты

Формат

АннотацияPubMedPMID

дои: 10.1016/j.dib.2021.107731.

Электронная коллекция 2022 февраль.

принадлежность

  • 1 Факультет экономики и делового администрирования Вильнюсского университета, Saulėtekio al. 9, Вильнюс LT-10222, Литва.

Элемент в буфере обмена

Полнотекстовые ссылки
Параметры отображения цитирования

Показать варианты

Формат
АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Вопросы эффективности и ликвидности рынка биткойнов всесторонне анализируются в научной литературе.Этот набор данных служит ученым для более глубокого анализа этих тем, а также дает актуальную информацию для выявления и оценки рисков на рынке. Более того, специалисты-практики могут извлечь выгоду из набора данных и использовать его для выявления закономерностей на рынке, обнаружения потенциальных возможностей заработка и создания эффективных стратегий арбитражной торговли. Это первый общедоступный набор данных, который предоставляет уникальные арбитражные данные о парах криптовалютных бирж. Необработанный набор данных был получен Bitlocus LT, UAB.Используя пакетов dplyr, reshape2, plyr в R, мы преобразовали набор данных, чтобы показать сумму арбитража, которую можно было заработать на 13 различных криптовалютных биржах с 01.01.2019 по 01.04.2020. Мы использовали этот набор данных для создания матриц для каждого дня с 01.01.2019 по 01.04.2020, чтобы выполнить сетевой анализ возможностей биткойн-арбитража (Брузге и Шапкаускене [1]). Однако этот набор данных полезен для других целей, таких как оценка сезонности рынка и влияния дня недели.Набор данных предоставляет значения в высокочастотных интервалах, но можно преобразовать данные в подходящий формат данных в зависимости от вопроса исследования.


Ключевые слова:

Арбитражный набор данных; биткойн; Обмен криптовалют; Высокая частота; Сетевой анализ.

© 2021 Авторы.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые оказали или могут быть восприняты как оказавшие влияние на работу, о которой сообщается в этой статье.

Цифры

Рис.1

График сети криптовалютных бирж…

Рис. 1

График сети бирж криптовалют за 13.01.2019.


рисунок 1

График сети бирж криптовалют за 13.01.2019.

Похожие статьи

  • BitExTract: интерактивная визуализация для извлечения данных биржи биткойнов.

    Юэ Х, Шу Х, Чжу Х, Ду Х, Ю З, Пападопулос Д, Лю С.
    Юэ Х и др.
    IEEE Trans Vis Comput Graph. 2018 г., 20 августа. doi: 10.1109/TVCG.2018.2864814. Онлайн перед печатью.
    IEEE Trans Vis Comput Graph. 2018.

    PMID: 30130212

  • Рынки волатильности криптовалют.

    Веббекинг Ф.
    Веббекинг Ф.
    Цифровые финансы. 2021;3(3-4):273-298.doi: 10.1007/s42521-021-00037-3. Epub 2021 2 августа.
    Цифровые финансы. 2021.

    PMID: 34368626
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Ключевые роли криптобирж в создании арбитражных возможностей.

    Кабашинскас А, Шутене К.
    Кабашинскас А. и соавт.
    Энтропия (Базель). 2021 12 апреля; 23 (4): 455. дои: 10.3390/e23040455.
    Энтропия (Базель). 2021.

    PMID: 33921419
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Криптовалюты и будущие финансовые преступления.

    Троцце А., Кампс Дж., Акартуна Э.А., Хетцель Ф.Дж., Клейнберг Б., Дэвис Т., Джонсон С.Д.
    Троцце А. и др.
    Криминал. 2022;11(1):1. doi: 10.1186/s40163-021-00163-8. Epub 2022 5 января.
    Криминал. 2022.

    PMID: 35013699
    Бесплатная статья ЧВК.

    Рассмотрение.

  • Прогнозирование временных рядов цен на биткойн с использованием многомерных функций: подход машинного обучения.

    Мудассир М., Беннбайа С., Унал Д., Хаммудэ М.
    Мудассир М. и др.
    Приложение для нейронных вычислений. 2020 июль 4:1-15. doi: 10.1007/s00521-020-05129-6. Онлайн перед печатью.
    Приложение для нейронных вычислений. 2020.

    PMID: 32836901
    Бесплатная статья ЧВК.

    Рассмотрение.

использованная литература

    1. Брузге Р., Шапкаускене А. Сетевой анализ возможностей биткойн-арбитража. Н. Ам. Дж. Экон. финанс. 2022; 59 doi: 10.1016/j.najef.2021.101562.

      DOI

    1. Макаров И., Шоар А. Торговля и арбитраж на криптовалютных рынках. Дж. Финанс. Экон.2019; 135: 293–319. doi: 10.1016/j.jfineco.2019.07.001.

      DOI

    1. Таска П., Хейс А., Лю С. Эволюция экономики Биткойн, извлечение и анализ сети платежных отношений. Дж. Риск Финанс. 2017;19(2):94–126. дои: 10.1108/JRF-03-2017-0059.

      DOI

Крипто Арбитраж | Руководство по крипто-арбитражной торговле

Крипто-арбитраж позволяет трейдерам использовать неэффективность рынка.Это удивительно простая концепция, возможности которой возникают много раз в день. Читайте дальше, чтобы узнать значение арбитража криптовалюты, его преимущества, риски и полезные инструменты, доступные для получения прибыли.

Криптовалютные брокеры в России

Skilling предлагает крипто-торговлю всеми крупнейшими доступными валютами с очень низкими спредами.


Крипто-монеты: BCH, BTC, DASH, EOS, ETH, IOTA, LTC, NEO, XMR, XRP

69% розничных счетов CFD теряют деньги.

Skilling предлагает крипто-торговлю всеми крупнейшими доступными валютами с очень низкими спредами.


Крипто-монеты: BCH, BTC, DASH, EOS, ETH, IOTA, LTC, NEO, XMR, XRP

69% розничных счетов CFD теряют деньги.

eToro лидирует в торговле криптовалютами.Самые низкие спреды (от 1% для BTC), собственный сервис кошельков и самое большое количество криптовалют для торговли. Регулируется FCA.


Crypto Coins: ADA, BCH, BNB, BTC, DASH, EOS, ETC, ETH, LTC, MIOTA, NEO, VET, XLM, XRP, ZEC

68% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером . Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

eToro лидирует в торговле криптовалютами.Самые низкие спреды (от 1% для BTC), собственный сервис кошельков и самое большое количество криптовалют для торговли. Регулируется FCA.


Crypto Coins: ADA, BCH, BNB, BTC, DASH, EOS, ETC, ETH, LTC, MIOTA, NEO, VET, XLM, XRP, ZEC

68% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером . Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Покупайте и продавайте обширный список ведущих и новых криптовалют на Binance.


Crypto Coins: ADA, ALGO, ATOM, BAND, BAT, BCH, BNB, BTC, BUSD, COMP, DAI, DASH, DOGE, EGLD, ENJ, EOS, ETC, ETH, FIL, HBAR, HNT, ICX, IOTA, KNC, LINK, LTC, MANA, MATIC, MKR, NANO, NEO, OMG, ONE, ONT, OXT, PAXG, QTUM, REP, RVN, SHIB, SOL, STORJ, THETA, UNI, USDC, USDT, VET, VTHO, WAVES, WBTC, XLM, XTZ, ZEC, ZEN, ZIL, ZRX

Покупайте и продавайте обширный список ведущих и новых криптовалют на Binance.


Crypto Coins: ADA, ALGO, ATOM, BAND, BAT, BCH, BNB, BTC, BUSD, COMP, DAI, DASH, DOGE, EGLD, ENJ, EOS, ETC, ETH, FIL, HBAR, HNT, ICX, IOTA, KNC, LINK, LTC, MANA, MATIC, MKR, NANO, NEO, OMG, ONE, ONT, OXT, PAXG, QTUM, REP, RVN, SHIB, SOL, STORJ, THETA, UNI, USDC, USDT, VET, VTHO, WAVES, WBTC, XLM, XTZ, ZEC, ZEN, ZIL, ZRX

Показать всех 59 брокеров ⇩

Что такое крипто-арбитраж?

Криптовалютный арбитраж — это особая форма финансового арбитража, которая извлекает выгоду из волатильности криптовалюты, ликвидности и децентрализации.Арбитражная торговля — это стратегия, которая использует неэффективность рынка и разницу в ценах на разных рынках и/или активах. В частности, он внимательно изучает курсы, предлагаемые биржами, чтобы найти способы получить прибыль, быстро торгуя в цикле.

На разных биржах будет разное количество покупателей и продавцов, разные торговые предпочтения и разные специализации. Это помогает гарантировать, что между спотовыми курсами для различных рынков или инструментов, таких как Биткойн, возникнут некоторые несоответствия.

Типы крипто-арбитража

Пространственный криптоарбитраж

Пожалуй, самым простым и распространенным методом является пространственный арбитраж. Это предполагает просмотр одного инструмента на двух разных биржах. Если эти биржи размещают криптовалюту по разным ценам, трейдеры могут покупать на более дешевой бирже и сразу же продавать на более дорогой, мгновенно зарабатывая деньги на расхождении.

Самый простой способ сделать это — купить, скажем, Ethereum на одной бирже, перевести его на другую и затем продать.К сожалению, это неэффективно, так как для завершения перевода требуется дополнительное время и дополнительные расходы.

Чтобы избежать этой проблемы, трейдеры могут хранить свою фиатную валюту на одной бирже, а криптовалюту — на другой. Когда представляется возможность, один и тот же ордер на покупку и продажу может быть размещен одновременно на двух биржах. Это дало бы трейдеру дополнительную фиатную валюту при сохранении того же крипто-капитала. Этот метод позволяет совершать сделки без перехода с одной биржи на другую, что занимает меньше времени и требует меньше комиссий.

Треугольный арбитраж

Треугольный криптоарбитраж немного сложнее, он включает три сделки вместо двух, и все они обычно проводятся на одной и той же бирже. Этот метод рассматривает три разных криптовалюты, торгуя каждой из них, пока вы не вернетесь к исходному активу.

Например, трейдер может обнаружить возможность в обменных курсах биткойнов и эфириума. Затем они могли обменять свой биткойн на Ethereum, который затем можно было обменять на Ripple и, наконец, обратно на биткойн.Если спотовые ставки непостоянны, у трейдера может оказаться больше биткойнов, чем у него было изначально, несмотря на то, что он торгует по циклу.

Мгновенный кредитный арбитраж

Несколько более сложная форма криптоарбитража, арбитраж мгновенных кредитов, использует передовые технологии, лежащие в основе альткойнов и подходов к кредитованию. Флэш-кредиты — это мгновенные кредиты в криптовалюте, которые позволяют трейдерам занимать большие суммы цифровых монет без какого-либо залога. Это дает возможность кредитного арбитража воспользоваться разницей в процентных ставках у поставщиков экспресс-кредитов.

Другие методы арбитража

Арбитраж

выходит за рамки описанных выше стратегий, предоставляя возможности трейдерам как внутри, так и за пределами мира альткойнов. Арбитраж криптодеривативов работает так же, как и те, но использует ценные бумаги и производные цифровые валюты, а не сами токены. Одним из распространенных среди хедж-фондов методов является покупка дешевых акций компаний перед слиянием, когда рынок неэффективен и нестабилен.

Преимущества крипто-арбитража

Быстрая прибыль

Крипто-арбитраж превосходит многие торговые стратегии по скорости получения прибыли.Использование несоответствий цен в течение таких коротких периодов означает, что прибыль будет получена сразу после совершения транзакций и сделок.

Возможности

Cryptos предоставляют широкий спектр арбитражных возможностей. С более чем 500 биржами и более чем 4000 криптовалютами по всему миру вероятность того, что возможности арбитража альткойнов представятся, огромна.

Волатильность

Одной из причин популярности криптовалют в мире трейдинга является неизменно высокий уровень волатильности, который они демонстрируют, даже Биткойн, который существует уже более десяти лет.Системы децентрализации и проверки криптовалюты помогают обеспечивать различные уровни спроса и предложения, сохраняя высокую волатильность. Эта волатильность отлично подходит для крипто-арбитража, поскольку чем больше меняются цены, тем больше вероятность того, что рынки будут демонстрировать непостоянные ставки.

Незрелость

Относительная молодость криптовалют и их развитие помогают создавать неравномерность и разобщенность между биржами, поскольку сети поддержки менее налажены. Это увеличивает количество создаваемых возможностей крипто-арбитража.

Конкуренция

Несмотря на то, что популярность и известность криптовалют резко возросли, они по-прежнему торгуются значительно меньше, чем фиатные валюты. Это означает, что у криптоарбитража меньше конкуренции, чем у других, более популярных финансовых инструментов.

Разница в цене

Главной особенностью криптоарбитража по сравнению с обычным арбитражем является размер возникающей ценовой разницы. Несоответствия цифровой валюты, как правило, колеблются от 3% до 5%, однако бывают случаи, когда возможности достигают 40%.

Риски крипто-арбитража

Постановление

Несмотря на то, что существуют сотни криптовалютных бирж и тысячи валют, некоторые знают, что нормативные ограничения вашего клиента (KYC) могут ограничивать доступное вам количество. Некоторые биржи могут потребовать удостоверение личности или даже открытый банковский счет в этой стране перед утверждением учетной записи.

Сборы

Хотя это простой процесс, чтобы попытаться рассчитать потенциальную прибыль, сборы могут ограничить доходность арбитражных возможностей.В расчетах должны учитываться комиссии за ввод и вывод средств, как в фиатных, так и в криптовалютах, а также торговые сборы, взимаемые биржей.

Безопасность

Хотя наиболее выгодно хранить некоторые активы на всех ваших жизнеспособных биржах, чтобы сократить общее время, необходимое для этого, это может увеличить риск вашей безопасности. Хранение капитала во многих разных кошельках и счетах увеличивает риск взлома хотя бы одного из них.

Требования к объему

Относительно небольшие проценты прибыли, доступные при криптоарбитраже, часто означают, что для каждой возможности получения значимой прибыли требуются большие суммы капитала.

Время

Возможности крипто-арбитража быстро появляются и разрешаются. Короткая жизнь этих возможностей означает, что трейдеры должны быть начеку, чтобы воспользоваться ими. Это может быть сложно, особенно с учетом длительных транзакций и времени проверки, связанных с майнингом криптовалюты в некоторых блокчейнах.

Крипто-арбитражные боты

Потребность в низкой задержке, расчетах и ​​размещении сделок может сделать криптоарбитраж сложным делом.Поэтому большинство трейдеров перешли к автоматизированному арбитражу, используя ботов (роботов) и программные инструменты, чтобы максимизировать свои шансы на успех.

Есть два пути, по которым трейдеры могут пойти с автоматическим крипто-арбитражом: купить готового бота онлайн или написать собственного. В Интернете доступно множество ботов, возможно, вы слышали о Dex Analysis. Каждый бот будет иметь разные специализации и подходы, поэтому трейдеры должны убедиться, что они проводят подробные сравнения и полностью понимают методы, применяемые торговым ботом, прежде чем доверить ему свои деньги.Также рекомендуется проверить обзоры арбитражных ботов, чтобы убедиться, что их доходность соответствует заявленной.

Для тех биткойн-трейдеров, которые предпочитают иметь больше контроля, все, что нужно, — это немного ноу-хау в программировании и некоторое время для разработки собственного бота. В Интернете есть множество руководств и учебных пособий по созданию торговых ботов, и большинство криптобирж поддерживают API, которые позволяют интегрировать написанное в домашних условиях программное обеспечение. Разработать формулу бота можно относительно легко, причем некоторые из них могут основывать свои действия на электронных таблицах Excel и калькуляторах.

К сожалению, как и всегда, некоторые онлайн-ресурсы немного более вредоносны. Некоторые торговые форумы, поставщики арбитражных сигналов и боты пытаются использовать уязвимых трейдеров в своих интересах. Например, программное обеспечение Crypto Arbitrage VIP предположительно предлагает 340% прибыли, однако многие обозреватели подчеркивают его незаконный характер.

Помимо автоматических торговых ботов, криптоарбитраж можно дополнить и облегчить многими другими инструментами и программами.Многие компании предлагают ряд дополнительных услуг, таких как графики в реальном времени, сканеры и средства поиска, которые отслеживают и проверяют возможности, отправляя оповещения трейдерам на полезные информационные панели, такие как бот Telegram.

Криптоарбитраж также можно проводить без использования компьютера благодаря таким приложениям, как Crypto Arbitrage Pro APK. Они имеют встроенные матрицы и калькуляторы, созданные экспертами, которые предоставляют трейдерам средство для проверки возможностей, где бы они ни находились.

Что искать в крипто-арбитражных платформах

Важным соображением для потенциальных арбитражников является выбор платформы, которая соответствует вашим потребностям.Не существует объективно лучшего веб-сайта или платформы для крипто-арбитража, поскольку у каждого трейдера разные потребности, и их много.

Хотя вы можете работать со многими общими платформами, оценивая рентабельность в нескольких окнах, это медленный процесс. Часто лучше найти платформу, которая подключена к целому ряду платформ, что значительно упрощает создание арбитражных возможностей.

Лучшие платформы также будут поддерживать автоматический арбитраж, либо с помощью специальных API для поддержки внешних ботов, либо даже со встроенными инструментами, трекерами и автоматическими торговыми ботами, которые поставляются с платформой.

Чтобы максимизировать прибыль, особенно с учетом небольшой маржи криптоарбитража, трейдерам следует искать платформу с различными методами ввода и вывода средств, а также с низкими комиссиями. Это позволяет трейдерам снимать необработанную прибыль вместо того, чтобы снова обменивать валюту на выводимые.

Заключительное слово о крипто-арбитраже

Криптовалютный арбитраж — это уникальная возможность для трейдеров. Традиционный арбитраж приходит в упадок из-за улучшения сетей и ужесточения правил.Однако децентрализация криптовалют, таких как биткойн, обеспечивает постоянную волатильность и возможности для тех, кто знает, где искать.

Будь то на одной бирже или на сотнях, трейдеры могут проводить криптоарбитраж вручную или с помощью роботов. Однако всегда следует проявлять осторожность, когда капитал находится в опасности; убедитесь, что вы читаете обзоры, понимаете, что предлагается, и поддерживаете безопасность средств, чтобы убедиться, что прибыль не поставлена ​​под угрозу.

Часто задаваемые вопросы

Работает ли крипто-арбитраж и приносит ли он прибыль?

Криптоарбитраж может работать; его популярность небезосновательна.Однако важно убедиться, что все сборы учитываются при расчете прибыли, и понимать, что вполне могут быть моменты, когда возможность закрывается слишком быстро, чтобы ее можно было использовать.

Является ли крипто-арбитраж законным?

Многие сомневаются в легальности криптоарбитража; однако это совершенно законно, поскольку трейдеры просто извлекают выгоду из неэффективности рынка.Это также полезно, поскольку помогает быстро устранить эти несоответствия, повышая эффективность крипторынков.

Что такое крипто-арбитражный бот?

Боты — это части программного обеспечения, написанные для автоматизации процессов, которые в противном случае были бы трудоемкими и сложными. Боты, как правило, написаны на Python для арбитража криптовалюты, и их можно найти в Интернете, иногда даже бесплатно.Боты особенно полезны для крипто-арбитража, так как период прибыльности очень мал.

Где я могу узнать о крипто-арбитраже?

В Интернете есть много руководств, в которых рассказывается о криптоарбитраже, его различных стратегиях и алгоритмах, на которых основаны боты. Некоторые веб-сайты, такие как Crypto University, предлагают учебные курсы, калькуляторы и полезные видео на YouTube.

Можете ли вы проводить крипто-арбитраж в Нигерии?

Да, криптоарбитраж доступен во всех странах, где есть доступ к криптобиржам, как местным, так и зарубежным. Например, корейский трейдер может использовать Интернет для оценки возможностей между биржами в Индии и Южной Африке, если он может открывать там счета.

Торговля и арбитраж на криптовалютных рынках

Криптовалюты пережили стремительный взлет и последующее падение за последние несколько лет.Это цифровые валюты, построенные на технологии блокчейн, которая позволяет проверять платежи и другие транзакции в отсутствие централизованного хранителя. Биткойн, самая известная и самая ранняя криптовалюта, была первоначально представлена ​​в статье Накамото (2008 г.) и появилась в 2009 г. С тех пор рынок криптовалют значительно изменился. Сегодня более 50 миллионов активных инвесторов торгуют биткойнами и другими криптовалютами на более чем 100 биржах по всему миру.Хотя значительное внимание уделялось резким взлетам и падениям объемов и цен на криптовалюты, систематического анализа торговли и эффективности рынков криптовалют не проводилось. В данной работе мы попытаемся восполнить этот пробел.

Ряд особенностей делает рынок криптовалют уникальной лабораторией для изучения арбитража и ценообразования. Существует множество неинтегрированных бирж, которые находятся в независимом владении и существуют параллельно в разных странах. В индивидуальном порядке большинство этих бирж функционируют как традиционные фондовые рынки, где трейдеры размещают заявки на покупку и продажу, а биржа проводит расчеты по сделкам на основе централизованной книги заказов.Однако, в отличие от традиционных регулируемых фондовых рынков, на рынке криптовалют отсутствуют какие-либо положения, гарантирующие, что инвесторы получат лучшую цену при совершении сделок. 1 Отсутствие таких механизмов увеличивает роль арбитражеров, которые могут торговать на разных рынках, но любые ограничения потока арбитражного капитала могут привести к потенциальной сегментации рынков. Затем просмотр рынков помогает нам понять, какие трения приводят к сегментации рынка. Это также позволяет анализировать региональные различия между инвесторами в их спросе на криптовалюты и корреляционную структуру ценовых движений по регионам.

Далее мы показываем ряд новых стилизованных фактов о ценообразовании на криптовалютных рынках. Сначала мы представляем наши выводы, а затем даем возможное объяснение этим фактам. Для этого анализа мы используем тиковые данные для 34 бирж в 19 странах. Во-первых, мы показываем, что существуют большие и повторяющиеся отклонения в ценах на биткойны на разных биржах, которые открываются на разных биржах и часто сохраняются в течение нескольких часов, а в некоторых случаях дней и недель.

Во-вторых, отклонения цен между странами (или регионами) намного больше, чем внутри одной страны.Большие отклонения существуют даже между странами с наиболее ликвидными биржами, такими как США, Япония, Корея и, в меньшей степени, Европа. Мы подсчитали, что среднедневное соотношение цен между США и Кореей с декабря 2017 года по начало февраля 2018 года составляло более 15% и достигало 40% в течение нескольких дней. В популярной прессе это было отмечено как «премиум кимчи». Точно так же средняя разница в цене между Японией и США составляла около 10%, а между США и Европой — около 3%.Чтобы дать представление о величине денег, оставшихся на столе, мы вычисляем ежедневную прибыль, которую можно было бы получить на этом рынке. Ежедневная сумма потенциальной арбитражной прибыли часто превышала 75 миллионов долларов США, а в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года мы оцениваем как минимум 2 миллиарда долларов потенциальной общей арбитражной прибыли. 2 В отличие от этого, отклонения цен между биржами в одной и той же стране обычно не превышают в среднем 1%.

В-третьих, мы обнаружили, что колебания цен на биткойны в разных странах сильно асимметричны.В странах за пределами США и Европы биткойн обычно торгуется с премией по отношению к США и почти никогда не торгуется по цене ниже американской. Кроме того, существует значительное сопутствующее движение ценовых отклонений между странами: арбитражные спреды открываются и закрываются одновременно в разных странах.

В-четвертых, наш анализ показывает, что ценовые отклонения происходят в периоды особенно быстрого роста цен на биткойны. Поскольку позже мы покажем, что цены биткойнов сильно реагируют на потоки заказов, эти периоды также совпадают со временем, когда во всем мире наблюдается особенно сильный рост спроса на биткойны.Чтобы построить меру «покупательного давления» на рынках биткойнов, мы берем разницу между фактической логарифмической ценой биткойна в США и ее трендовой составляющей, которую мы оцениваем с помощью фильтра Ходрика-Прескотта. Цена биткойна в США является хорошим показателем цены биткойна на мировом рынке. Затем мы регрессируем отклонения цены биткойна в стране по отношению к цене в США по нашему показателю покупательского давления. Это дает нам меру чувствительности цены биткойна в стране к изменениям цены биткойна на мировом рынке.Мы называем это биткойн-бета страны. Мы показываем, что страны, которые в среднем имеют более высокую надбавку к цене биткойна в США, также имеют более высокую бета-версию биткойна. Таким образом, эти страны сильнее реагируют на расширение арбитражных отклонений в то время, когда давление покупателей в США возрастает.

Таким образом, наши результаты показывают, что маржинальный инвестор за пределами США и Европы готов платить больше за биткойн в ответ на позитивные новости или настроения. Как можно объяснить эту разницу в оценках? Мы предполагаем, что они могут отражать более жесткий контроль за движением капитала или более слабые финансовые институты в странах за пределами США и Европы.Маргинальный инвестор в стране с плохо функционирующими финансовыми учреждениями или более жестким контролем за капиталом может быть готов платить больше за биткойн, поскольку он получит больше выгоды от принятия криптовалют. Таким образом, любые новости о возможном внедрении технологии биткойнов (или любые изменения в настроениях) будут увеличивать цену в этих странах еще больше.

Конечно, разница в ценах может сохраняться только в том случае, если рынки капитала сегментированы или потоки капитала через границы медленны.Контроль за движением капитала между регионами снижает эффективность использования арбитражного капитала. Арбитражная прибыль реализуется путем покупки биткойнов в регионах с низкими ценами на биткойны, скажем, в США, и продажи в регионах с высокими ценами на биткойны, скажем, в Корее. Эта торговля требует капитала в США и приносит прибыль в фиатной валюте в Корее. Если эта прибыль не может быть беспрепятственно репатриирована из Кореи в США, арбитражный капитал может «застрять» внутри страны и, таким образом, стать дефицитным. Важно отметить, что контроль за капиталом наиболее актуален для цены криптовалюты на фиатные валюты.Напротив, транзакции между двумя криптовалютами не должны быть затронуты, поскольку они явно предназначены для обхода ограничений на потоки капитала.

Чтобы проверить важность контроля за движением капитала в фиатных валютах, мы анализируем, объясняется ли положительная корреляция в арбитражных спредах между показанными выше странами уровнем открытости страны. Если страны, которые относительно закрыты, имеют более высокую удобную доходность для биткойнов, то мы должны увидеть, что их арбитражные спреды (относительно цены на мировом рынке) движутся более близко друг к другу.Страны, которые являются более открытыми, не должны коррелироваться, так как любое отклонение цены будет немедленно устранено арбитражем. В качестве меры попарной жесткости контроля над капиталом между двумя странами мы берем произведение индекса контроля над капиталом двух стран, построенного Fernández et al. (2015). Этот показатель равен нулю, если хотя бы одна из стран полностью открыта, и приближается к единице, если в обеих странах очень высокий уровень контроля за движением капитала. В поддержку идеи о том, что сегментация рынка капитала важна для объяснения арбитража в ценах на биткойн, мы обнаруживаем, что существует значительная положительная связь между корреляцией арбитражных спредов и контролем над капиталом.Другими словами, две страны, относительно закрытые для потоков капитала, имеют более высокую корреляцию арбитражных спредов.

Еще раз подтверждая идею о том, что контроль за капиталом играет важную роль, мы обнаруживаем, что арбитражные спреды на порядок меньше между криптовалютами (скажем, биткойн и эфириум или рипл) на тех же самых биржах, где мы видим большой и постоянный арбитраж. спреды относительно фиатных валют. Например, в тот же период, когда разница в цене доллара по отношению к биткойну между США и Кореей составляла более 20%, разница в цене эфириума по отношению к биткойну составляла в среднем 3%.Кроме того, цена эфириума по отношению к фиатным валютам показывает такой же большой арбитражный спред между биржами, как и рынок биткойнов. Мы показываем аналогичные закономерности для обменных курсов между ripple и биткойнами или эфириумом. Поскольку основное различие между фиатом и криптовалютами заключается в неспособности обеспечить контроль за капиталом, наши результаты показывают, что такой контроль способствует большим арбитражным спредам, которые мы обнаруживаем в разных регионах. 3

Наши результаты показывают, что существуют значительные барьеры для арбитража между регионами и, в меньшей степени, даже между биржами в одной и той же стране.Но величина арбитражных спредов, которые мы показали выше, по-прежнему удивляет. В то время как правила в некоторых странах затрудняют трансграничные переводы в фиатных валютах для розничных инвесторов, 4 отраслевые отчеты предполагают, что крупные учреждения должны иметь возможность избежать этих ограничений; см., например, недавний рабочий документ Международного валютного фонда (МВФ) Бабы и Кокенина (2011).

Мы также проводим ряд тестов на надежность, чтобы показать, что одни только транзакционные издержки не могут объяснить размер арбитражных спредов на биржах, поскольку их величины малы по сравнению с арбитражными спредами, которые мы показываем.Точно так же риск взлома криптовалютных бирж или незаконного присвоения клиентских средств также вряд ли объясняет эти арбитражные спреды. Обратите внимание, что риск корпоративного управления сам по себе не предсказывает направление каких-либо арбитражных спредов. Вместо этого можно было бы ожидать, что риск корпоративного управления коррелирует с более низким объемом торгов и более высокими спредами спроса и предложения на бирже, поскольку участники рынка должны с осторожностью использовать такую ​​биржу. Чтобы объяснить крупные трансграничные арбитражи, которые мы наблюдаем, риск управления должен непропорционально влиять на биржи в одном регионе по сравнению с другим.Кажется, это не подтверждается данными. Во-первых, во всех рассматриваемых нами регионах есть ликвидные биржи с одинаковыми объемами и спредами между ценами покупки и продажи. Во-вторых, мы обнаруживаем большую неоднородность ликвидности бирж внутри региона, но, тем не менее, арбитражные спреды между ними невелики. Однако вполне возможно, что опасения ex ante по поводу безопасности бирж биткойнов могут привести к тому, что некоторые арбитражеры вообще останутся вне рынка, что в конечном итоге может объяснить, почему арбитражный капитал ограничен. Конечно, рост профессионализма, лучшее управление рынком криптовалюты и инновации с течением времени могут уменьшить эти ограничения для арбитража.Например, полный перенос торговли в криптопространство путем замены фиатных валют их цифровыми аналогами, такими как Tether или цифровая версия доллара США Circle, может снизить роль контроля за движением капитала.

Наконец, мы изучаем влияние цены на рынке биткойнов, чтобы оценить, сколько капитала требуется для закрытия арбитражных спредов, показанных выше. Мы сосредоточимся на лямбде Кайла (1985), которая измеряет ценовое давление чистого потока заказов. Предыдущие исследования других классов активов связывают ценовое давление чистого потока ордеров с открытием цены, но на рынке криптовалют менее очевидно, есть ли трейдеры, которые более информированы, чем другие, и какова природа этой информации.Тем не менее, мы показываем, что существует сильная положительная связь между чистыми потоками заказов и ценами на рынке криптовалют. Обычный способ оценить влияние чистого потока ордеров состоит в том, чтобы регрессировать доходность за определенный период времени по подписанному объему сделок за тот же период. Сложность рынка биткойнов заключается в том, что один и тот же актив торгуется одновременно на нескольких биржах. При формировании спроса инвесторы могут не только смотреть на цены на своей бирже, но и учитывать цены на других биржах, где торгуется биткойн.Поэтому мы разделяем подписанный объем и доходность каждой биржи на общий компонент и идиосинкразический компонент, специфичный для биржи. Мы используем факторный анализ для извлечения общих факторов из данных с пятиминутной, часовой и дневной периодичностью. Общая составляющая подписанного объема объясняет около 50% вариации доходности на пятиминутном и часовом уровне и до 85% на дневном уровне. Ценовое давление на дневном уровне в основном постоянное: покупка 10 000 биткойнов повышает доходность примерно на 4%.

Чтобы исследовать роль подписанного объема в объяснении ценовых отклонений на разных биржах, мы показываем, что специфические для биржи остатки подписанного объема важны для объяснения вариаций в специфических для биржи остатках доходности на пятиминутном и часовом уровне. Мы также показываем, что когда цена на какой-либо бирже отклоняется выше (ниже) от средней цены на других биржах, прогнозируется, что последующая доходность на этой бирже будет ниже (выше), чем доходность на других биржах.Эти результаты показывают, что арбитражные спреды открываются в периоды, когда существует дифференциальное ценовое давление из-за идиосинкразического знакового объема на одной бирже по сравнению с другой. Отклонения цен не устраняются немедленно, но они предсказывают последующую относительную доходность бирж.

Наша статья связана с несколькими потоками литературы. Исследования криптовалют в финансах и экономике все еще только начинаются. Большинство статей в этой литературе посвящены потенциальному реальному влиянию криптовалют как механизма платежей и транзакций.Чиаян и соавт. (2016), Harvey (2016), Bohme et al. (2015), а Раскин и Ермак (2017) дают широкий взгляд на экономику криптовалют и технологию блокчейн, на которой они основаны. Ати и др. (2016) и Pagnotta and Buraschi (2018) предлагают модели оценки цифровых валют. Конг и др. (2019), Исли и соавт. (2017) и Huberman et al. (2017) изучают комиссию за добычу биткойнов и стимулы майнеров в равновесии. Мы рассматриваем нашу статью как дополнение к этой литературе.Насколько нам известно, мы первыми предоставили систематическое эмпирическое исследование торговли и ценообразования на криптовалютных рынках с использованием данных на уровне транзакций.

Наша статья также связана с ограничениями арбитража, в которых утверждается, что цены могут отклоняться от закона одной цены даже в присутствии арбитражеров; см., например, DeLong et al. (1990), Громб и Ваянос (2002) и Громб и Ваянос (2018). С эмпирической стороны наша статья наиболее близка к исследованиям, анализирующим отклонения от одной цены на разных рынках.В частности, Розенталь и Янг (1990) и Фрут и Дабора (1999) изучают компании «сиамских близнецов». Они показывают, что цены двух типов акций, обращающихся на разных рынках, но имеющих одинаковые права на денежные потоки и активы одной и той же компании, тем не менее могут существенно отличаться друг от друга. Подобно Розенталю и Янгу (1990) и Фруту и ​​Даборе (1999), мы показываем, что биткойн и другие криптовалюты могут продаваться по совершенно разным ценам на разных биржах. Отклонение от закона единой цены еще более заметно в случае с криптовалютами, поскольку, в отличие от акций, которые торгуются внутри конкретных стран, биткойны могут быть переведены на любой рынок.В результате типичные объяснения, такие как неоднородность инвесторов, вызванная налогами, или членство в индексе, в данном случае неприменимы. На более широком уровне наша статья также связана с литературой по сегментации рынка; см., например, Bekaert et al. (2011). Как и в этой литературе, наши результаты показывают, что контроль за движением капитала и развитие финансовых рынков могут иметь важное значение для объяснения различий в предельной оценке инвесторов в разных странах.

Наконец, наша статья также связана с исследованием, которое показывает сильную положительную связь между ценами на активы и чистым потоком заказов на «традиционных» финансовых рынках.Например, Evans and Lyons (2002), Berger et al. (2008) и Fourel et al. (2015) посмотрите на валютные рынки; Brandt and Kavajecz (2004) на рынках казначейских ценных бумаг США; Деускар и Джонсон (2011) на фьючерсном рынке S&P 500; и Хордия и соавт. (2002), Гоенко и соавт. (2009 г.) и Hendershott and Menkveld (2014 г.) для акций NYSE. В этих документах предполагается, что дисбаланс потока заказов обычно объясняет около 15-30% ежедневных колебаний доходности акций или доходности казначейства и до 50% доходности иностранной валюты.Мы показываем, что очень сильная положительная связь существует и на криптовалютных рынках. А вот R -квадрат, которые мы показываем для криптовалютных рынков, значительно выше, до 85%.

Для оценки воздействия на цену мы наиболее точно следуем эконометрическому подходу Хасбрука (1995) и Хасбрука и Сеппи (2001), которые изучают общие факторы доходности акций и потоков заказов в поперечном разрезе акций США. Подобно Hasbrouck (1995), мы полагаемся на идею о том, что цены на разных рынках коинтегрированы и, следовательно, не могут слишком сильно отличаться друг от друга.Это позволяет нам разложить цену на каждой бирже на общую составляющую (то, что Хасбрук называет неявной эффективной ценой) и специфичное для биржи отклонение от общей составляющей. Одно заметное отличие нашего подхода от этих более ранних статей заключается в том, что мы заинтересованы в оценке величины влияния подписанного объема на цену общего компонента и компонента, специфичного для биржи. Для этой цели мы комбинируем факторный анализ с ценовой декомпозицией в Hasbrouck (1995) и накладываем соответствующие ограничения на факторные нагрузки и веса.

Остальная часть статьи имеет следующую структуру. Разделы 2 и 3 поясняют данные и предоставляют сводную статистику объема и возвратов. В разделе 4 представлены результаты арбитражного индекса и арбитражной прибыли внутри и между регионами. В Разделе 5 мы обсуждаем структуру корреляции ценовых отклонений, а в Разделе 6 мы показываем арбитражные спреды по другим криптовалютам. В разделе 7 мы обсуждаем, где могут возникнуть арбитражные спреды, и оцениваем модель ценового давления. Наконец, в Разделе 8 обсуждается влияние наших выводов на динамику арбитража на рынке криптовалют, а в Разделе 9 делается вывод.

Binance P2P: что нужно знать о криптовалютном арбитраже

Основные выводы

  • Арбитраж — это практика покупки и продажи активов на разных рынках.

  • Binance P2P, официальная одноранговая торговая площадка Binance, является популярной платформой для многих арбитражных трейдеров.

  • На Binance P2P вы найдете ценовые спреды в криптовалюте, местных фиатных валютах и ​​глобальных способах оплаты.

Узнайте о криптоарбитраже и о том, как опытные трейдеры на Binance P2P используют этот навык для получения дохода.

Во-первых, посмотрите на монеты в вашем портфеле. Проверьте их цены на другой бирже. Вы заметите немного разную цену на каждой бирже, выше или ниже. Это происходит по разным причинам, включая комиссии, объем торгов и ликвидность.

Биржи с низкими комиссиями и более высоким объемом торгов и ликвидностью, например, обычно имеют более низкие цены. Эта разница в цене — то, где арбитраж вступает в игру. Если вы опытный трейдер, вы можете получить прибыль, купив монету по низкой цене на бирже A, а затем продав ее по высокой цене на бирже B.

За пределами криптографии эта практика не нова и десятилетиями использовалась на традиционных рынках, таких как акции и облигации. Например, цена акции на Нью-Йоркской фондовой бирже может отличаться от цены на Токийской фондовой бирже.

На первый взгляд арбитраж кажется простым — покупай дешево, продавай дорого. Тем не менее, вам нужно будет учитывать такие вещи, как комиссионные за торговлю на платформе и скрытые расходы, которые могут быстро превратить вашу потенциальную прибыль в убытки. Если вы хотите начать, подумайте об использовании Binance P2P, официальной одноранговой торговой площадки Binance.Это платформа для перехода по многим причинам. Каждая транзакция сопровождается нулевой комиссией. Поддерживается более 300 способов оплаты и 70 местных валют. И пользователи могут наслаждаться безопасной и гибкой торговлей с обширным списком проверенных продавцов криптовалюты. Продолжайте читать, чтобы узнать, как арбитражные трейдеры используют Binance P2P.

3 способа арбитража трейдеров на Binance P2P

Традиционные биржи могут иметь множество доступных арбитражных возможностей. Тем не менее, одноранговые торговые площадки обеспечивают гибкий торговый опыт, который вы не сможете найти где-либо еще.Например, только на одном рынке, таком как Binance P2P, вы найдете разницу в ценах на криптовалюту, местные фиатные валюты и глобальные способы оплаты. Ниже мы перечислили три популярных метода арбитража, используемых на Binance P2P.

1. Делайте все это на Binance P2P

Этот метод прост, но требует внимательности. Если вы просмотрите Binance P2P, вы обнаружите, что цены на криптовалюту могут отличаться в зависимости от способа оплаты предложения или местной валюты. Теперь все, что вам нужно сделать, это найти выгодный ценовой спред.Покупайте у пользователя, продающего дешево, а затем продавайте другому пользователю, покупающему дорого.

Чтобы упростить поиск, вы можете легко отфильтровать свою домашнюю страницу по способу оплаты или местной валюте. Самое приятное, что весь этот процесс можно выполнить на Binance P2P. Вы избежите рисков, связанных со временем перевода и дополнительными расходами. Важное примечание: тем, кто заинтересован в этом методе, для реализации этой стратегии могут потребоваться способы оплаты в нескольких валютах.

2. Используйте биржу Binance

Для этого метода вы сможете использовать два разных рынка в экосистеме Binance.Вы можете начать с проверки цен на нашей традиционной функции обмена, также называемой спотовым рынком.

Процесс аналогичен первому методу, но требует некоторых дополнительных шагов. Вы можете найти токен по более низкой цене на спотовом рынке, а затем продать его на Binance P2P по более высокой цене или наоборот. Звучит просто, но есть несколько вещей, о которых нужно помнить.

Во-первых, убедитесь, что вы установили предельную цену для своего ордера на рынке спот. Цены на криптовалюту меняются быстро, и рыночные ордера могут привести к проскальзыванию цены.Другими словами — ниже желаемой цены. Во-вторых, проверьте, поддерживается ли ваша монета на обеих платформах. Вы можете увидеть полный список криптовалют, поддерживаемых Binance P2P по регионам, здесь.

3. Торгуйте на разных платформах

Выходите за пределы экосистемы Binance и ищите спреды между различными P2P-платформами или традиционными криптобиржами. Найдите более низкую цену на одной платформе, а затем продайте дороже на другой платформе.

Звучит просто, но нужно учитывать гораздо больше факторов.Разные биржи означают разные комиссии, в лучшую или худшую сторону. Хотя Binance P2P взимает нулевую комиссию, на других платформах это, скорее всего, не так.

Кроме того, не забывайте, что перевод между биржами может быть медленным и дорогим. Хуже того, потенциальная прибыль может полностью исчезнуть, как только вы закончите перевод.

Начать арбитраж на Binance P2P

Создайте учетную запись Binance, загрузите приложение Binance и пройдите проверку личности. Как только ваша личность будет подтверждена, вы получите полный доступ к торговой площадке Binance P2P.Если вы впервые занимаетесь арбитражной торговлей, помните: арбитражная торговля сопряжена с теми же рисками, что и обычная торговля криптовалютой. Не кладите все яйца в одну корзину. Проведите обширное исследование и изучите рынок, прежде чем вкладывать свои деньги.

Для получения дополнительной информации о Binance P2P вы можете прочитать наши полезные ресурсы ниже: 

Отказ от ответственности: использование вами услуг Binance P2P, а также всей информации и другого контента (в том числе третьих лиц), включенного или доступного через услуги Binance P2P. на свой страх и риск.Наша единственная ответственность заключается в обработке криптовалютных транзакций. Все платежи являются окончательными после завершения, если иное не требуется по закону. Платформа Binance P2P не имеет ни прав, ни обязательств по разрешению каких-либо споров, возникающих в связи с совершенным платежом. Ни платформа Binance P2P, ни продавцы не несут ответственности за вашу потерю в совершенном платеже.

Что такое арбитражная торговля?

Арбитражная торговля — это распространенная стратегия в мире торговли, которая в основном распространена среди крупных финансовых учреждений.Это торговая стратегия с относительно низким уровнем риска, которая использует разницу в ценах на разных рынках. Арбитражная торговля продолжает привлекать большое количество криптотрейдеров и инвесторов.

В этом руководстве Liquid хочет обсудить стратегии арбитражной торговли и объяснить, как вы можете использовать их в своих интересах и получать выгоду от их краткосрочной прибыли.

Что такое арбитражная торговля?

Арбитражная торговля — это стратегия, направленная на получение прибыли от разницы в цене отдельного актива на двух или более биржах.

Например, давайте рассмотрим актив с именем A и две биржи с именами M1 и M2. Не исключено, что цена А на бирже М1 может отличаться от цены А на бирже М2.

Арбитражный трейдер заметит эту разницу в цене, купит А по более низкой цене на бирже М1 и продаст его по более высокой цене на бирже М2, получая прибыль от разницы в цене. Однако эта разница в цене часто относительно невелика.

Несмотря на то, что арбитражная торговля сопряжена с высокими комиссиями за транзакции и требует более значительного капитала, многие трейдеры считают арбитраж торговой стратегией с низким уровнем риска.

Как работает арбитражная торговля с крипто-активами?

Вы можете использовать стратегию арбитражной торговли, покупая и продавая криптоактивы. В контексте криптовалют трейдеру, возможно, придется иметь дело с несколькими биржами.

Рассмотрим пример биткойна (BTC), который доступен для торговли практически на всех основных биржах, включая Liquid.

В крипто-арбитражной торговле трейдер должен наблюдать за колебаниями цены биткойна на нескольких биржах и замечать даже малейшую разницу в цене.

Основываясь на этих наблюдениях, трейдер купит биткойн по более низкой цене на одной бирже и продаст его по более высокой цене на другой бирже. Трейдер должен учитывать комиссию за транзакции, взимаемую на всех этих биржах, при расчете окончательной прибыли.

Пока трейдер обращает внимание на точность цифр и сборов за транзакции, арбитражная торговля значительным количеством биткойнов может принести значительную прибыль.

Необходимо учитывать несколько условий:

  1. Трейдер должен иметь возможность продать точное количество биткойнов через вторую биржу.Проблемы с ликвидностью BTC повлияют на то, сможет ли трейдер получить прибыль.
  2. Арбитражная сделка не должна занимать больше времени, чем ожидалось. Трейдер может получить прибыль, только если существует спред (разница в цене между двумя рынками).
  3. Разница в цене BTC между первой и второй биржами должна быть больше, чем сумма, которую вы тратите на комиссию за транзакцию.

Если транзакция арбитражной торговли может соответствовать этим условиям, трейдер получит больше денег, чем он вложил на первой бирже для покупки биткойнов.

Хотя это остается наиболее популярной концепцией арбитражной торговли, существуют некоторые производные инструменты.

Виды арбитражной торговли

Как и в других отраслях, на рынке криптовалют доступны различные варианты арбитражной торговли. Все эти типы сосредоточены на том или ином аспекте криптоактивов. Чтобы дать вам представление о том, какой у вас есть выбор, мы рассмотрим три основных типа арбитражной торговли криптовалютой.

Мы уже упоминали об этом виде арбитражной торговли.Как следует из названия, этот метод торговли пытается найти разницу в цене актива между двумя биржами криптовалюты.

В этом случае активом может быть что угодно, от популярной монеты криптовалюты до растущего токена криптовалюты. Идея состоит в том, чтобы купить криптоактив на бирже, где цена ниже, и продать его на бирже, где цена выше.

Разница в цене возникает из-за того, что биржам требуется время, чтобы обновить текущую цену актива. Поэтому, если арбитражный трейдер сможет заметить это несоответствие и действовать быстро, в его распоряжении будет огромная сумма.

Этот тип арбитражной торговли фокусируется на потенциальном росте криптовалюты. Трейдер будет использовать фьючерсный контракт для хеджирования потенциального ценового риска. В этом виде арбитражной торговли прибыль основана на ставке финансирования соглашения.

Если по контракту вам выплачивается 3%, вы получите эту сумму просто за владение криптовалютой. Трейдеры используют фьючерсные контракты, если они предсказывают, что стоимость криптоактива будет сильно колебаться.

Если биржевой арбитраж включает в себя несколько бирж, продающих одну криптовалюту, треугольный арбитраж использует разные криптовалюты и биржи.В качестве первого шага трейдер должен выбрать криптовалюты, которыми он хочет торговать.

В этом примере вы можете рассмотреть BTC, LTC и ETH. Во-первых, трейдер будет использовать BTC для покупки LTC на бирже. Затем они будут использовать LTC для получения ETH с той же или другой криптобиржи. Наконец, трейдер выкупит первоначальную сумму BTC, используя ETH.

Критическим фактором будет разница в цене между парой BTC-ETH и LTC. Как и в случае с другими видами арбитражной торговли, в этих транзакциях могут иметь значение даже малейшие различия в ценах и микросекундах времени.

Недостатки арбитражной торговли

Мы уже видели, что арбитражная торговля приносит вам хорошую прибыль, если сосредоточиться на разнице в стоимости актива на нескольких рынках. Тем не менее, вы должны принять во внимание и некоторые потенциальные риски.

  • Риск исполнения возникает, когда вы не можете закрыть арбитражную сделку в установленное время. Если разница в цене между двумя биржами изменится до того, как вы завершите транзакцию, это означает, что вы столкнетесь с отрицательной доходностью.
  • Риск ликвидности — еще одна проблема, и возникает она, когда вы не можете продать криптоактив на второй бирже, как планировали. Если рынки не движутся максимально гладко, у вас могут возникнуть проблемы с покупкой и продажей активов.
  • Более высокая комиссия за транзакцию также может изменить ситуацию в арбитражной торговле. Как вы, возможно, знаете, индустрия криптоактивов использует динамические комиссии за транзакции, и иногда они могут быть очень высокими. Если эти сборы выше, чем прибыль, которую вы ожидаете от торговли, это проблема.

Вы должны помнить об этих моментах и ​​действовать быстро, если решитесь на арбитражную торговлю — в этой торговой системе важны даже доли секунды.

Боты для торговли криптовалютами

Использование возможностей крипто-арбитража путем ручного наблюдения за криптовалютными рынками нецелесообразно и непродуктивно. Именно здесь могут пригодиться боты для торговли криптовалютой.

Основная цель ботов для торговли криптовалютой — помочь трейдерам извлечь выгоду из возможностей арбитража, обналичивая разницу в ценах между двумя или более биржами.

Боты могут помочь трейдерам увеличить прибыль и минимизировать риски, контролируя потери на нескольких биржах.

Например, бесплатные боты для торговли криптовалютой, такие как Blackbird Bitcoin Arbitrage, Catalyst Enigma и ZenBot, позволяют трейдерам получать пассивный доход, используя полностью автоматизированные торговые стратегии.

Некоторые из платных опций включают Shrimpy, Hassbot, 3Commas и Cryptohopper.

Хотя арбитражная торговля может подразумевать «безрисковую прибыль» или «гарантированную прибыль», реальность такова, что существует достаточно рисков, чтобы держать любого трейдера в напряжении.Тем не менее, при правильном размере капитала и практике для реализации этой стратегии вы можете получать значительную прибыль с относительно низким риском.